2018年10月18日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り74日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは643日。

《今日の名言シャワー》
悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。
(アラン:フランスの哲学者)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22725円売り(11:05)が22255円利確(3:10)で+470円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22725円売り(11:05)が22330円利確(1:50)で+395円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22880円買い(8:45)が22690円損切(12:35)で-190円

◆日足夜間寄引(NUD)

22640円売り(16:30)が22320円夜間引け(5:30)で+320円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウの下落につれて0時過ぎから225先物も急落となりました。

日中セッション終了時点で、日中寄引が撃沈。

またまた嫌な流れ。

その時点で5分足の2台のロボは「売り」、

踏み上げられて撃沈のイメージしかありませんでした。

おまけに夜間寄引システムのシートに日中の4本値を入れるとサインは「売り」。

日中が底堅かったので、これもやられるというイメージ。

ということで夜間は嫌々ながらのエントリー。

ところが、朝起きて確認すると大幅下落で、ホッ!

久々の大漁です。

V2の最大ドローダウン超えもなんとか回避。

歯車が合っている時は、このようなトレードがある程度出現してくれるので、

なんとかモチベーションを保てます。

しかし、今年はこれまで、我慢、我慢の連続ですので、

知らず知らずのうちにメンタルがかなりダメージを受けてしまった気がします。

結果に反応してはいけないのに反応してしまっていますね。

思っている以上にメンタルがネガティブになって、

自分のシステムに不信感を持ち始めています。

潜在意識がダメージを受けてしまっているのでしょうね。

まあ、歯車が合わない時はだいだいそうなってしまうのですが。

前半、中半と良くなかったので10月くらいからは歯車が合ってくれるだろうという思いも虚しく、なかなかうまくいかない。

相場が動いてきているのに思うように取れないというあせりが出てきています。

日々、一喜一憂するなと自分に言い聞かせてはいるのですが、

この辺は成長が見られない、、、いかんです。

いつまで経ってもシストレ運用時のメンタル維持は難しいなあ~~というのが実感です。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22880 22640 22725 22725
決済価格 22690 22320 22255 22330
決済方法 損切 引成 利確 利確
損益額 -190 320 470 395
当月 損益額 -160 110 375 260 0
利益額 600 1000 1230 985 0
損失額 -760 -890 -855 -725 0
取引数 12 12 11 11 0
利益数 5 6 4 4 0
損失数 6 6 7 7 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 -13.33 9.17 34.09 23.64
平均利益額 120.00 166.67 307.50 246.25
平均損失額 -126.67 -148.33 -122.14 -103.57
勝率 41.67 50.00 36.36 36.36
PF 0.79 1.12 1.44 1.36
POR 0.95 1.12 2.52 2.38
当年 損益額 1325 3410 375 775 -475
利益額 7075 10250 8040 8905 2385
損失額 -5750 -6840 -7665 -8130 -2860
取引数 108 135 125 131 128
利益数 54 68 54 57 105
損失数 53 61 71 73 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 12.27 25.26 3.00 5.92 -3.71
平均利益額 131.02 150.74 148.89 156.23 22.71
平均損失額 -108.49 -112.13 -107.96 -111.37 -124.35
勝率 50.00 50.37 43.20 43.51 82.03
PF 1.23 1.50 1.05 1.10 0.83
POR 1.21 1.34 1.38 1.40 0.18
通算 損益額 78960 21855 30860 30405 30725
利益額 186930 72115 80680 86760 73025
損失額 -107970 -50260 -49820 -56355 -42300
取引数 2927 1508 1289 1402 929
利益数 1667 784 700 754 488
損失数 1184 672 572 629 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 26.98 14.49 23.94 21.69 33.07
平均利益額 112.14 91.98 115.26 115.07 149.64
平均損失額 -91.19 -74.79 -87.10 -89.59 -96.36
勝率 56.95 51.99 54.31 53.78 52.53
PF 1.73 1.43 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.55
最大損益額 79185 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 225 125 360 645 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22880 22640
高値 22880 22750
安値 22590 22160
終値 22590 22320
前日比 -300 -560
終-始 -290 -320
高-安 290 590
NT倍率 13.29 13.27
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22880 22640
高値 22885 22750
安値 22590 22155
終値 22595 22320
前日比 -295 -565
終-始 -285 -320
高-安 295 595
NT倍率 13.30 13.27
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1717.5 1704
高値 1719 1712.5
安値 1698.5 1669.5
終値 1700 1682.5
前日比 -7 -36
終-始 -17.5 -21.5
高-安 20.5 43
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1717.5 1703
高値 1719 1712.75
安値 1698.75 1669.01
終値 1698.75 1682.25
前日比 -18.25 -35
終-始 -18.75 -20.75
高-安 20.25 43.74
●NYDOW
始値 25645.56
高値 25691.46
安値 25536.01
終値 25379.45
前日比 -327.23
終-始 -266.11
高-安 155.45
●NASDAQ
始値 7616.47
高値 7616.86
安値 7452.46
終値 7485.14
前日比 -157.56
終-始 -131.33
高-安 164.4
●S&P500
始値 2802
高値 2826.04
安値 2755.18
終値 2768.78
前日比 -40.43
終-始 -33.22
高-安 70.86
●CME 日経225
始値 22930 22895
高値 22980 22945
安値 22195 22160
終値 22345 22315
前日比 -555 -555
終-始 -585 -580
高-安 785 785

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.0㎏
<有酸素運動> 休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ> 休み
気力充実せずで休み。

私は夏は心身ともに絶好調なのですが、どうも季節の変わり目に弱い。

特にメンタル。

メントレをしているので以前ほどではありませんが、今年もその兆候が出てきています。

夏の終わりともになんというか膨らんだ風船の空気が抜けるが如くしぼんでしまう。

完全にしぼんでしまうとやっかいなので、この辺で空気を入れてやらねばです。

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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