日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/24の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り36日、東京オリンピックまでは972日となりました。

おはようございます。

青空が一面に広がってなんとも清々しい朝です。

息子は友人と「六義園」に紅葉を見に行くと言って先ほど出かけました。
抜けるような青空を背景にした
黄色に色づいたイチョウと
真っ赤に染まったモミジの競演は最高だと思います。
今日は混雑するのでしょうね。

本サイト開始時、文体を「ですます調」にするか「である調」でいくか、かなり悩みました。
いくつかのコンテンツを両方で作って比較。
「である調」の方が、ストレートに物事を伝えられる気がしたのですが、
なんかえらそうになってしまうので、
最終的には原則「ですます調」に落ち着いた経緯があります。

ただ、「である調」も捨てがたいので、
ブログ部分だけは「つぶやき」というイメージで「である調」で始めてみましたが、
やはりなんかしっくりこないので本日より「ですます調」に変更します。
優柔不断ですので、又、気分が変わったら元に戻すかもしれませんが。

さて、システムのほうですが、
CTW(5分足)の2本は「売」のエントリーでロスカットに引っかかってしまいました。
DUD(寄り引け)はプラス。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

11月も残りわずか、
来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22400 22580
高値 22580 22660
安値 22380 22520
終値 22580 22640
前日比 0 200
終-始 180 60
高-安 200 140
NT倍率 12.66 12.66
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22400 22580
高値 22580 22660
安値 22380 22520
終値 22580 22640
前日比 -5 200
終-始 180 60
高-安 200 140
NT倍率 12.66 12.66
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1765 1784
高値 1784 1789
安値 1764.5 1779
終値 1784 1789
前日比 4.5 19.5
終-始 19 5
高-安 19.5 10
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1765.5 1784
高値 1784 1789
安値 1765 1779.25
終値 1784 1788.75
前日比 4 19.75
終-始 18.5 4.75
高-安 19 9.75
●NYDOW
始値 23552.75
高値 23599.18
安値 23551.59
終値 23557.99
前日比 31.81
終-始 5.24
高-安 47.59
●NASDAQ
始値 6878.11
高値 6890.02
安値 6873.74
終値 6889.16
前日比 21.8
終-始 11.05
高-安 16.28
●S&P500
始値 2600.42
高値 2604.21
安値 2600.42
終値 2602.42
前日比 5.34
終-始 2
高-安 3.79
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22390 22385
高値 22670 22660
安値 22325 22320
清算値 22655 22650
前日比 245 250
終-始 265 265
高-安 345 340

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちら
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 22400 22410 22430 22645
決済価格 22580 22555 22570
決済方法 引成 損切 損切 保有中
損益額 180 -145 -140 -140
当月 損益額 620 155 60
利益額 1115 880 685
損失額 -495 -725 -625
取引数 12 12 10
利益数 7 6 5
損失数 5 6 5
引分数 0 0 0
平均損益額 51.67 12.92 6.00
平均利益額 159.29 146.67 137.00
平均損失額 -99.00 -120.83 -125.00
勝率 58.33 50.00 50.00
PF 2.25 1.21 1.10
POR 1.61 1.21 1.10
当年 損益額 1115 1850 4050
利益額 4630 7030 9200
損失額 -3515 -5180 -5150
取引数 95 155 112
利益数 51 83 58
損失数 40 71 54
引分数 4 1 0
平均損益額 11.74 11.94 36.16
平均利益額 90.78 84.70 158.62
平均損失額 -87.88 -72.96 -95.37
勝率 53.68 53.55 51.79
PF 1.32 1.36 1.79
POR 1.03 1.16 1.66
通算 損益額 77075 30495 31945
利益額 178940 72070 70135
損失額 -101865 -41575 -38190
取引数 2808 1154 785
利益数 1606 640 378
損失数 1127 497 405
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 26.43 40.69
平均利益額 111.42 112.61 185.54
平均損失額 -90.39 -83.65 -94.30
勝率 57.19 55.46 48.15
PF 1.76 1.73 1.84
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77240 30775 32290
現在ドローダウン 165 280 345
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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