本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り362日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは932日となりました。
おはようございます。
昨日の東京市場は休場、米国市場は相変わらずの強さを発揮続伸して取引を終えました。
本日は大発会、225先物も大きなギャップアップで始まりました。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| NT倍率 | ||
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| NT倍率 | ||
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24850.45 | |
| 高値 | 24941.92 | |
| 安値 | 24825.55 | |
| 終値 | 24922.68 | |
| 前日比 | 98.67 | |
| 終-始 | 72.23 | |
| 高-安 | 116.37 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7017.07 | |
| 高値 | 7069.15 | |
| 安値 | 7016.7 | |
| 終値 | 7065.53 | |
| 前日比 | 58.63 | |
| 終-始 | 48.46 | |
| 高-安 | 52.45 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2697.85 | |
| 高値 | 2714.37 | |
| 安値 | 2697.77 | |
| 終値 | 2713.06 | |
| 前日比 | 17.25 | |
| 終-始 | 15.21 | |
| 高-安 | 16.6 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22825 | 22795 |
| 高値 | 23245 | 23210 |
| 安値 | 22795 | 22765 |
| 清算値 | 23200 | 23160 |
| 前日比 | 345 | 335 |
| 終-始 | 375 | 365 |
| 高-安 | 450 | 445 |
トレード結果
東京市場休場につきノートレード
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
