2018年10月24日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り68日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは637日。

《今日の名言シャワー》
「人は心が愉快であれば終日歩んでも嫌になることはないが、心に憂いがあればわずか一里でも嫌になる。人生の行路もこれと同様で、人は常に明るく愉快な心をもって人生の行路を歩まねばならぬ。」
（W.シェイクスピア：イギリスの劇作家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）
日経225ミニ5分足20181024

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

21970円売り（11.05）が22100円（12：30）で－130円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

21965円売り（11.05）が22115円（12：20）で－150円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引（NUD)

21930円売り（16：30）が21430円夜間引け（5：30）で＋500円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウ、225先物共に大幅下落でした。

今朝は久しぶりにやらかしました。

2：30頃に目が覚めてしまい、チャートを見るとダウも225先物も下落。

昨日、日中セッション終了後、日中４本値を夜間寄引システムのシートにいれてみるとサインは「売り」。

この時点で11時過ぎに「売り」でエントリーした5分足の2本は損切で撃沈されていました。

マージンベースでいうと両方で－280円。

そこに、またまた「売り」サイン。

ナイトセッションはギャップダウンで始まったものの、

5分足と同様、上げられて撃沈のイメージが強く。

昨日の夜間寄引システムの損切値は200円でしたので、－200円を覚悟して就寝。

ところが起きた時点で約200円のプラス。

この時の心理状態は、

－200円のつもりが＋200円、ラッキー！

この後、上げられて含み益が喪失する気がする、今、決済すれば5分足の昼間の負けをある程度カバーできる。

鉄のルールに反するけれども決済してしまえ、そして勝手に決済。

その後、一旦、上昇するも、下落に次ぐ下落。

最終的には300円の機会喪失。ガ～～～ンでした。

シストレでは絶対にやってはいけないことをまたまたやってしまいました。

少々頭に血が上って、本来はやってはいけないことですが、裁量トレで恐々落下するナイフを掴んでほんの少々機会喪失分を埋めましたが、猛省です。

かなり動きが出てきて本来ならば日中寄引と5分足自動売買のパフォーマンスがもう少し上がってきてくれてもよさそうなものなのですが、未だパッとせずです。

この一ケ月のボラを見てみると、↓

変動幅直近30日推移
日付	日中	夜間
2018/9/10	165	140
2018/9/11	225	200
2018/9/12	200	100
2018/9/13	235	190
2018/9/14	170	120
2018/9/18	440	450
2018/9/19	190	120
2018/9/20	215	215
2018/9/21	220	100
2018/9/25	140	120
2018/9/26	205	160
2018/9/27	320	350
2018/9/28	275	225
2018/10/1	190	165
2018/10/2	230	225
2018/10/3	240	225
2018/10/4	385	415
2018/10/5	210	330
2018/10/9	160	240
2018/10/10	230	845
2018/10/11	445	665
2018/10/12	305	450
2018/10/15	325	410
2018/10/16	315	440
2018/10/17	195	280
2018/10/18	295	595
2018/10/19	335	285
2018/10/22	300	285
2018/10/23	525	550
2018/10/24	325	760
直近30日平均	267	322
直近3日平均	383	532

日中のボラもある程度拡大してきてはいますが、夜間の動きが現在の値動きの主体であることがわかります。

値動きの主体がもう少し日中に移行してくれればパフォーマンスアップを望める気がするのですが、、、

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン		売	売	売
	仕掛価格		21930	21970	21965
	決済価格		21430	22100	22115
	決済方法		引成	損切	損切
	損益額	0	500	-130	-150
当月	損益額	165	685	605	285	0
	利益額	1115	1755	1780	1355	0
	損失額	-950	-1070	-1175	-1070	0
	取引数	14	16	15	15	0
	利益数	6	9	5	5	0
	損失数	7	7	10	10	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	11.79	42.81	40.33	19.00
	平均利益額	185.83	195.00	356.00	271.00
	平均損失額	-135.71	-152.86	-117.50	-107.00
	勝率	42.86	56.25	33.33	33.33
	ＰＦ	1.17	1.64	1.51	1.27
	ＰＯＲ	1.37	1.28	3.03	2.53
当年	損益額	1650	3985	605	800	-475
	利益額	7590	11005	8590	9275	2385
	損失額	-5940	-7020	-7985	-8475	-2860
	取引数	110	139	129	135	132
	利益数	55	71	55	58	109
	損失数	54	62	74	76	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	15.00	28.67	4.69	5.93	-3.60
	平均利益額	138.00	155.00	156.18	159.91	21.88
	平均損失額	-110.00	-113.23	-107.91	-111.51	-124.35
	勝率	50.00	51.08	42.64	42.96	82.58
	ＰＦ	1.28	1.57	1.08	1.09	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.37	1.45	1.43	0.18
通算	損益額	79285	22430	31090	30430	30725
	利益額	187445	72870	81230	87130	73025
	損失額	-108160	-50440	-50140	-56700	-42300
	取引数	2929	1512	1293	1406	933
	利益数	1668	787	701	755	492
	損失数	1185	673	575	632	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.07	14.83	24.04	21.64	32.93
	平均利益額	112.38	92.59	115.88	115.40	148.42
	平均損失額	-91.27	-74.95	-87.20	-89.72	-96.36
	勝率	56.95	52.05	54.22	53.70	52.73
	ＰＦ	1.73	1.44	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.24	1.33	1.29	1.54
	最大損益額	79285	22430	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	0	130	620	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

久しぶりの裁量トレ。
夜間に21710円買い21760円決済で＋50円。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22140	21940
高値	22210	22100
安値	21890	21350
終値	22030	21430
前日比	110	-730
終-始	-110	-510
高-安	320	750
NT倍率	13.37	13.34
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22145	21930
高値	22210	22100
安値	21885	21340
終値	22030	21430
前日比	100	-740
終-始	-115	-500
高-安	325	760
NT倍率	13.37	13.32
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1659	1639.5
高値	1661.5	1654.5
安値	1637	1600.5
終値	1647.5	1607
前日比	6	-54.5
終-始	-11.5	-32.5
高-安	24.5	54
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1658.5	1640.25
高値	1661.25	1654.5
安値	1637	1600.25
終値	1648	1609
前日比	7	-54
終-始	-10.5	-31.25
高-安	24.25	54.25
●ＮYDOW
始値	25172.88
高値	25306.23
安値	24533.19
終値	24583.42
前日比	-608.01
終-始	-589.46
高-安	773.04
●NASDAQ
始値	7423.21
高値	7435.69
安値	7099
終値	7108.4
前日比	-329.14
終-始	-314.81
高-安	336.69
●S&P500
始値	2737.87
高値	2742.59
安値	2651.89
終値	2656.1
前日比	-84.59
終-始	-81.77
高-安	90.7
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	22160	22165
高値	22240	22205
安値	21375	21340
終値	21430	21405
前日比	-775	-770
終-始	-730	-760
高-安	865	865