日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/9の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り325日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは895日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、3主要指数共、大幅高で取引終了、

日経225先物は、方向感のない動きに終始、ナイトセッションは証拠金計算の元となるSPANを提供する日本証券クリアランス機構の新システム移行に伴い取引無でした。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):21170円売りエントリーが-90円ロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):21140円売りエントリーが-190円ロスカット
となりました。

現在の当月損益は
CTW_SWが-330円
CTW_DTが円-205円
DUD_NCが円-160円

現在のドローダウンは
CTW_SWが750円/最大1425円
CTW_DTが560円/最大1125円
DUD_NCが320円/最大1365円

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

2/6のトピックス先物の日中の数値に転記ミスがありました。修正済みです。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21140
高値 21390
安値 21050
終値 21360
前日比 -580
終-始 220
高-安 340
NT倍率 12.38
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21140
高値 21390
安値 21050
終値 21360
前日比 -580
終-始 220
高-安 340
NT倍率 12.36
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1716
高値 1736
安値 1705
終値 1726
前日比 -43.5
終-始 10
高-安 31
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1715
高値 1736
安値 1705.25
終値 1728.25
前日比 -41.5
終-始 13.25
高-安 30.75
●NYDOW
始値 23992.67
高値 24382.14
安値 23360.29
終値 24190.9
前日比 330.44
終-始 198.23
高-安 1021.85
●NASDAQ
始値 6803.34
高値 6917.01
安値 6630.67
終値 6874.49
前日比 97.33
終-始 71.15
高-安 286.34
●S&P500
始値 2601.78
高値 2638.67
安値 2532.69
終値 2619.55
前日比 38.55
終-始 17.77
高-安 105.98
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21185 21160
高値 21580 21555
安値 20585 20525
清算値 21295 21255
前日比 105 85
終-始 110 95
高-安 995 1030




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2017/12/26 75 25 75
2017/12/27 75 75 95
2017/12/28 230 70 230
2017/12/29 140 80 155
2018/1/4 415 250 595
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21140 21170
決済価格 21330 21260
決済方法 引成 損切
損益額 -190 -90 0
当月 損益額 -160 -205 -330
利益額 400 335 370
損失額 -560 -540 -700
取引数 6 7 9
利益数 2 3 4
損失数 4 4 5
引分数 0 0 0
平均損益額 -26.67 -29.29 -36.67
平均利益額 200.00 111.67 92.50
平均損失額 -140.00 -135.00 -140.00
勝率 33.33 42.86 44.44
PF 0.71 0.62 0.53
POR 1.43 0.83 0.66
当年 損益額 -10 -270 365
利益額 910 805 1635
損失額 -920 -1075 -1270
取引数 15 17 20
利益数 6 7 10
損失数 9 10 10
引分数 0 0 0
平均損益額 -0.67 -15.88 18.25
平均利益額 151.67 115.00 163.50
平均損失額 -102.22 -107.50 -127.00
勝率 40.00 41.18 50.00
PF 0.99 0.75 1.29
POR 1.48 1.07 1.29
通算 損益額 77625 30215 31565
利益額 180765 73445 72275
損失額 -103140 -43230 -40710
取引数 2834 1181 821
利益数 1619 653 393
損失数 1140 511 426
引分数 75 17 2
平均損益額 27.39 25.58 38.45
平均利益額 111.65 112.47 183.91
平均損失額 -90.47 -84.60 -95.56
勝率 57.13 55.29 47.87
PF 1.75 1.70 1.78
POR 1.23 1.33 1.92
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 320 560 725
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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