本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。
おはようございます。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り287日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは857日となりました。
昨夜の米国市場、主要3指数大幅下落。
昨日の日経225先物の値動きは？
まず、
日経225先物ミニ直近メジャー限月の日足チャートです。↓
終値では200日線をなんとかキープ。
そして
日経225先物ミニ直近メジャー限月の15分足チャートです。↓
マイシステムは
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
ドローダウン1500円超えで取引中断中
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
21280円買いエントリーが－150円ロスカット
◆日足寄り引け（DUD_NC)
ノーサイン
という結果でした。
これで
当月実現損益は
CTW_SWが－630円
CTW_DTが－470円
DUD_NCが＋230円
当年実現損益は
CTW_SWが－475円
CTW_DTが－465円
DUD_NCが＋595円
現在のドローダウンは
CTW_SWが1565円/最大1565円
CTW_DTが855円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円
となりました。
相変わらずです。
今年に入ってからの５分足システムの苦戦の原因を探っています。
一つは波長のサイクルが短い事。
もう一つが日中と夜間の相関関係。
２０１２年からの日中夜間共に陽線、もしくは日中夜間共に陰線の場合の割合を調べてみました。
| 年度 | 日数 | 日夜同方向 | 割合（％） |
| 2012 | 248 | 117 | 47 |
| 2013 | 245 | 129 | 53 |
| 2014 | 244 | 121 | 50 |
| 2015 | 244 | 132 | 54 |
| 2016 | 245 | 124 | 51 |
| 2017 | 247 | 120 | 49 |
| 2018 | 50 | 22 | 44 |
今年は日中のトレンドを夜間で否定される比率が高い事がわかります。
5分足は日通し（日中＋夜間）ですのでかなり影響を受けてしまいます。
後者は対応できません。
前者のサイクルの問題は短サイクルの波が継続する場合はエントリーを回避する方向でなんとかならないかと模索中ですが、思ったよりも難しそうです。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21370 | 21250 |
| 高値 | 21480 | 21350 |
| 安値 | 21170 | 20900 |
| 終値 | 21270 | 21110 |
| 前日比 | -170 | -290 |
| 終-始 | -100 | -140 |
| 高-安 | 310 | 450 |
| NT倍率 | 12.51 | 12.50 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21375 | 21250 |
| 高値 | 21480 | 21345 |
| 安値 | 21170 | 20905 |
| 終値 | 21270 | 21115 |
| 前日比 | -170 | -290 |
| 終-始 | -105 | -135 |
| 高-安 | 310 | 440 |
| NT倍率 | 12.51 | 12.53 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1712 | 1699 |
| 高値 | 1718 | 1705 |
| 安値 | 1696.5 | 1671.5 |
| 終値 | 1700 | 1688.5 |
| 前日比 | -16 | -25 |
| 終-始 | -12 | -10.5 |
| 高-安 | 21.5 | 33.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1713 | 1700 |
| 高値 | 1718.25 | 1705 |
| 安値 | 1696.25 | 1671.5 |
| 終値 | 1700 | 1685.75 |
| 前日比 | -14.5 | -26.75 |
| 終-始 | -13 | -14.25 |
| 高-安 | 22 | 33.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24893.69 | |
| 高値 | 24893.69 | |
| 安値 | 24453.14 | |
| 終値 | 24610.91 | |
| 前日比 | -335.6 | |
| 終-始 | -282.78 | |
| 高-安 | 440.55 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7419.2 | |
| 高値 | 7421.23 | |
| 安値 | 7285.27 | |
| 終値 | 7344.24 | |
| 前日比 | -137.75 | |
| 終-始 | -74.96 | |
| 高-安 | 135.96 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2741.38 | |
| 高値 | 2741.38 | |
| 安値 | 2694.59 | |
| 終値 | 2712.92 | |
| 前日比 | -39.09 | |
| 終-始 | -28.46 | |
| 高-安 | 46.79 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 21475 | 21390 |
| 高値 | 21530 | 21480 |
| 安値 | 20955 | 20905 |
| 清算値 | 21175 | 21120 |
| 前日比 | -295 | -295 |
| 終-始 | -300 | -270 |
| 高-安 | 575 | 575 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
| 2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
| 2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
| 2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
| 2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
| 2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
| 2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
| 2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
| 2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
| 2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
| 2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
| 2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
| 2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
| 2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
| 2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
| 2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
| 2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
| 2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
| 2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
| 2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
| 2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
| 2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
| 2018/3/8 | 215 | 295 | 360 |
| 2018/3/9 | 545 | 390 | 545 |
| 2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
| 2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
| 2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
| 2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
| 2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
| 2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
| 平均 | 331 | 382 | 510 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | |||
| 仕掛価格 | 21280 | ||||
| 決済価格 | 21130 | ||||
| 決済方法 | 損切 | ||||
| 損益額 | 0 | -150 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 230 | -470 | -630 | |
| 利益額 | 610 | 575 | 260 | ||
| 損失額 | -380 | -1045 | -890 | ||
| 取引数 | 9 | 11 | 11 | ||
| 利益数 | 4 | 2 | 3 | ||
| 損失数 | 5 | 9 | 8 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 25.56 | -42.73 | -57.27 | ||
| 平均利益額 | 152.50 | 287.50 | 86.67 | ||
| 平均損失額 | -76.00 | -116.11 | -111.25 | ||
| 勝率 | 44.44 | 18.18 | 27.27 | ||
| ＰＦ | 1.61 | 0.55 | 0.29 | ||
| ＰＯＲ | 2.01 | 2.48 | 0.78 | ||
| 当年 | 損益額 | 595 | -465 | -475 | |
| 利益額 | 2280 | 2065 | 2385 | ||
| 損失額 | -1685 | -2530 | -2860 | ||
| 取引数 | 31 | 35 | 41 | ||
| 利益数 | 14 | 13 | 18 | ||
| 損失数 | 17 | 22 | 23 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 19.19 | -13.29 | -11.59 | ||
| 平均利益額 | 162.86 | 158.85 | 132.50 | ||
| 平均損失額 | -99.12 | -115.00 | -124.35 | ||
| 勝率 | 45.16 | 37.14 | 43.90 | ||
| ＰＦ | 1.35 | 0.82 | 0.83 | ||
| ＰＯＲ | 1.64 | 1.38 | 1.07 | ||
| 通算 | 損益額 | 78230 | 30020 | 30725 | |
| 利益額 | 182135 | 74705 | 73025 | ||
| 損失額 | -103905 | -44685 | -42300 | ||
| 取引数 | 2850 | 1199 | 842 | ||
| 利益数 | 1627 | 659 | 401 | ||
| 損失数 | 1148 | 523 | 439 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.45 | 25.04 | 36.49 | ||
| 平均利益額 | 111.95 | 113.36 | 182.11 | ||
| 平均損失額 | -90.51 | -85.44 | -96.36 | ||
| 勝率 | 57.09 | 54.96 | 47.62 | ||
| ＰＦ | 1.75 | 1.67 | 1.73 | ||
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.33 | 1.89 | ||
| 最大損益額 | 78230 | 30875 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 0 | 855 | 1565 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1565 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード
