日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/3の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り362日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは932日となりました。

おはようございます。

昨日の東京市場は休場、米国市場は相変わらずの強さを発揮続伸して取引を終えました。

本日は大発会、225先物も大きなギャップアップで始まりました。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NYDOW
始値 24850.45
高値 24941.92
安値 24825.55
終値 24922.68
前日比 98.67
終-始 72.23
高-安 116.37
●NASDAQ
始値 7017.07
高値 7069.15
安値 7016.7
終値 7065.53
前日比 58.63
終-始 48.46
高-安 52.45
●S&P500
始値 2697.85
高値 2714.37
安値 2697.77
終値 2713.06
前日比 17.25
終-始 15.21
高-安 16.6
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22825 22795
高値 23245 23210
安値 22795 22765
清算値 23200 23160
前日比 345 335
終-始 375 365
高-安 450 445





トレード結果

東京市場休場につきノートレード

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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