2018年9月26日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り96日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは666日。

《今日の名言シャワー》
「喜びの声を発すれば喜びの人となり、悲しみの声を発すれば悲しみの人となる。」
（内村鑑三：作家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

23845円買い（8：45）が24000円（15：15）で＋155円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物、日中に一時24000円超えも、

ナイトは3:30頃からのダウ下落と円安の動きにつられて下落。

5分足はカウンター戦力選択も振れ幅が足りずノーエントリー。

なかなかドローダウン解消への動きとなってくれません。

寄引けはプラスでした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買
	仕掛価格	23845
	決済価格	24000
	決済方法	引成
	損益額	155	0	0
当月	損益額	295	-495	-370	0
	利益額	565	195	200	0
	損失額	-270	-690	-570	0
	取引数	7	11	8	0
	利益数	5	2	2	0
	損失数	2	9	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	42.14	-45.00	-46.25
	平均利益額	113.00	97.50	100.00
	平均損失額	-135.00	-76.67	-95.00
	勝率	71.43	18.18	25.00
	ＰＦ	2.09	0.28	0.35
	ＰＯＲ	0.84	1.27	1.05
当年	損益額	1405	-140	465	-475
	利益額	6395	6670	7870	2385
	損失額	-4990	-6810	-7405	-2860
	取引数	95	112	119	113
	利益数	48	48	52	90
	損失数	47	64	66	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	14.79	-1.25	3.91	-4.20
	平均利益額	133.23	138.96	151.35	26.50
	平均損失額	-106.17	-106.41	-112.20	-124.35
	勝率	50.53	42.86	43.70	79.65
	ＰＦ	1.28	0.98	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.31	1.35	0.21
通算	損益額	79040	30345	30095	30725
	利益額	186250	79310	85725	73025
	損失額	-107210	-48965	-55630	-42300
	取引数	2914	1276	1390	914
	利益数	1661	694	749	473
	損失数	1178	565	622	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.12	23.78	21.65	33.62
	平均利益額	112.13	114.28	114.45	154.39
	平均損失額	-91.01	-86.66	-89.44	-96.36
	勝率	57.00	54.39	53.88	51.75
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.60
	最大損益額	79040	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	875	955	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	23850	23950
高値	24030	24030
安値	23820	23870
終値	24000	23870
前日比	260	60
終-始	150	-80
高-安	210	160
NT倍率	13.17	13.16
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	23845	23955
高値	24030	24025
安値	23825	23865
終値	24000	23870
前日比	260	60
終-始	155	-85
高-安	205	160
NT倍率	13.17	13.16
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1813.5	1819.5
高値	1825.5	1825
安値	1809	1813.5
終値	1822	1813.5
前日比	15.5	3.5
終-始	8.5	-6
高-安	16.5	11.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1812.5	1819.25
高値	1825.25	1825.25
安値	1809	1813.75
終値	1823	1814
前日比	16.25	5
終-始	10.5	-5.25
高-安	16.25	11.5
●ＮYDOW
始値	26536.86
高値	26606.09
安値	26349.34
終値	26385.28
前日比	-106.93
終-始	-151.58
高-安	256.75
●NASDAQ
始値	8011.68
高値	8067.03
安値	7982.77
終値	7990.37
前日比	-17.1
終-始	-21.31
高-安	84.26
●S&P500
始値	2916.98
高値	2931.15
安値	2903.28
終値	2905.97
前日比	-9.59
終-始	-11.01
高-安	27.87
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	23870	23835
高値	24060	24025
安値	23865	23825
終値	23915	23880
前日比	75	70
終-始	45	45
高-安	195	200