日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/9の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り297日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは867日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、2月の雇用統計が市場予想を上回り主要3指数共大幅上昇。

日経225先物は日中セッションでは寄り付きから上昇後急落、しかしナイトで日中の最高値近辺まで値を戻し取引を終了。

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：21370円買いホールドが+30円利確
５分足デイトレ（CTW_DT)：21345円売りエントリーが－140円損切
日足寄り引け（DUD_NC)：ノーサイン
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが－35円
CTW_DTが＋10円
DUD_NCが－125円

当年実現損益は
CTW_SWが＋120円
CTW_DTが＋15円
DUD_NCが＋240円

現在のドローダウンは
CTW_SWが970円/最大1425円
CTW_DTが375円/最大1125円
DUD_NCが220円/最大1365円

となりました。

相変わらずの展開が続いています。

毎年どちらかというと年前半で苦しみます。5月位までが頑張りどころです。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21480	21340
高値	21720	21690
安値	21170	21310
終値	21350	21690
前日比	-30	250
終-始	-130	350
高-安	550	380
NT倍率	12.56	12.58
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21475	21350
高値	21720	21705
安値	21175	21315
終値	21350	21690
前日比	-30	250
終-始	-125	340
高-安	545	390
NT倍率	12.56	12.60
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1714.5	1700
高値	1724.5	1723.5
安値	1689.5	1697.5
終値	1700.5	1723.5
前日比	-5	12.5
終-始	-14	23.5
高-安	35	26
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1715.5	1700
高値	1724.5	1724.5
安値	1689.5	1697.5
終値	1699.75	1722
前日比	-5.25	9
終-始	-15.75	22
高-安	35	27
●ＮYDOW
始値	25004.89
高値	25336.33
安値	25004.89
終値	25335.74
前日比	440.53
終-始	330.85
高-安	331.44
●NASDAQ
始値	7475.98
高値	7560.81
安値	7469.03
終値	7560.81
前日比	132.86
終-始	84.83
高-安	91.78
●S&P500
始値	2752.91
高値	2786.57
安値	2751.54
終値	2786.57
前日比	47.6
終-始	33.66
高-安	35.03
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21525	21470
高値	21780	21710
安値	21245	21175
清算値	21760	21695
前日比	225	230
終-始	235	225
高-安	535	535

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
2018/3/5	235	530	610
2018/3/6	170	390	420
2018/3/7	300	240	300
2018/3/8	215	295	360
2018/3/9	545	390	545
平均	329	371	496

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン		売		買
	仕掛価格		21345		21370
	決済価格		21485		21400
	決済方法		損切		利確
	損益額	0	-140	30	30
当月	損益額	-125	10	-35
	利益額	145	575	260
	損失額	-270	-565	-295
	取引数	5	7	6
	利益数	1	2	3
	損失数	4	5	3
	引分数	0	0	0
	平均損益額	-25.00	1.43	-5.83
	平均利益額	145.00	287.50	86.67
	平均損失額	-67.50	-113.00	-98.33
	勝率	20.00	28.57	50.00
	ＰＦ	0.54	1.02	0.88
	ＰＯＲ	2.15	2.54	0.88
当年	損益額	240	15	120
	利益額	1815	2065	2385
	損失額	-1575	-2050	-2265
	取引数	27	31	36
	利益数	11	13	18
	損失数	16	18	18
	引分数	0	0	0
	平均損益額	8.89	0.48	3.33
	平均利益額	165.00	158.85	132.50
	平均損失額	-98.44	-113.89	-125.83
	勝率	40.74	41.94	50.00
	ＰＦ	1.15	1.01	1.05
	ＰＯＲ	1.68	1.39	1.05
通算	損益額	77875	30500	31320
	利益額	181670	74705	73025
	損失額	-103795	-44205	-41705
	取引数	2846	1195	837
	利益数	1624	659	401
	損失数	1147	519	434
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.36	25.52	37.42
	平均利益額	111.87	113.36	182.11
	平均損失額	-90.49	-85.17	-96.09
	勝率	57.06	55.15	47.91
	ＰＦ	1.75	1.69	1.75
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.90
	最大損益額	78095	30875	32290
	現在ドローダウン	220	375	970
	最大ドローダウン	1365	1125	1405