日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/21の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り313日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは883日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数共に下落。

日経225先物は日夜共前日比プラスで引けましたが、方向感なく上下に振られる展開に終始しました。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):22160円買いエントリーは-140円でロスカット
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン
日足寄り引け(DUD_NC):21885円買いエントリーは引けで+85円
となりました。

当月損益は
CTW_SWが-855円
CTW_DTが-290円
DUD_NCが+65円

当年損益は
CTW_SWが-160円
CTW_DTが-355円
DUD_NCが+215円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1250円/最大1425円
CTW_DTが645円/最大1125円
DUD_NCが245円/最大1365円

合わない局面が続いています。
特にCTW_SW、最大ドローダウンまであとわずか。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21880 21970
高値 22170 22110
安値 21810 21860
終値 21970 21970
前日比 40 140
終-始 90 0
高-安 360 250
NT倍率 12.47 12.47
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21885 21975
高値 22170 22110
安値 21810 21860
終値 21970 21975
前日比 45 145
終-始 85 0
高-安 360 250
NT倍率 12.47 12.48
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1761 1762
高値 1776 1772.5
安値 1751.5 1754.5
終値 1762.5 1762
前日比 -0.5 5
終-始 1.5 0
高-安 24.5 18
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1761.5 1762.5
高値 1776 1772.5
安値 1751.5 1754.25
終値 1762.5 1760.75
前日比 -0.25 4.5
終-始 1 -1.75
高-安 24.5 18.25
●NYDOW
始値 24988.06
高値 25267.79
安値 24792.99
終値 24797.78
前日比 -166.97
終-始 -190.28
高-安 474.8
●NASDAQ
始値 7258.48
高値 7338.64
安値 7218.11
終値 7218.23
前日比 -16.08
終-始 -40.25
高-安 120.53
●S&P500
始値 2720.53
高値 2747.75
安値 2701.29
終値 2701.33
前日比 -14.93
終-始 -19.2
高-安 46.46
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21860 21845
高値 22195 22170
安値 21810 21800
清算値 21865 21855
前日比 -5 0
終-始 5 10
高-安 385 370




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
平均 302 320 436

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21885 22160
決済価格 21970 22020
決済方法 引成 損切
損益額 85 0 -140 -140
当月 損益額 65 -290 -855
利益額 1010 510 545
損失額 -945 -800 -1400
取引数 12 11 16
利益数 5 5 6
損失数 7 6 10
引分数 0 0 0
平均損益額 5.42 -26.36 -53.44
平均利益額 202.00 102.00 90.83
平均損失額 -135.00 -133.33 -140.00
勝率 41.67 45.45 37.50
PF 1.07 0.64 0.39
POR 1.50 0.77 0.65
当年 損益額 215 -355 -160
利益額 1520 980 1810
損失額 -1305 -1335 -1970
取引数 21 21 27
利益数 9 9 12
損失数 12 12 15
引分数 0 0 0
平均損益額 10.24 -16.90 -5.93
平均利益額 168.89 108.89 150.83
平均損失額 -108.75 -111.25 -131.33
勝率 42.86 42.86 44.44
PF 1.16 0.73 0.92
POR 1.55 0.98 1.15
通算 損益額 77850 30130 31040
利益額 181375 73620 72450
損失額 -103525 -43490 -41410
取引数 2840 1185 828
利益数 1622 655 395
損失数 1143 513 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.41 25.43 37.49
平均利益額 111.82 112.40 183.42
平均損失額 -90.57 -84.78 -96.08
勝率 57.11 55.27 47.71
PF 1.75 1.69 1.75
POR 1.23 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 245 645 1250
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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