2018年10月16日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り76日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは645日。

《今日の名言シャワー》
自己を信頼することは成功の第一の秘訣である。
(エマソン:アメリカの詩人)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22455円買い(11:05)が22305円損切(12:40)で-150円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22455円買い(11:05)が22305円損切(12:40)で-150円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22245円買い(8:45)が22425円日中引成(15:15)で+180円

◆日足夜間寄引(NUD)

22460円売り(16:30)が22650円損切(22:35)で-190円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウ、225共に夜間で大きく上げました。

5分足の2本、エントリーの方向は良かったのですが、

一旦下に振られてロスカット。

最近の悪いパターンです。

夜間はサインが「売り」となった段階でほぼ負けを覚悟。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22240 22460 22455 22455
決済価格 22420 22650 22305 22305
決済方法 引成 損切 損切 損切
損益額 180 -190 -150 -150
当月 損益額 65 -210 40 0 0
利益額 600 680 760 590 0
損失額 -535 -890 -720 -590 0
取引数 10 11 9 9 0
利益数 5 5 3 3 0
損失数 4 6 6 6 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 6.50 -19.09 4.44 0.00
平均利益額 120.00 136.00 253.33 196.67
平均損失額 -133.75 -148.33 -120.00 -98.33
勝率 50.00 45.45 33.33 33.33
PF 1.12 0.76 1.06 1.00
POR 0.90 0.92 2.11 2.00
当年 損益額 1550 3090 40 515 -475
利益額 7075 9930 7570 8510 2385
損失額 -5525 -6840 -7530 -7995 -2860
取引数 106 134 123 129 126
利益数 54 67 53 56 103
損失数 51 61 70 72 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 14.62 23.06 0.33 3.99 -3.77
平均利益額 131.02 148.21 142.83 151.96 23.16
平均損失額 -108.33 -112.13 -107.57 -111.04 -124.35
勝率 50.94 50.00 43.09 43.41 81.75
PF 1.28 1.45 1.01 1.06 0.83
POR 1.21 1.32 1.33 1.37 0.19
通算 損益額 79185 21535 30525 30145 30725
利益額 186930 71795 80210 86365 73025
損失額 -107745 -50260 -49685 -56220 -42300
取引数 2925 1507 1287 1400 927
利益数 1667 783 699 753 486
損失数 1182 672 571 628 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.07 14.29 23.72 21.53 33.14
平均利益額 112.14 91.69 114.75 114.69 150.26
平均損失額 -91.15 -74.79 -87.01 -89.52 -96.36
勝率 56.99 51.96 54.31 53.79 52.43
PF 1.73 1.43 1.61 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.56
最大損益額 79185 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 445 695 905 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22240 22460
高値 22540 22880
安値 22220 22430
終値 22420 22870
前日比 230 660
終-始 180 410
高-安 320 450
NT倍率 13.34 13.35
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22245 22460
高値 22540 22875
安値 22225 22435
終値 22425 22875
前日比 225 665
終-始 180 415
高-安 315 440
NT倍率 13.34 13.36
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1665.5 1683.5
高値 1687.5 1715
安値 1681 1681
終値 1681 1713.5
前日比 13.5 45
終-始 15.5 30
高-安 6.5 34
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1665.5 1684.5
高値 1687.5 1714.75
安値 1665 1681
終値 1681 1712.5
前日比 12.75 43.5
終-始 15.5 28
高-安 22.5 33.75
●NYDOW
始値 25351.53
高値 25817.68
安値 25351.53
終値 25798.42
前日比 547.87
終-始 446.89
高-安 466.15
●NASDAQ
始値 7501.78
高値 7658.14
安値 7493.44
終値 7645.49
前日比 214.75
終-始 143.71
高-安 164.7
●S&P500
始値 2767.05
高値 2813.46
安値 2766.91
終値 2809.92
前日比 59.13
終-始 42.87
高-安 46.55
●CME 日経225
始値 22250 22195
高値 22910 22875
安値 22185 22150
終値 22910 22875
前日比 610 610
終-始 660 680
高-安 725 725

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.3kg
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク  11km
<筋トレ> 休み

朝のウォーキングをエアロバイクに移行し始めています。

理由はウォーキングを日の出が遅くなり出かける時間はまだ暗いのと、

涼しくなり汗をかけなくなったからです。

バイクですと部屋を暖めてやれば、30~40分でかなりいい汗をかけます。

カロリーも300kcal以上消費にできますし。

これから来春、花粉が収まる頃まではバイクメインでいこうかと思っています。

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。