本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り214日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは784日。
主要指数値動きチェック
ＮＹダウ
◆日足チャート
前日比－251.94ドル。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
・ＭＡ並び順：長（200）＜中（75）＜短（25）
◆15分足チャート
・ＭＡ並び順：短（25）＜長（225）＜中（75）
◆過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
| 2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
| 2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
| 2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
| 2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
| 2018/4/24 | 150 | 390 | 390 |
| 2018/4/25 | 160 | 150 | 220 |
| 2018/4/26 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/4/27 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/5/1 | 105 | 140 | 140 |
| 2018/5/2 | 155 | 90 | 160 |
| 2018/5/7 | 180 | 110 | 180 |
| 2018/5/8 | 150 | 105 | 155 |
| 2018/5/9 | 120 | 90 | 130 |
| 2018/5/10 | 115 | 75 | 130 |
| 2018/5/11 | 260 | 60 | 260 |
| 2018/5/14 | 155 | 55 | 155 |
| 2018/5/15 | 110 | 110 | 190 |
| 2018/5/16 | 90 | 110 | 115 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/6/1 | 160 | 260 | 260 |
| 直近30日平均 | 158 | 159 | 231 |
| 直近5日平均 | 176 | 240 | 316 |
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22150 | 22190 |
| 高値 | 22250 | 22270 |
| 安値 | 22090 | 22010 |
| 終値 | 22190 | 22120 |
| 前日比 | 160 | -140 |
| 終-始 | 40 | -70 |
| 高-安 | 160 | 260 |
| NT倍率 | 12.72 | 12.71 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22145 | 22195 |
| 高値 | 22250 | 22270 |
| 安値 | 22090 | 22010 |
| 終値 | 22185 | 22110 |
| 前日比 | 155 | -140 |
| 終-始 | 40 | -85 |
| 高-安 | 160 | 260 |
| NT倍率 | 12.72 | 12.72 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1744.5 | 1745.5 |
| 高値 | 1750.5 | 1751.5 |
| 安値 | 1740 | 1732 |
| 終値 | 1744.5 | 1740 |
| 前日比 | 8.5 | -12.5 |
| 終-始 | 0 | -5.5 |
| 高-安 | 10.5 | 19.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1745.5 | 1744.75 |
| 高値 | 1750.5 | 1751.5 |
| 安値 | 1740.25 | 1732 |
| 終値 | 1744 | 1738.75 |
| 前日比 | 3 | -13.5 |
| 終-始 | -1.5 | -6 |
| 高-安 | 10.25 | 19.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24620.79 | |
| 高値 | 24620.79 | |
| 安値 | 24352.15 | |
| 終値 | 24415.84 | |
| 前日比 | -251.94 | |
| 終-始 | -204.95 | |
| 高-安 | 268.64 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7455.58 | |
| 高値 | 7492.42 | |
| 安値 | 731.42 | |
| 終値 | 7442.12 | |
| 前日比 | -20.33 | |
| 終-始 | -13.46 | |
| 高-安 | 6761 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2720.98 | |
| 高値 | 2722.5 | |
| 安値 | 2700.68 | |
| 終値 | 2705.27 | |
| 前日比 | -18.74 | |
| 終-始 | -15.71 | |
| 高-安 | 21.82 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22245 | 22240 |
| 高値 | 22270 | 22270 |
| 安値 | 22015 | 22015 |
| 清算値 | 22100 | 22100 |
| 前日比 | -155 | -155 |
| 終-始 | -145 | -140 |
| 高-安 | 255 | 255 |
トレード結果
◆雑感
月替わりの運用準備と今年に入ってからのパフォーマンス検証をしていたのでアップが遅れました。
