2018年10月12日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り79日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは649日。

《今日の名言シャワー》
人類永遠の課題は、起きている時間をどのように構成するかだ。
(エリック・バーン:アメリカの精神病理学者)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22465円売り(11:55)が22615円損切(14:25)で-150円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22490円売り(12:10)が22640円損切(14:30)で-150円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22570円買い(8:45)が22650円日中引け(15:15)で+80円

◆日足夜間寄引(NUD)

22665円売り(16:30)が22560円夜間引け(5:30)で+105円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


225先物、200日MAオーバーをキープして終了。

長い下ヒゲの日足が2本並びました。

相変わらず5分足が不調、なかなか歯車が合ってくれません。

基準としている移動平均線の傾斜が2012年~2016年のそれと比べるとかなり低いので、

つまりトレンドレスということなので2012年~2016年のパフォーマンスより今年のパフォーマンスが低下することはある程度は納得しているのですが、

どうも納得できないのが、昨年のパフォーマンスよりも悪い点です。

昨年よりは若干傾斜値平均は高い。

もう少し取れてもよさそうなのですが、なかなか取れない。

昨年よりもパフォーマンスが悪い原因を検証中なのですが、

今のところまだ明白な答えは出せていません。

波動の波長、振れ幅の組み合わせみたいなものが微妙に違うのでしょうね。

値動きというものはアメーバーのようなものだと再認識。

チャート上で同じような局面に見えても似ているようで何かが微妙に違う。

波をキャッチすることは本当に難しい。

まあ、ボラが出てきてくれたのは取り敢えず明るい材料です。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22570 22665 22465 22490
決済価格 22650 22560 22615 22640
決済方法 引成 引成 損切 損切
損益額 80 105 -150 -150
当月 損益額 55 160 15 -25 0
利益額 420 680 585 415 0
損失額 -365 -520 -570 -440 0
取引数 8 9 7 7 0
利益数 4 5 2 2 0
損失数 3 4 5 5 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 6.88 17.78 2.14 -3.57
平均利益額 105.00 136.00 292.50 207.50
平均損失額 -121.67 -130.00 -114.00 -88.00
勝率 50.00 55.56 28.57 28.57
PF 1.15 1.31 1.03 0.94
POR 0.86 1.05 2.57 2.36
当年 損益額 1540 3460 15 490 -475
利益額 6895 9930 7395 8335 2385
損失額 -5355 -6470 -7380 -7845 -2860
取引数 104 132 121 127 124
利益数 53 67 52 55 101
損失数 50 59 69 71 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 14.81 26.21 0.12 3.86 -3.83
平均利益額 130.09 148.21 142.21 151.55 23.61
平均損失額 -107.10 -109.66 -106.96 -110.49 -124.35
勝率 50.96 50.76 42.98 43.31 81.45
PF 1.29 1.53 1.00 1.06 0.83
POR 1.21 1.35 1.33 1.37 0.19
通算 損益額 79175 21905 30500 30120 30725
利益額 186750 71795 80035 86190 73025
損失額 -107575 -49890 -49535 -56070 -42300
取引数 2923 1505 1285 1398 925
利益数 1666 783 698 752 484
損失数 1181 670 570 627 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.09 14.55 23.74 21.55 33.22
平均利益額 112.09 91.69 114.66 114.61 150.88
平均損失額 -91.09 -74.46 -86.90 -89.43 -96.36
勝率 57.00 52.03 54.32 53.79 52.32
PF 1.74 1.44 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.57
最大損益額 79175 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 75 720 930 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

昨日のサマリー中のNYダウ終値に転記ミスがありました。修正済みです。

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22560 22660
高値 22720 22670
安値 22410 22220
終値 22650 22570
前日比 70 120
終-始 90 -90
高-安 310 450
NT倍率 13.35 13.37
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22570 22665
高値 22715 22670
安値 22410 22220
終値 22650 22560
前日比 65 110
終-始 80 -105
高-安 305 450
NT倍率 13.35 13.37
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1690 1696.5
高値 1704 1699
安値 1682 1662
終値 1696 1687.5
前日比 -2 3
終-始 6 -9
高-安 22 37
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1691 1695.5
高値 1704.25 1698.5
安値 1681.75 1661.5
終値 1697 1687.25
前日比 -2.25 2.25
終-始 6 -8.25
高-安 22.5 37
●NYDOW
始値 25407.63
高値 25467.55
安値 25000.83
終値 25339.99
前日比 287.16
終-始 -67.64
高-安 466.72
●NASDAQ
始値 7507.84
高値 7516.69
安値 7368.33
終値 7496.89
前日比 167.83
終-始 -10.95
高-安 148.36
●S&P500
始値 2770.54
高値 2775.77
安値 2729.44
終値 2767.13
前日比 38.76
終-始 -3.41
高-安 46.33
●CME 日経225
始値 22585 22550
高値 22790 22755
安値 22250 22215
終値 22590 22550
前日比 65 65
終-始 5 0
高-安 540 540

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 70㎏
<有酸素運動> 休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ> 休み

思い切って昨日もエクササイズを休み。これで昨日まで3日連続で休んでしまいました。

心身共に少々疲れ気味でしたのでいい休養となりました。

今朝からウォーキング再開。

しかし、速歩しても涼しいのでほとんど汗をかけない。

夏の間はTシャツがびしょびしょになる位に汗をかくので、

終わったと達成感と爽快感を感じるのですが、、、

少々物足りなさを感じてしまいます。

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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