日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/9/29の主要指数とトレード結果

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り92日、東京オリンピックまでは1028日。
9月終了。
DUDは相変わらず低ボラで苦戦。
CTWは両システムともまあまあの結果。
来月も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 20330 20330
高値 20370 20370
安値 20270 20310
終値 20340 20360
前日比 -50 40
終-始 10 30
高-安 100 60
NT倍率 12.14 12.13
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 20330 20335
高値 20370 20370
安値 20270 20305
終値 20345 20360
前日比 -45 40
終-始 15 25
高-安 100 65
NT倍率 12.14 12.13
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1675 1674.5
高値 1677 1678
安値 1669 1672.5
終値 1675.5 1678
前日比 -2 3
終-始 0.5 3.5
高-安 8 5.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1675.5 1674.25
高値 1676.5 1678
安値 1668.75 1672.5
終値 1676.25 1678
前日比 -1.25 3
終-始 0.75 3.75
高-安 7.75 5.5
●NYDOW
始値 22358.47
高値 22405.63
安値 22332.96
終値 22405.09
前日比 23.89
終-始 46.62
高-安 72.67
●NASDAQ
始値 6461.28
高値 6497.98
安値 6454.86
終値 6495.96
前日比 42.51
終-始 34.68
高-安 43.12
●S&P500
始値 2509.96
高値 2519.44
安値 2507.98
終値 2519.36
前日比 9.3
終-始 9.4
高-安 11.46
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 20355 20310
高値 20405 20370
安値 20305 20275
清算値 20385 20350
前日比 25 20
終-始 30 40
高-安 100 95

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 20290 20345 20320
決済価格 20360 20320
決済方法 引成 ドテン 保有中
損益額 0 -70 -25 -25 0
当月 損益額 -120 605 540
利益額 230 950 940
損失額 -350 -345 -400
取引数 9 17 9
利益数 5 10 5
損失数 4 7 4
引分数 0 0 0
平均損益額 -13.33 35.59 60.00
平均利益額 46.00 95.00 188.00
平均損失額 -87.50 -49.29 -100.00
勝率 55.56 58.82 55.56
PF 0.66 2.75 2.35
POR 0.53 1.93 1.88
当年 損益額 520 1485 3460
利益額 3275 5555 7285
損失額 -2755 -4070 -3825
取引数 77 131 93
利益数 41 70 50
損失数 32 60 43
引分数 4 1 0
平均損益額 6.75 11.34 37.20
平均利益額 79.88 79.36 145.70
平均損失額 -86.09 -67.83 -88.95
勝率 53.25 53.44 53.76
PF 1.19 1.36 1.90
POR 0.93 1.17 1.64
通算 損益額 76480 30130 31355
利益額 177585 70595 68220
損失額 -101105 -40465 -36865
取引数 2790 1130 766
利益数 1596 627 370
損失数 1119 486 394
引分数 75 17 2
平均損益額 27.41 26.66 40.93
平均利益額 111.27 112.59 184.38
平均損失額 -90.35 -83.26 -93.57
勝率 57.20 55.49 48.30
PF 1.76 1.74 1.85
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77240 30210 31490
現在ドローダウン 760 80 135
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は、
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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