5月の最後のバトル、3システム共売りに入って轟沈でした。
昨年の12月位からの流れに苦戦状態が継続していますが、5月は特に合いませんでした。
昨年前半は極端なる低ボラトレンドレス局面で苦戦、
今年は昨年よりはボラはありますが、セッション中の動きとしては方向感がなく難しい展開になっています。
特に「売り」でのパフォーマンスが良くありません。
| 全体 | 買い | 売り | |
| 1月 | -65 | -40 | -25 |
| 2月 | 70 | 410 | -340 |
| 3月 | -195 | 5 | -200 |
| 4月 | 340 | 555 | -215 |
| 5月 | -630 | -170 | -460 |
| 合計 | -480 | 760 | -1240 |
| 勝率 | 42.03 | 54.55 | 30.56 |
| PF | 0.90 | 1.43 | 0.59 |
| POR | 1.24 | 1.19 | 1.34 |
| 平均損益 | -7.0 | 23.0 | -34.4 |
上の表はCTW_DTの今年の「売買」別のパフォーマンスです。
「買い」もいいわけではありませんが「売り」は全ての月でマイナス。
上昇期でもこれだけ差がつくことはそうありませんでした。
なんというか下げ渋るというか、妙に強いというか。
同じ天井期でも2006年～2008年はこれほど難しくはなかったのですが。
やはり相場は生き物ですね。
過去の法則性に当てはめる事の難しさを改めて感じます。
いつもの事ですが、流れが変わってくれるまで、しばらく耐え忍ぶしかありません。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
22120円売り（11：50）が損切で－145円（18：00）
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
22115円売り（11：50）が損切で－140円（17：35）
◆日足寄り引け（DUD_NC)
22145円売り（8：45）が引けで－40円（15：15）
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 売 | |
| 仕掛価格 | 22145 | 22120 | 22115 | ||
| 決済価格 | 22185 | 22265 | 22255 | ||
| 決済方法 | 引成 | 損切 | 損切 | ||
| 損益額 | -40 | -145 | -140 | 0 | |
| 当月 | 損益額 | -30 | -630 | -650 | 0 |
| 利益額 | 255 | 355 | 320 | 0 | |
| 損失額 | -285 | -985 | -970 | 0 | |
| 取引数 | 7 | 14 | 13 | 0 | |
| 利益数 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 損失数 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -4.29 | -45.00 | -50.00 | ||
| 平均利益額 | 63.75 | 71.00 | 80.00 | ||
| 平均損失額 | -95.00 | -109.44 | -107.78 | ||
| 勝率 | 57.14 | 35.71 | 30.77 | ||
| ＰＦ | 0.89 | 0.36 | 0.33 | ||
| ＰＯＲ | 0.67 | 0.65 | 0.74 | ||
| 当年 | 損益額 | 985 | -480 | 620 | -475 |
| 利益額 | 3410 | 4315 | 5435 | 2385 | |
| 損失額 | -2425 | -4795 | -4815 | -2860 | |
| 取引数 | 52 | 69 | 72 | 41 | |
| 利益数 | 26 | 29 | 31 | 18 | |
| 損失数 | 26 | 40 | 40 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 18.94 | -6.96 | 8.61 | -11.59 | |
| 平均利益額 | 131.15 | 148.79 | 175.32 | 132.50 | |
| 平均損失額 | -93.27 | -119.88 | -120.38 | -124.35 | |
| 勝率 | 50.00 | 42.03 | 43.06 | 43.90 | |
| ＰＦ | 1.41 | 0.90 | 1.13 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.41 | 1.24 | 1.46 | 1.07 | |
| 通算 | 損益額 | 78620 | 30005 | 30250 | 30725 |
| 利益額 | 183265 | 76955 | 83290 | 73025 | |
| 損失額 | -104645 | -46950 | -53040 | -42300 | |
| 取引数 | 2871 | 1233 | 1343 | 842 | |
| 利益数 | 1639 | 675 | 728 | 401 | |
| 損失数 | 1157 | 541 | 596 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.38 | 24.33 | 22.52 | 36.49 | |
| 平均利益額 | 111.82 | 114.01 | 114.41 | 182.11 | |
| 平均損失額 | -90.45 | -86.78 | -88.99 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.09 | 54.74 | 54.21 | 47.62 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.64 | 1.57 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.89 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 70 | 870 | 800 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
