日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/19の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り287日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは857日となりました。

昨夜の米国市場、主要3指数大幅下落。

昨日の日経225先物の値動きは?

まず、

日経225先物ミニ直近メジャー限月の日足チャートです。↓

終値では200日線をなんとかキープ。

そして

日経225先物ミニ直近メジャー限月の15分足チャートです。↓

マイシステムは

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円超えで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

21280円買いエントリーが-150円ロスカット

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-630円
CTW_DTが-470円
DUD_NCが+230円

当年実現損益は
CTW_SWが-475円
CTW_DTが-465円
DUD_NCが+595円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1565円/最大1565円
CTW_DTが855円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円

となりました。

相変わらずです。

今年に入ってからの5分足システムの苦戦の原因を探っています。

一つは波長のサイクルが短い事。

もう一つが日中と夜間の相関関係。

2012年からの日中夜間共に陽線、もしくは日中夜間共に陰線の場合の割合を調べてみました。

年度 日数 日夜同方向 割合(%)
2012 248 117 47
2013 245 129 53
2014 244 121 50
2015 244 132 54
2016 245 124 51
2017 247 120 49
2018 50 22 44

今年は日中のトレンドを夜間で否定される比率が高い事がわかります。

5分足は日通し(日中+夜間)ですのでかなり影響を受けてしまいます。

後者は対応できません。

前者のサイクルの問題は短サイクルの波が継続する場合はエントリーを回避する方向でなんとかならないかと模索中ですが、思ったよりも難しそうです。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21370 21250
高値 21480 21350
安値 21170 20900
終値 21270 21110
前日比 -170 -290
終-始 -100 -140
高-安 310 450
NT倍率 12.51 12.50
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21375 21250
高値 21480 21345
安値 21170 20905
終値 21270 21115
前日比 -170 -290
終-始 -105 -135
高-安 310 440
NT倍率 12.51 12.53
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1712 1699
高値 1718 1705
安値 1696.5 1671.5
終値 1700 1688.5
前日比 -16 -25
終-始 -12 -10.5
高-安 21.5 33.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1713 1700
高値 1718.25 1705
安値 1696.25 1671.5
終値 1700 1685.75
前日比 -14.5 -26.75
終-始 -13 -14.25
高-安 22 33.5
●NYDOW
始値 24893.69
高値 24893.69
安値 24453.14
終値 24610.91
前日比 -335.6
終-始 -282.78
高-安 440.55
●NASDAQ
始値 7419.2
高値 7421.23
安値 7285.27
終値 7344.24
前日比 -137.75
終-始 -74.96
高-安 135.96
●S&P500
始値 2741.38
高値 2741.38
安値 2694.59
終値 2712.92
前日比 -39.09
終-始 -28.46
高-安 46.79
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21475 21390
高値 21530 21480
安値 20955 20905
清算値 21175 21120
前日比 -295 -295
終-始 -300 -270
高-安 575 575




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
平均 331 382 510

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21280
決済価格 21130
決済方法 損切
損益額 0 -150 0
当月 損益額 230 -470 -630
利益額 610 575 260
損失額 -380 -1045 -890
取引数 9 11 11
利益数 4 2 3
損失数 5 9 8
引分数 0 0 0
平均損益額 25.56 -42.73 -57.27
平均利益額 152.50 287.50 86.67
平均損失額 -76.00 -116.11 -111.25
勝率 44.44 18.18 27.27
PF 1.61 0.55 0.29
POR 2.01 2.48 0.78
当年 損益額 595 -465 -475
利益額 2280 2065 2385
損失額 -1685 -2530 -2860
取引数 31 35 41
利益数 14 13 18
損失数 17 22 23
引分数 0 0 0
平均損益額 19.19 -13.29 -11.59
平均利益額 162.86 158.85 132.50
平均損失額 -99.12 -115.00 -124.35
勝率 45.16 37.14 43.90
PF 1.35 0.82 0.83
POR 1.64 1.38 1.07
通算 損益額 78230 30020 30725
利益額 182135 74705 73025
損失額 -103905 -44685 -42300
取引数 2850 1199 842
利益数 1627 659 401
損失数 1148 523 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 25.04 36.49
平均利益額 111.95 113.36 182.11
平均損失額 -90.51 -85.44 -96.36
勝率 57.09 54.96 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78230 30875 32290
現在ドローダウン 0 855 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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