本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り8日、東京オリンピックまでは944日となりました。
米国も日本もクリスマスモード、小幅な動きで終始。
システムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：－45、現在保有無、
５分足デイトレ（CTW_DT)：＋20、
日足寄り引け（DUD_NC)：ノーサイン
でした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
少々、早いですがメリークリスマス！
来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22810 | 22850 |
| 高値 | 22880 | 22880 |
| 安値 | 22770 | 22820 |
| 終値 | 22850 | 22870 |
| 前日比 | 50 | 20 |
| 終-始 | 40 | 20 |
| 高-安 | 110 | 60 |
| NT倍率 | 12.51 | 12.50 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22810 | 22850 |
| 高値 | 22880 | 22875 |
| 安値 | 22770 | 22815 |
| 終値 | 22855 | 22865 |
| 前日比 | 55 | 20 |
| 終-始 | 45 | 15 |
| 高-安 | 110 | 60 |
| NT倍率 | 12.52 | 12.50 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1822.5 | 1827 |
| 高値 | 1830 | 1830 |
| 安値 | 1821.5 | 1825 |
| 終値 | 1826.5 | 1830 |
| 前日比 | 7.5 | 6.5 |
| 終-始 | 4 | 3 |
| 高-安 | 8.5 | 5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1823.5 | 1827.5 |
| 高値 | 1829.75 | 1829.75 |
| 安値 | 1821.75 | 1824.75 |
| 終値 | 1825.5 | 1829.75 |
| 前日比 | 6.5 | 7 |
| 終-始 | 2 | 2.25 |
| 高-安 | 8 | 5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24764.04 | |
| 高値 | 24784.15 | |
| 安値 | 24717.51 | |
| 終値 | 24754.06 | |
| 前日比 | -28.23 | |
| 終-始 | -9.98 | |
| 高-安 | 66.64 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6958.02 | |
| 高値 | 6962.26 | |
| 安値 | 6944.44 | |
| 終値 | 6959.96 | |
| 前日比 | -5.4 | |
| 終-始 | 1.94 | |
| 高-安 | 17.82 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2684.22 | |
| 高値 | 2685.35 | |
| 安値 | 2678.13 | |
| 終値 | 2683.34 | |
| 前日比 | -1.23 | |
| 終-始 | -0.88 | |
| 高-安 | 7.22 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22830 | 22795 |
| 高値 | 22915 | 22880 |
| 安値 | 22810 | 22775 |
| 清算値 | 22875 | 22830 |
| 前日比 | 40 | 40 |
| 終-始 | 45 | 35 |
| 高-安 | 105 | 105 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 22840 | 22845 | |||
| 決済価格 | 22865 | 22800 | |||
| 決済方法 | 引成 | 損切 | |||
| 損益額 | 0 | 25 | -45 | -45 | |
| 当月 | 損益額 | 505 | 100 | -255 | |
| 利益額 | 730 | 540 | 425 | ||
| 損失額 | -225 | -440 | -680 | ||
| 取引数 | 9 | 8 | 10 | ||
| 利益数 | 6 | 5 | 5 | ||
| 損失数 | 3 | 3 | 5 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 56.11 | 12.50 | -25.50 | ||
| 平均利益額 | 121.67 | 108.00 | 85.00 | ||
| 平均損失額 | -75.00 | -146.67 | -136.00 | ||
| 勝率 | 66.67 | 62.50 | 50.00 | ||
| ＰＦ | 3.24 | 1.23 | 0.63 | ||
| ＰＯＲ | 1.62 | 0.74 | 0.63 | ||
| 当年 | 損益額 | 1675 | 1810 | 3370 | |
| 利益額 | 5545 | 7570 | 9705 | ||
| 損失額 | -3870 | -5760 | -6335 | ||
| 取引数 | 106 | 164 | 127 | ||
| 利益数 | 58 | 88 | 63 | ||
| 損失数 | 44 | 75 | 64 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 15.80 | 11.04 | 26.54 | ||
| 平均利益額 | 95.60 | 86.02 | 154.05 | ||
| 平均損失額 | -87.95 | -76.80 | -98.98 | ||
| 勝率 | 54.72 | 53.66 | 49.61 | ||
| ＰＦ | 1.43 | 1.31 | 1.53 | ||
| ＰＯＲ | 1.09 | 1.12 | 1.56 | ||
| 通算 | 損益額 | 77635 | 30455 | 31265 | |
| 利益額 | 179855 | 72610 | 70640 | ||
| 損失額 | -102220 | -42155 | -39375 | ||
| 取引数 | 2819 | 1163 | 800 | ||
| 利益数 | 1613 | 645 | 383 | ||
| 損失数 | 1131 | 501 | 415 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.54 | 26.19 | 39.08 | ||
| 平均利益額 | 111.50 | 112.57 | 184.44 | ||
| 平均損失額 | -90.38 | -84.14 | -94.88 | ||
| 勝率 | 57.22 | 55.46 | 47.88 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.94 | ||
| 最大損益額 | 77655 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 20 | 320 | 1025 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
