日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/12の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り18日、東京オリンピックまでは954日となりました。

ダウまたもや最高値更新、強過ぎますね、225先物はほぼトントン。
225先物、22000円近辺まで下落しましたが、又、23000円近辺まで戻してしまいました。
プラトー状態で大きなトレンドになりにくい局面が続いています。

5分足の2本はノーサイン、寄り引けのDUDはちょいプラスでした。
12/7のDUDの決済価格を10円違って転記してしまっていたので、修正しました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22890 22830
高値 22970 22940
安値 22800 22780
終値 22840 22900
前日比 -50 40
終-始 -50 70
高-安 170 160
NT倍率 12.59 12.59
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22910 22830
高値 22975 22935
安値 22815 22780
終値 22855 22900
前日比 -40 45
終-始 -55 70
高-安 160 155
NT倍率 12.59 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1811 1813
高値 1820 1822
安値 1809 1810
終値 1814.5 1819
前日比 4 10
終-始 3.5 6
高-安 11 12
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1811.5 1813.25
高値 1820 1821.75
安値 1809.25 1810
終値 1814.75 1819
前日比 3.75 10.75
終-始 3.25 5.75
高-安 10.75 11.75
●NYDOW
始値 24452.96
高値 24552.97
安値 24443.83
終値 24504.6
前日比 118.57
終-始 51.64
高-安 109.14
●NASDAQ
始値 6872.72
高値 6884.81
安値 6856.3
終値 6862.32
前日比 -12.76
終-始 -10.4
高-安 28.51
●S&P500
始値 2661.73
高値 2669.72
安値 2659.78
終値 2664.11
前日比 4.12
終-始 2.38
高-安 9.94
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22955 22910
高値 23010 22960
安値 22835 22785
清算値 22900 22850
前日比 -60 -65
終-始 -55 -60
高-安 175 175





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22910
決済価格 22855
決済方法 引成
損益額 55 0 0
当月 損益額 30 15 -360
利益額 235 305 275
損失額 -205 -290 -635
取引数 4 4 6
利益数 2 2 2
損失数 2 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 7.50 3.75 -60.00
平均利益額 117.50 152.50 137.50
平均損失額 -102.50 -145.00 -158.75
勝率 50.00 50.00 33.33
PF 1.15 1.05 0.43
POR 1.15 1.05 0.87
当年 損益額 1200 1725 3265
利益額 5050 7335 9555
損失額 -3850 -5610 -6290
取引数 101 160 123
利益数 54 85 60
損失数 43 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 11.88 10.78 26.54
平均利益額 93.52 86.29 159.25
平均損失額 -89.53 -75.81 -99.84
勝率 53.47 53.13 48.78
PF 1.31 1.31 1.52
POR 1.04 1.14 1.60
通算 損益額 77160 30370 31160
利益額 179360 72375 70490
損失額 -102200 -42005 -39330
取引数 2814 1159 796
利益数 1609 642 380
損失数 1130 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.42 26.20 39.15
平均利益額 111.47 112.73 185.50
平均損失額 -90.44 -84.01 -95.00
勝率 57.18 55.39 47.74
PF 1.75 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77310 30775 32290
現在ドローダウン 150 405 1130
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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