2018年9月28日のトレトレ日記

・トレトレ日記

2018.09.292018.09.30

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り94日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは664日。

《今日の名言シャワー》
「意志あるところに道は通ず。」（ことわざ）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22150円買い（11：05）が22195円利確（12：40）で＋45円

9月計　－355円
今年計　　0円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22145円買い（11：05）が22195円利確（12：40）で＋50円

9月計　－320円
今年計　＋515円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

24050円買い（8：45）が24130円引成（15：15）で+80円

9月計　＋375円
今年計　1485円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

今年計　－475円

225、強いですね。

9月に入り22000円をつけてから約2300円の上昇にもかかわらず、

大きな利益確定にもならず24000円台をキープして終了。

9月最終日はなんとか全システムプラスで終われましたが、

最終的には9月は全体としてマイナス。

相変わらず5分足自動売買が苦戦。

今年の苦戦の原因を探っているのですが、

やはりボラとモメンタムの低下の問題かと思います。

5分足システムは戦略を選択する際にも、エントリー条件でもボラとモメンタムの対価格相対値を使用しています。

分母が高くなっているにもかかわらずボラやモメンタムは大きくありませんから、

かなり数値が低い状態が続いています。

過去のパターンと合わなくなっているのかもしれません。

大きな悪材料が出て中長期スパンで下降局面に突入しない限り、

この流れは続くでしょうから、当面は苦戦が続きそうです。

寄引は地味ですがボチボチと頑張っています。

何十倍も苦労して作った分足システムが今年は寄引けに負けそうです。トホホです。

今年はあまりパッとしない状態が続き我慢の連続で、

さすがにモチベーションも低下気味ですが、

一ついい事が。

使えそうな夜間寄引システムがほぼ完成。

2014年頃に一度チャレンジも2012年以前の夜間は取引参加者も少なく動きも小さかったので、

ほとんど形にならず。

2013年からボラが増えナイトセッションが確立されてきたので昨年、再度、チャレンジ。

上昇期となった2013年~2015年はいいパフォーマンスでしたが、

プラトー状態となった2016年はドローダウン値が2000円超えということでNG。

今年、8月後半に再々チャレンジ。

一定以下のボラの場合、ノーサインとして問題解決。

法則性の見い出しにくいデータをいかに外すかがシストレの肝だと思います。

日中寄引も5分足も、低ボラや低モメンタムフィルターは採用しているのですが、

昨年は夜間寄引に適用することを思いつかず。

最大ドローダウンは1200円程度に抑えられました。

取り敢えず使えそうです。

日中寄引は日中の4本値だけで一度サインを出し、それにダウ等の海外指標を使ったフィルター等をかけているのですが、

夜間は海外指標や為替のフィルターは無。

クリック証券で為替の1分足が手に入るので、分足から例えば朝7時から16時位までの4本値を作成して、

何かしらのフィルターを作り、ぶつけてみようとは思ったのですが、

日中の動きはほぼ為替に連動していますから、日中の４本値だけで十分だろうということで省略。

日中寄引と異なり、夜間寄引けはギャップを判断材料にしなかったので、

日中取引が終了すればサインが出せエントリーは楽です。

現在、既に実戦投入していますが、できれば来月から本格的に稼働させようかと思っています。

システムを作り始めてから１０年、

分足のデイトレドテンシステムはかなり以前に開発を断念。

今年、分足スィングも中断（こちらはまだ可能性を追求中、短周期で激しく上下する相場を除外する方法がないものかと模索中）。

やはり波動に大きく依存するものは難しいなあというのが実感です。

いい時はかなり取れますが、合わなくなると悲惨。

テクニカルの大きな欠点、「遅効性」との戦い。

結局はなかなかその辺が難しくあまり形になりませんでした。

あと、できればグッドモーニングアタック的なものを作れればと思っています。

私はシストレのブログはほとんど見ませんが、

信頼できそうな裁量トレーダーの方のブログは参考の為にチェックさせていただいています。

ほとんどの方が動きのある寄りから2時間で勝負されています。

現在の5分足システムは不安定なこの2時間を避けて11時以降しかエントリーしませんが、

寄りからの1時間、なにかしらの法則を見つけて10円～50円位を取りに行くシステムができないかなという思いは以前から持っています。

ただテクニカルはほぼ使えないので、難しいとは思いますが。

裁量の方は長年の経験値から見い出した、それぞれの「阿吽の呼吸」みたいなものがありますからね。

