2018年10月12日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り79日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは649日。

《今日の名言シャワー》
「人類永遠の課題は、起きている時間をどのように構成するかだ。」
（エリック・バーン：アメリカの精神病理学者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22465円売り（11：55）が22615円損切（14：25）で－150円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22490円売り（12：10）が22640円損切（14：30）で－150円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

22570円買い（8：45）が22650円日中引け（15：15）で＋80円

◆日足夜間寄引（NUD)

22665円売り（16：30）が22560円夜間引け（5：30）で＋105円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物、200日MAオーバーをキープして終了。

長い下ヒゲの日足が2本並びました。

相変わらず5分足が不調、なかなか歯車が合ってくれません。

基準としている移動平均線の傾斜が2012年～2016年のそれと比べるとかなり低いので、

つまりトレンドレスということなので2012年～2016年のパフォーマンスより今年のパフォーマンスが低下することはある程度は納得しているのですが、

どうも納得できないのが、昨年のパフォーマンスよりも悪い点です。

昨年よりは若干傾斜値平均は高い。

もう少し取れてもよさそうなのですが、なかなか取れない。

昨年よりもパフォーマンスが悪い原因を検証中なのですが、

今のところまだ明白な答えは出せていません。

波動の波長、振れ幅の組み合わせみたいなものが微妙に違うのでしょうね。

値動きというものはアメーバーのようなものだと再認識。

チャート上で同じような局面に見えても似ているようで何かが微妙に違う。

波をキャッチすることは本当に難しい。

まあ、ボラが出てきてくれたのは取り敢えず明るい材料です。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	買	売	売	売
	仕掛価格	22570	22665	22465	22490
	決済価格	22650	22560	22615	22640
	決済方法	引成	引成	損切	損切
	損益額	80	105	-150	-150
当月	損益額	55	160	15	-25	0
	利益額	420	680	585	415	0
	損失額	-365	-520	-570	-440	0
	取引数	8	9	7	7	0
	利益数	4	5	2	2	0
	損失数	3	4	5	5	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	6.88	17.78	2.14	-3.57
	平均利益額	105.00	136.00	292.50	207.50
	平均損失額	-121.67	-130.00	-114.00	-88.00
	勝率	50.00	55.56	28.57	28.57
	ＰＦ	1.15	1.31	1.03	0.94
	ＰＯＲ	0.86	1.05	2.57	2.36
当年	損益額	1540	3460	15	490	-475
	利益額	6895	9930	7395	8335	2385
	損失額	-5355	-6470	-7380	-7845	-2860
	取引数	104	132	121	127	124
	利益数	53	67	52	55	101
	損失数	50	59	69	71	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	14.81	26.21	0.12	3.86	-3.83
	平均利益額	130.09	148.21	142.21	151.55	23.61
	平均損失額	-107.10	-109.66	-106.96	-110.49	-124.35
	勝率	50.96	50.76	42.98	43.31	81.45
	ＰＦ	1.29	1.53	1.00	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.21	1.35	1.33	1.37	0.19
通算	損益額	79175	21905	30500	30120	30725
	利益額	186750	71795	80035	86190	73025
	損失額	-107575	-49890	-49535	-56070	-42300
	取引数	2923	1505	1285	1398	925
	利益数	1666	783	698	752	484
	損失数	1181	670	570	627	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.09	14.55	23.74	21.55	33.22
	平均利益額	112.09	91.69	114.66	114.61	150.88
	平均損失額	-91.09	-74.46	-86.90	-89.43	-96.36
	勝率	57.00	52.03	54.32	53.79	52.32
	ＰＦ	1.74	1.44	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.57
	最大損益額	79175	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	75	720	930	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

（注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

昨日のサマリー中のＮＹダウ終値に転記ミスがありました。修正済みです。

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22560	22660
高値	22720	22670
安値	22410	22220
終値	22650	22570
前日比	70	120
終-始	90	-90
高-安	310	450
NT倍率	13.35	13.37
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22570	22665
高値	22715	22670
安値	22410	22220
終値	22650	22560
前日比	65	110
終-始	80	-105
高-安	305	450
NT倍率	13.35	13.37
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1690	1696.5
高値	1704	1699
安値	1682	1662
終値	1696	1687.5
前日比	-2	3
終-始	6	-9
高-安	22	37
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1691	1695.5
高値	1704.25	1698.5
安値	1681.75	1661.5
終値	1697	1687.25
前日比	-2.25	2.25
終-始	6	-8.25
高-安	22.5	37
●ＮYDOW
始値	25407.63
高値	25467.55
安値	25000.83
終値	25339.99
前日比	287.16
終-始	-67.64
高-安	466.72
●NASDAQ
始値	7507.84
高値	7516.69
安値	7368.33
終値	7496.89
前日比	167.83
終-始	-10.95
高-安	148.36
●S&P500
始値	2770.54
高値	2775.77
安値	2729.44
終値	2767.13
前日比	38.76
終-始	-3.41
高-安	46.33
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	22585	22550
高値	22790	22755
安値	22250	22215
終値	22590	22550
前日比	65	65
終-始	5	0
高-安	540	540