日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/30の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り335日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは905日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、主要3指数大幅安、

日経225先物もやっと下に走ってくれたのですが、

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23590円売りホールドが早々にトレーリングストップにかかり+45円で利確、これでこの下降波でのエントリーは無くなり、現在ホールド無、
5分足デイトレ(CTW_DT):カウンターエントリーを選択してしまい23300円で買い、見事にやられ-135円でロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

帰宅してチャートをみると、下に走ってくれていたので、よしよしと思ってロボットを確認してみると、オイオイ、
SWは早い段階で利確され、DTはカウンターを選択して買いに入ってしまっていました。
今朝、目覚めてみると案の定DTも撃沈。

検証してみると両者とも前日までの標準偏差値等が低かったので、低ボラ用の戦略を選択してました。
せっかく動いてくれたのに、、、潮の変わり目は難しいものだと改めて思った次第。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23560 23280
高値 23570 23330
安値 23210 23090
終値 23260 23220
前日比 -350 -320
終-始 -300 -60
高-安 360 240
NT倍率 12.54 12.54
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23560 23280
高値 23570 23330
安値 23210 23090
終値 23260 23220
前日比 -355 -320
終-始 -300 -60
高-安 360 240
NT倍率 12.54 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1878.5 1857
高値 1879.5 1859.5
安値 1852 1840.5
終値 1855.5 1851.5
前日比 -25 -24.5
終-始 -23 -5.5
高-安 27.5 19
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1878 1854
高値 1879.5 1859.5
安値 1852 1840.75
終値 1855.25 1850.25
前日比 -25 -24.75
終-始 -22.75 -3.75
高-安 27.5 18.75
●NYDOW
始値 26198.45
高値 26256.99
安値 26028.42
終値 26076.89
前日比 -362.59
終-始 -121.56
高-安 228.57
●NASDAQ
始値 7388.89
高値 7433.65
安値 7373.99
終値 7402.48
前日比 -64.03
終-始 13.59
高-安 59.66
●S&P500
始値 2832.74
高値 2837.25
安値 2818.27
終値 2822.43
前日比 -31.1
終-始 -10.31
高-安 18.98
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23570 23545
高値 23610 23585
安値 23115 23095
清算値 23215 23190
前日比 -340 -345
終-始 -355 -355
高-安 495 490




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23300 23590
決済価格 23165 23545
決済方法 損切 利確
損益額 0 -135 45 45
当月 損益額 255 -65 825
利益額 510 470 1265
損失額 -255 -535 -440
取引数 8 10 10
利益数 4 4 6
損失数 4 6 4
引分数 0 0 0
平均損益額 31.88 -6.50 82.50
平均利益額 127.50 117.50 210.83
平均損失額 -63.75 -89.17 -110.00
勝率 50.00 40.00 60.00
PF 2.00 0.88 2.88
POR 2.00 1.32 1.92
当年 損益額 255 -65 825
利益額 510 470 1265
損失額 -255 -535 -440
取引数 8 10 10
利益数 4 4 6
損失数 4 6 4
引分数 0 0 0
平均損益額 31.88 -6.50 82.50
平均利益額 127.50 117.50 210.83
平均損失額 -63.75 -89.17 -110.00
勝率 50.00 40.00 60.00
PF 2.00 0.88 2.88
POR 2.00 1.32 1.92
通算 損益額 77890 30420 32025
利益額 180365 73110 71905
損失額 -102475 -42690 -39880
取引数 2827 1174 811
利益数 1617 650 389
損失数 1135 507 420
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 25.91 39.49
平均利益額 111.54 112.48 184.85
平均損失額 -90.29 -84.20 -94.95
勝率 57.20 55.37 47.97
PF 1.76 1.71 1.80
POR 1.24 1.34 1.95
最大損益額 77890 30775 32290
現在ドローダウン 0 355 265
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード