日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/6の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート、今日も30分で↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り328日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは898日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは前日比+567.02とかなり戻しました。
下に走った材料はほとんど金利上昇しかありませんでしたからね。

日経225先物も200日移動平均線の乖離部分をほぼ埋めた後、急上昇。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):21435円売りエントリーが-150円のロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

この大きな流れを取り込めなかったのは痛かったですが、
取れない時あり取れる時ありで仕方ありません。

未だに裁量トレードは心が動いて全く駄目ですが、
シストレに関しては以前に比べれば「何事も起こりうる、そしてその全てを受け入れる。」ということが少しずつですができてきている気がします。
しかしメンタルは難しい、
いつになったら明鏡止水のような境地になれるものやら。
修行の日々です。

私はシストレのスィング以外、株も先物も保有していないのですが、
さすがにVIXが低過ぎたのでお小遣い稼ぎでVIXのETFを2週間前にロングで少々仕込んでおきました。
それが正解。

クレディスイスが上場投資証券の早期償還を発表しましたが、
この段階までVIXをショートしていたというのは信じられない話です。

好事魔多しですからね。

注:昨日のサマリー中のナスダックとS&Pの数値に誤りがありました。修正済みです。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

「追記」TOPIX先物の日中の数値に誤りがありました。修正済みです。(2018/2/9)
マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21700 21650
高値 21830 22150
安値 21050 21460
終値 21510 22150
前日比 -1140 240
終-始 -190 500
高-安 780 690
NT倍率 12.42 12.42
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21700 21640
高値 21835 22150
安値 21050 21460
終値 21500 22150
前日比 -1150 235
終-始 -200 510
高-安 785 690
NT倍率 12.40 12.42
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1746 1744.5
高値 1753.5 1783.5
安値 1705 1737.5
終値 1732 1783.5
前日比 -88 14
終-始 -14 39
高-安 48.5 46
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1747 1743.5
高値 1753.75 1783
安値 1704.75 1738.25
終値 1733.25 1782.75
前日比 -86.75 17.5
終-始 -13.75 39.25
高-安 49 44.75
●NYDOW
始値 24085.17
高値 24946.23
安値 23778.74
終値 24912.77
前日比 567.02
終-始 827.6
高-安 1167.49
●NASDAQ
始値 6807.56
高値 7126.55
安値 6824.82
終値 7115.88
前日比 148.35
終-始 308.32
高-安 301.73
●S&P500
始値 2614.78
高値 2701.04
安値 2593.07
終値 2695.14
前日比 46.2
終-始 80.36
高-安 107.97
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22160 21630
高値 22315 22205
安値 21065 21050
清算値 22270 22245
前日比 860 840
終-始 110 615
高-安 1250 1155




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21435
決済価格 21585
決済方法 損切
損益額 0 -150 0
当月 損益額 -40 15 -420
利益額 160 315 0
損失額 -200 -300 -420
取引数 3 4 3
利益数 1 2 0
損失数 2 2 3
引分数 0 0 0
平均損益額 -13.33 3.75 -140.00
平均利益額 160.00 157.50
平均損失額 -100.00 -150.00 -140.00
勝率 33.33 50.00 0.00
PF 0.80 1.05 0.00
POR 1.60 1.05
当年 損益額 110 -50 275
利益額 670 785 1265
損失額 -560 -835 -990
取引数 12 14 14
利益数 5 6 6
損失数 7 8 8
引分数 0 0 0
平均損益額 9.17 -3.57 19.64
平均利益額 134.00 130.83 210.83
平均損失額 -80.00 -104.38 -123.75
勝率 41.67 42.86 42.86
PF 1.20 0.94 1.28
POR 1.68 1.25 1.70
通算 損益額 77745 30435 31475
利益額 180525 73425 71905
損失額 -102780 -42990 -40430
取引数 2831 1178 815
利益数 1618 652 389
損失数 1138 509 424
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.84 38.62
平均利益額 111.57 112.62 184.85
平均損失額 -90.32 -84.46 -95.35
勝率 57.15 55.35 47.73
PF 1.76 1.71 1.78
POR 1.24 1.33 1.94
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 200 340 815
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。