日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/2の主要指数とトレード日記

本ブログはもがきながらもなんとか継続している「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り304日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは874日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ナスダックとS&Pは前日比プラス、ダウは前日比マイナスとなりましたが、後半かなり値を戻して取引を終えています。

日経225先物、一時200日移動平均線を割り込んでいきましたが、ナイトセッションで200日移動平均線付近まで値を戻して取引を終了しています。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン
5分足デイトレ(CTW_DT):21095円売りエントリーが-125円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):21200円買いエントリーが引けで-60円
という結果でした。

CTW_SW、今回の下降ビッグウェーブは初期段階で小利で利確、ビッグチャンスをものに出来ませんでした。

これで

当月損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが+260円
DUD_NCが-60円

当年損益は
CTW_SWが+155円
CTW_DTが+265円
DUD_NCが+305円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが125円/最大1125円
DUD_NCが155円/最大1365円

となりました。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21200 21130
高値 21250 21160
安値 21020 20690
終値 21130 21050
前日比 -510 -130
終-始 -70 -80
高-安 230 470
NT倍率 12.39 12.39
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21200 21130
高値 21270 21155
安値 21015 20680
終値 21140 21050
前日比 -500 -125
終-始 -60 -80
高-安 255 475
NT倍率 12.40 12.40
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1705.5 1704
高値 1714.5 1707.5
安値 1695 1671
終値 1705 1698.5
前日比 -28.5 -4
終-始 -0.5 -5.5
高-安 19.5 36.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1707 1704
高値 1714.5 1707.75
安値 1695 1671
終値 1705.5 1697.25
前日比 -27.5 -4.25
終-始 -1.5 -6.75
高-安 19.5 36.75
●NYDOW
始値 24394.91
高値 24592.46
安値 24217.76
終値 24538.06
前日比 -70.92
終-始 143.15
高-安 374.7
●NASDAQ
始値 7099.54
高値 7267.19
安値 7084.73
終値 7257.87
前日比 77.31
終-始 158.33
高-安 182.46
●S&P500
始値 2658.89
高値 2696.25
安値 2647.52
終値 2691.25
前日比 13.58
終-始 32.36
高-安 48.73
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21135 21130
高値 21270 21270
安値 20690 20685
清算値 21125 21125
前日比 5 5
終-始 -10 -5
高-安 580 585




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
平均 310 350 473

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21200 21095
決済価格 21140 21220
決済方法 引成 損切
損益額 -60 -125 0
当月 損益額 -60 260 0
利益額 0 385 0
損失額 -60 -125 0
取引数 1 2 0
利益数 0 1 0
損失数 1 1 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -60.00 130.00
平均利益額 385.00
平均損失額 -60.00 -125.00
勝率 0.00 50.00
PF 0.00 3.08
POR 3.08
当年 損益額 305 265 155
利益額 1670 1875 2125
損失額 -1365 -1610 -1970
取引数 23 26 30
利益数 10 12 15
損失数 13 14 15
引分数 0 0 0
平均損益額 13.26 10.19 5.17
平均利益額 167.00 156.25 141.67
平均損失額 -105.00 -115.00 -131.33
勝率 43.48 46.15 50.00
PF 1.22 1.16 1.08
POR 1.59 1.36 1.08
通算 損益額 77940 30750 31355
利益額 181525 74515 72765
損失額 -103585 -43765 -41410
取引数 2842 1190 831
利益数 1623 658 398
損失数 1144 515 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.42 25.84 37.73
平均利益額 111.85 113.24 182.83
平均損失額 -90.55 -84.98 -96.08
勝率 57.11 55.29 47.89
PF 1.75 1.70 1.76
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 155 125 935
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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