日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/4/18の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り257日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは827日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

◆日足チャート

前日比－38.56ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・ＭＡ並び順：長（200）＜　短（25）＜　中（75）
◆15分足チャート

・ＭＡ並び順：長（225）＜中（75）＜短（25）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/3/7	300	240	300
2018/3/8	215	295	360
2018/3/9	545	390	545
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415
2018/3/14	210	320	320
2018/3/15	280	225	335
2018/3/16	250	180	355
2018/3/19	310	440	575
2018/3/20	165	210	290
2018/3/22	240	505	565
2018/3/23	470	485	675
2018/3/26	450	360	560
2018/3/27	415	570	570
2018/3/28	300	460	595
2018/3/29	315	450	650
2018/3/30	210	60	210
2018/4/2	250	675	210
2018/4/3	485	285	485
2018/4/4	225	545	545
2018/4/5	290	265	465
2018/4/6	205	390	435
2018/4/9	230	260	290
2018/4/10	430	170	430
2018/4/11	190	205	300
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
平均	280	313	395

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21920	22170
高値	22200	22200
安値	21910	22090
終値	22180	22170
前日比	350	270
終-始	260	0
高-安	290	110
NT倍率	12.66	12.65
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21925	22170
高値	22195	22195
安値	21915	22090
終値	22190	22170
前日比	355	265
終-始	265	0
高-安	280	105
NT倍率	12.67	12.65
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1736.5	1751.5
高値	1752.5	1753.5
安値	1733.5	1746
終値	1752.5	1752
前日比	25	18
終-始	16	0.5
高-安	19	7.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1737	1751
高値	1752	1753.75
安値	1733	1745.75
終値	1752	1753
前日比	24.75	17.25
終-始	15	2
高-安	19	8
●ＮYDOW
始値	24820.85
高値	24832.54
安値	24721.09
終値	24748.07
前日比	-38.56
終-始	-72.78
高-安	111.45
●NASDAQ
始値	7292.38
高値	7319.58
安値	7259.9
終値	7295.24
前日比	14.14
終-始	2.86
高-安	59.68
●S&P500
始値	2710.11
高値	2717.49
安値	2703.63
終値	2708.64
前日比	2.25
終-始	-1.47
高-安	13.86
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21905	21900
高値	22220	22195
安値	21905	21885
清算値	22175	22155
前日比	270	270
終-始	270	255
高-安	315	310

トレード結果

システムトレード

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22125買い、引けで＋45円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆雑感

225先物、トライアングル形成後、節目の22000円近辺を抜けた。

相変わらずボラは低い。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL
当日	売買サイン		買
	仕掛価格		22125
	決済価格		22170
	決済方法		引成
	損益額	0	45	0
当月	損益額	315	165	0
	利益額	370	610	0
	損失額	-55	-445	0
	取引数	5	8	0
	利益数	3	5	0
	損失数	2	3	0
	引分数	0	0	0
	平均損益額	63.00	20.63
	平均利益額	123.33	122.00
	平均損失額	-27.50	-148.33
	勝率	60.00	62.50
	ＰＦ	6.73	1.37
	ＰＯＲ	4.48	0.82
当年	損益額	915	-25	-475
	利益額	3005	3530	2385
	損失額	-2090	-3555	-2860
	取引数	41	50	41
	利益数	19	21	18
	損失数	22	29	23
	引分数	0	0	0
	平均損益額	22.32	-0.50	-11.59
	平均利益額	158.16	168.10	132.50
	平均損失額	-95.00	-122.59	-124.35
	勝率	46.34	42.00	43.90
	ＰＦ	1.44	0.99	0.83
	ＰＯＲ	1.66	1.37	1.07
通算	損益額	78550	30460	30725
	利益額	182860	76170	73025
	損失額	-104310	-45710	-42300
	取引数	2860	1214	842
	利益数	1632	667	401
	損失数	1153	530	439
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.47	25.09	36.49
	平均利益額	112.05	114.20	182.11
	平均損失額	-90.47	-86.25	-96.36
	勝率	57.06	54.94	47.62
	ＰＦ	1.75	1.67	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.32	1.89
	最大損益額	78565	30875	32290
	現在ドローダウン	15	415	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
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●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は