2018年10月26日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り66日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは635日。

《今日の名言シャワー》
陽はまた昇る。 」(ヘミングウェー:アメリカの作家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

21235円売り(11:20)が21385円損切(2:05)で-150円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

21230円売り(11:20)が21380円損切(2:05)で-150円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引(NUD)

22185円買い(16:30)が21230円夜間引け(5:30)で-45円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


5分足の2本、一時かなり含み益があったのですが、利確できずでした。

V2の方はv1に比べてトレーリングストップ発動値が低いのでなんとか発動してくれるかと思っていたのですが、あと一歩及ばす。

その分、夜間寄引がぎりぎりのところで損切を逃れて小さな損失で済んだので良しとしておきます。

ボラが出てきてくれたので勢いに乗れるかと思っていたのですが、どうにもいけません。

今までの感覚からすると今月あたりはでマージンベースで1システム最低1000円はいける感じなのですが、

そうならない、、、本当に値動きを捕捉する事は難しい。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21185 21235 21230
決済価格 21230 21385 21380
決済方法 引成 損切 損切
損益額 0 -45 -150 -150
当月 損益額 165 430 305 15 0
利益額 1115 1755 1780 1355 0
損失額 -950 -1325 -1475 -1340 0
取引数 14 18 17 17 0
利益数 6 9 5 5 0
損失数 7 9 12 12 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 11.79 23.89 17.94 0.88
平均利益額 185.83 195.00 356.00 271.00
平均損失額 -135.71 -147.22 -122.92 -111.67
勝率 42.86 50.00 29.41 29.41
PF 1.17 1.32 1.21 1.01
POR 1.37 1.32 2.90 2.43
当年 損益額 1650 3730 305 530 -475
利益額 7590 11005 8590 9275 2385
損失額 -5940 -7275 -8285 -8745 -2860
取引数 110 141 131 137 134
利益数 55 71 55 58 111
損失数 54 64 76 78 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 15.00 26.45 2.33 3.87 -3.54
平均利益額 138.00 155.00 156.18 159.91 21.49
平均損失額 -110.00 -113.67 -109.01 -112.12 -124.35
勝率 50.00 50.35 41.98 42.34 82.84
PF 1.28 1.51 1.04 1.06 0.83
POR 1.25 1.36 1.43 1.43 0.17
通算 損益額 79285 22175 30790 30160 30725
利益額 187445 72870 81230 87130 73025
損失額 -108160 -50695 -50440 -56970 -42300
取引数 2929 1514 1295 1408 935
利益数 1668 787 701 755 494
損失数 1185 675 577 634 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.07 14.65 23.78 21.42 32.86
平均利益額 112.38 92.59 115.88 115.40 147.82
平均損失額 -91.27 -75.10 -87.42 -89.86 -96.36
勝率 56.95 51.98 54.13 53.62 52.83
PF 1.73 1.44 1.61 1.53 1.73
POR 1.23 1.23 1.33 1.28 1.53
最大損益額 79285 22430 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 255 430 890 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21500 21180
高値 21520 21400
安値 20960 20790
終値 21230 21230
前日比 -40 -340
終-始 -270 50
高-安 560 610
NT倍率 13.26 13.27
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21500 21185
高値 21515 21405
安値 20960 20790
終値 21235 21230
前日比 -40 -345
終-始 -265 45
高-安 555 615
NT倍率 13.26 13.27
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1613.5 1596.5
高値 1617.5 1609
安値 1580 1567
終値 1600.5 1599.5
前日比 -2.5 -22
終-始 -13 3
高-安 37.5 42
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1614.75 1595.5
高値 1617.75 1609
安値 1580 1567
終値 1601.5 1600
前日比 -0.5 -22.75
終-始 -13.25 4.5
高-安 37.75 42
●NYDOW
始値 24770.25
高値 24916.16
安値 24445.19
終値 24688.31
前日比 -296.24
終-始 -81.94
高-安 470.97
●NASDAQ
始値 7125.18
高値 7283.22
安値 7057
終値 7167.21
前日比 -151.13
終-始 42.03
高-安 226.22
●S&P500
始値 2667.86
高値 2692.38
安値 2628.162
終値 2658.69
前日比 -46.88
終-始 -9.17
高-安 64.218
●CME 日経225
始値 21540 21515
高値 21560 21540
安値 20825 20795
終値 21280 21250
前日比 -310 -315
終-始 -260 -265
高-安 735 745

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク 10㎞
<筋トレ>
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 14
重量 80㎏
回数 10,7,7,6

・ダンベルフライ
重量 17.5㎏×2
回数 25,25

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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