日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/2の主要指数

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り363日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは933日となりました。

明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

昨年の225は結果的には年間ベースでかなり上昇しましたが、
セッション中の値動きとしてはトレンドレスな局面が続き、
デイトレシステムには非常に難しい年だったかと思います。

本年度も似たような展開が続くとすれば苦戦しそうです。

昨日と本日は米国市場のみですので指数サマリーのみのアップとなります。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NYDOW
始値 24809.35
高値 24864.19
安値 24741.7
終値 24824.01
前日比 104.79
終-始 14.66
高-安 122.49
●NASDAQ
始値 6937.65
高値 7006.91
安値 6924.08
終値 7006.9
前日比 103.51
終-始 69.25
高-安 82.83
●S&P500
始値 2683.73
高値 2695.89
安値 1682.36
終値 2695.81
前日比 22.2
終-始 12.08
高-安 1013.53
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22750 22715
高値 22935 22895
安値 22655 22615
清算値 22855 22825
前日比 115 125
終-始 105 110
高-安 280 280





トレード結果

東京市場休場につきトレード無

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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