2018年10月19日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り73日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは642日。

《今日の名言シャワー》
ひたすらに生きて、仕事をしよう。まわりに気を配るのはそれからだ。
(ヘンリー・デイヴィッド・ソロー:アメリカの思想家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22370円売り(12:50)が22515円損切(14:50)で-145円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22370円売り(12:50)が22520円損切(14:50)で-150円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引(NUD)

22520円売り(16:30)が22455円夜間引け(5:30)で+65円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウは前日比約+65ドル、ほぼ横ばいで終始しました。

225先物もほぼ横ばい。

5分足は2本とも撃沈、なかなか連勝できません。

夜間寄引、ボラから割り出している損切値22700円で逆指値を入れてあったのですが、

危うくタッチされるところ22690円をピークに下落してくれていてなんとか生き延びてくれていました。

このところ損切機能が逆効果になることが多かっただけになんとなく得した気分です。

トータルでは負けなので喜んでいる場合ではないのですが、不調の時はプチ喜びを見出していくしかありません。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22520 22370 22370
決済価格 22455 22515 22520
決済方法 引成 利確 利確
損益額 0 65 -145 -150
当月 損益額 -160 175 230 110 0
利益額 600 1065 1230 985 0
損失額 -760 -890 -1000 -875 0
取引数 12 13 12 12 0
利益数 5 7 4 4 0
損失数 6 6 8 8 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 -13.33 13.46 19.17 9.17
平均利益額 120.00 152.14 307.50 246.25
平均損失額 -126.67 -148.33 -125.00 -109.38
勝率 41.67 53.85 33.33 33.33
PF 0.79 1.20 1.23 1.13
POR 0.95 1.03 2.46 2.25
当年 損益額 1325 3475 230 625 -475
利益額 7075 10315 8040 8905 2385
損失額 -5750 -6840 -7810 -8280 -2860
取引数 108 136 126 132 129
利益数 54 69 54 57 106
損失数 53 61 72 74 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 12.27 25.55 1.83 4.73 -3.68
平均利益額 131.02 149.49 148.89 156.23 22.50
平均損失額 -108.49 -112.13 -108.47 -111.89 -124.35
勝率 50.00 50.74 42.86 43.18 82.17
PF 1.23 1.51 1.03 1.08 0.83
POR 1.21 1.33 1.37 1.40 0.18
通算 損益額 78960 21920 30715 30255 30725
利益額 186930 72180 80680 86760 73025
損失額 -107970 -50260 -49965 -56505 -42300
取引数 2927 1509 1290 1403 930
利益数 1667 785 700 754 489
損失数 1184 672 573 630 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 26.98 14.53 23.81 21.56 33.04
平均利益額 112.14 91.95 115.26 115.07 149.34
平均損失額 -91.19 -74.79 -87.20 -89.69 -96.36
勝率 56.95 52.02 54.26 53.74 52.58
PF 1.73 1.44 1.61 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.55
最大損益額 79185 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 225 60 505 795 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22330 22520
高値 22550 22690
安値 22210 22410
終値 22530 22460
前日比 -60 140
終-始 200 -60
高-安 340 280
NT倍率 13.32 13.31
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22330 22520
高値 22545 22690
安値 22210 22405
終値 22525 22455
前日比 -70 135
終-始 195 -65
高-安 335 285
NT倍率 13.32 13.32
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1685.5 1691
高値 1694.5 1705
安値 1675 1682
終値 1691 1687
前日比 -9 4.5
終-始 5.5 -4
高-安 19.5 23
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1685 1691.25
高値 1694.25 1702.25
安値 1675 1682
終値 1691 1686
前日比 -7.75 3.75
終-始 6 -5.25
高-安 19.25 20.25
●NYDOW
始値 25421.09
高値 25608.71
安値 25350.02
終値 25444.34
前日比 64.89
終-始 23.25
高-安 258.69
●NASDAQ
始値 7530.16
高値 7582.89
安値 7428.3
終値 7449.03
前日比 -36.11
終-始 -81.13
高-安 154.59
●S&P500
始値 2775.66
高値 2797.77
安値 2760.27
終値 2767.78
前日比 -1
終-始 -7.88
高-安 37.5
●CME 日経225
始値 22320 22290
高値 22720 22690
安値 22250 22215
終値 22485 22450
前日比 140 135
終-始 165 160
高-安 470 475

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.6㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク 10㎞
<筋トレ>
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 13
重量 85㎏
回数 6
重量 75㎏
回数 10,9,6
重量 65㎏
回数 15
・アーノルドプレス
重量 17.5㎏×2
回数 11,10,10

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


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