日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/9の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り297日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは867日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、2月の雇用統計が市場予想を上回り主要3指数共大幅上昇。

日経225先物は日中セッションでは寄り付きから上昇後急落、しかしナイトで日中の最高値近辺まで値を戻し取引を終了。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21370円買いホールドが+30円利確
5分足デイトレ(CTW_DT):21345円売りエントリーが-140円損切
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-35円
CTW_DTが+10円
DUD_NCが-125円

当年実現損益は
CTW_SWが+120円
CTW_DTが+15円
DUD_NCが+240円

現在のドローダウンは
CTW_SWが970円/最大1425円
CTW_DTが375円/最大1125円
DUD_NCが220円/最大1365円

となりました。

相変わらずの展開が続いています。

毎年どちらかというと年前半で苦しみます。5月位までが頑張りどころです。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21480 21340
高値 21720 21690
安値 21170 21310
終値 21350 21690
前日比 -30 250
終-始 -130 350
高-安 550 380
NT倍率 12.56 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21475 21350
高値 21720 21705
安値 21175 21315
終値 21350 21690
前日比 -30 250
終-始 -125 340
高-安 545 390
NT倍率 12.56 12.60
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1714.5 1700
高値 1724.5 1723.5
安値 1689.5 1697.5
終値 1700.5 1723.5
前日比 -5 12.5
終-始 -14 23.5
高-安 35 26
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1715.5 1700
高値 1724.5 1724.5
安値 1689.5 1697.5
終値 1699.75 1722
前日比 -5.25 9
終-始 -15.75 22
高-安 35 27
●NYDOW
始値 25004.89
高値 25336.33
安値 25004.89
終値 25335.74
前日比 440.53
終-始 330.85
高-安 331.44
●NASDAQ
始値 7475.98
高値 7560.81
安値 7469.03
終値 7560.81
前日比 132.86
終-始 84.83
高-安 91.78
●S&P500
始値 2752.91
高値 2786.57
安値 2751.54
終値 2786.57
前日比 47.6
終-始 33.66
高-安 35.03
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21525 21470
高値 21780 21710
安値 21245 21175
清算値 21760 21695
前日比 225 230
終-始 235 225
高-安 535 535




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
平均 329 371 496

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21345 21370
決済価格 21485 21400
決済方法 損切 利確
損益額 0 -140 30 30
当月 損益額 -125 10 -35
利益額 145 575 260
損失額 -270 -565 -295
取引数 5 7 6
利益数 1 2 3
損失数 4 5 3
引分数 0 0 0
平均損益額 -25.00 1.43 -5.83
平均利益額 145.00 287.50 86.67
平均損失額 -67.50 -113.00 -98.33
勝率 20.00 28.57 50.00
PF 0.54 1.02 0.88
POR 2.15 2.54 0.88
当年 損益額 240 15 120
利益額 1815 2065 2385
損失額 -1575 -2050 -2265
取引数 27 31 36
利益数 11 13 18
損失数 16 18 18
引分数 0 0 0
平均損益額 8.89 0.48 3.33
平均利益額 165.00 158.85 132.50
平均損失額 -98.44 -113.89 -125.83
勝率 40.74 41.94 50.00
PF 1.15 1.01 1.05
POR 1.68 1.39 1.05
通算 損益額 77875 30500 31320
利益額 181670 74705 73025
損失額 -103795 -44205 -41705
取引数 2846 1195 837
利益数 1624 659 401
損失数 1147 519 434
引分数 75 17 2
平均損益額 27.36 25.52 37.42
平均利益額 111.87 113.36 182.11
平均損失額 -90.49 -85.17 -96.09
勝率 57.06 55.15 47.91
PF 1.75 1.69 1.75
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 220 375 970
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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