日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/6の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り300日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは870日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場はほぼ横ばい、

日経225先物は大幅に上昇して取引終了。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21165円買い、ホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):21500円買い、引けで+190円
日足寄り引け(DUD_NC):21430円売り、引けで-5円
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが+300円
DUD_NCが-90円

当年実現損益は
CTW_SWが+155円
CTW_DTが+305円
DUD_NCが+275円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが85円/最大1125円
DUD_NCが185円/最大1365円

となりました。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21430 21500
高値 21550 21810
安値 21380 21420
終値 21450 21690
前日比 460 270
終-始 20 190
高-安 170 390
NT倍率 12.50 12.50
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21430 21495
高値 21555 21805
安値 21385 21415
終値 21435 21690
前日比 440 265
終-始 5 195
高-安 170 390
NT倍率 12.49 12.48
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1719 1721
高値 1725.5 1744.5
安値 1713 1716.5
終値 1716 1735
前日比 24.5 15
終-始 -3 14
高-安 12.5 28
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1726 1719.75
高値 1728.5 1744.75
安値 1713.5 1716.25
終値 1716.5 1737.75
前日比 24.25 13.5
終-始 -9.5 18
高-安 15 28.5
●NYDOW
始値 24965.89
高値 24995.24
安値 24708.41
終値 24884.12
前日比 9.36
終-始 -81.77
高-安 286.83
●NASDAQ
始値 7366.61
高値 7378.03
安値 7319.68
終値 7372.01
前日比 41.3
終-始 5.4
高-安 58.35
●S&P500
始値 2730.18
高値 2732.08
安値 2711.26
終値 2728.12
前日比 7.18
終-始 -2.06
高-安 20.82
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21430 21430
高値 21805 21805
安値 21390 21390
清算値 21635 21635
前日比 220 225
終-始 205 205
高-安 415 415




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
平均 314 371 493

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21430 21500 21165
決済価格 21435 21690
決済方法 引成 引成 保有中
損益額 -5 190 0
当月 損益額 -90 300 0
利益額 0 575 0
損失額 -90 -275 0
取引数 3 4 0
利益数 0 2 0
損失数 3 2 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -30.00 75.00
平均利益額 287.50
平均損失額 -30.00 -137.50
勝率 0.00 50.00
PF 0.00 2.09
POR 2.09
当年 損益額 275 305 155
利益額 1670 2065 2125
損失額 -1395 -1760 -1970
取引数 25 28 30
利益数 10 13 15
損失数 15 15 15
引分数 0 0 0
平均損益額 11.00 10.89 5.17
平均利益額 167.00 158.85 141.67
平均損失額 -93.00 -117.33 -131.33
勝率 40.00 46.43 50.00
PF 1.20 1.17 1.08
POR 1.80 1.35 1.08
通算 損益額 77910 30790 31355
利益額 181525 74705 72765
損失額 -103615 -43915 -41410
取引数 2844 1192 831
利益数 1623 659 398
損失数 1146 516 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.39 25.83 37.73
平均利益額 111.85 113.36 182.83
平均損失額 -90.41 -85.11 -96.08
勝率 57.07 55.29 47.89
PF 1.75 1.70 1.76
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 185 85 935
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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