日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/22の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り8日、東京オリンピックまでは944日となりました。

米国も日本もクリスマスモード、小幅な動きで終始。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):-45、現在保有無、
5分足デイトレ(CTW_DT):+20、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

少々、早いですがメリークリスマス!

来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22810 22850
高値 22880 22880
安値 22770 22820
終値 22850 22870
前日比 50 20
終-始 40 20
高-安 110 60
NT倍率 12.51 12.50
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22810 22850
高値 22880 22875
安値 22770 22815
終値 22855 22865
前日比 55 20
終-始 45 15
高-安 110 60
NT倍率 12.52 12.50
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1822.5 1827
高値 1830 1830
安値 1821.5 1825
終値 1826.5 1830
前日比 7.5 6.5
終-始 4 3
高-安 8.5 5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1823.5 1827.5
高値 1829.75 1829.75
安値 1821.75 1824.75
終値 1825.5 1829.75
前日比 6.5 7
終-始 2 2.25
高-安 8 5
●NYDOW
始値 24764.04
高値 24784.15
安値 24717.51
終値 24754.06
前日比 -28.23
終-始 -9.98
高-安 66.64
●NASDAQ
始値 6958.02
高値 6962.26
安値 6944.44
終値 6959.96
前日比 -5.4
終-始 1.94
高-安 17.82
●S&P500
始値 2684.22
高値 2685.35
安値 2678.13
終値 2683.34
前日比 -1.23
終-始 -0.88
高-安 7.22
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22830 22795
高値 22915 22880
安値 22810 22775
清算値 22875 22830
前日比 40 40
終-始 45 35
高-安 105 105





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22840 22845
決済価格 22865 22800
決済方法 引成 損切
損益額 0 25 -45 -45
当月 損益額 505 100 -255
利益額 730 540 425
損失額 -225 -440 -680
取引数 9 8 10
利益数 6 5 5
損失数 3 3 5
引分数 0 0 0
平均損益額 56.11 12.50 -25.50
平均利益額 121.67 108.00 85.00
平均損失額 -75.00 -146.67 -136.00
勝率 66.67 62.50 50.00
PF 3.24 1.23 0.63
POR 1.62 0.74 0.63
当年 損益額 1675 1810 3370
利益額 5545 7570 9705
損失額 -3870 -5760 -6335
取引数 106 164 127
利益数 58 88 63
損失数 44 75 64
引分数 4 1 0
平均損益額 15.80 11.04 26.54
平均利益額 95.60 86.02 154.05
平均損失額 -87.95 -76.80 -98.98
勝率 54.72 53.66 49.61
PF 1.43 1.31 1.53
POR 1.09 1.12 1.56
通算 損益額 77635 30455 31265
利益額 179855 72610 70640
損失額 -102220 -42155 -39375
取引数 2819 1163 800
利益数 1613 645 383
損失数 1131 501 415
引分数 75 17 2
平均損益額 27.54 26.19 39.08
平均利益額 111.50 112.57 184.44
平均損失額 -90.38 -84.14 -94.88
勝率 57.22 55.46 47.88
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.94
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 20 320 1025
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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