システムでは小さく取っていくというのは至難の業。

ギャップ、窓埋め、日中や夜間の終値との位置関係になにかしらの法則性がないかを今後、検証していこうと思っています。

さて、来月はどのような展開になるのでしょうか？

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買	買	買
	仕掛価格	24050	24150	24145
	決済価格	24130	24195	24195
	決済方法	引成	利確	利確
	損益額	80	45	50
当月	損益額	375	-355	-320	0
	利益額	645	335	250	0
	損失額	-270	-690	-570	0
	取引数	8	13	9	0
	利益数	6	4	3	0
	損失数	2	9	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	46.88	-27.31	-35.56
	平均利益額	107.50	83.75	83.33
	平均損失額	-135.00	-76.67	-95.00
	勝率	75.00	30.77	33.33
	ＰＦ	2.39	0.49	0.44
	ＰＯＲ	0.80	1.09	0.88
当年	損益額	1485	0	515	-475
	利益額	6475	6810	7920	2385
	損失額	-4990	-6810	-7405	-2860
	取引数	96	114	120	115
	利益数	49	50	53	92
	損失数	47	64	66	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	15.47	0.00	4.29	-4.13
	平均利益額	132.14	136.20	149.43	25.92
	平均損失額	-106.17	-106.41	-112.20	-124.35
	勝率	51.04	43.86	44.17	80.00
	ＰＦ	1.30	1.00	1.07	0.83
	ＰＯＲ	1.24	1.28	1.33	0.21
通算	損益額	79120	30485	30145	30725
	利益額	186330	79450	85775	73025
	損失額	-107210	-48965	-55630	-42300
	取引数	2915	1278	1391	916
	利益数	1662	696	750	475
	損失数	1178	565	622	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.14	23.85	21.67	33.54
	平均利益額	112.11	114.15	114.37	153.74
	平均損失額	-91.01	-86.66	-89.44	-96.36
	勝率	57.02	54.46	53.92	51.86
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.60
	最大損益額	79120	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	735	905	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	24050	24110
高値	24290	24230
安値	24020	24000
終値	24130	24180
前日比	300	130
終-始	80	70
高-安	270	230
NT倍率	13.27	13.29
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	24050	24110
高値	24290	24225
安値	24015	24000
終値	24130	24175
前日比	300	130
終-始	80	65
高-安	275	225
NT倍率	13.27	13.28
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1818	1818.6
高値	1830	1825.5
安値	1812	1807
終値	1818.5	1820
前日比	15.5	2
終-始	0.5	1.4
高-安	18	18.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1817.75	1817.5
高値	1829.75	1825.5
安値	1812	1807.25
終値	1818.5	1821
前日比	15	1.75
終-始	0.75	3.5
高-安	17.75	18.25
●ＮYDOW
始値	26407.66
高値	26515.76
安値	26383.57
終値	26458.31
前日比	18.38
終-始	50.65
高-安	132.19
●NASDAQ
始値	8024.5
高値	8065.06
安値	8015.87
終値	8046.35
前日比	4.38
終-始	21.85
高-安	49.19
●S&P500
始値	2910.03
高値	2920.53
安値	2907.5
終値	2913.98
前日比	-0.02
終-始	3.95
高-安	13.03
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	24090	24060
高値	24320	24285
安値	24030	24000
終値	24185	24150
前日比	130	135
終-始	95	90
高-安	290	285