2018年9月7日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り115日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは685日。

《今日の名言シャワー》
「過去と未来の扉を閉ざせ。今日一日の枠の中で生きよ。」
（デール.カーネギー：アメリカの教育者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22285円売り（11：25）が22390円損切（16：50）で－105円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22265円売り（11：20）が22385円損切（16：40）で－120円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物、200日移動平均線近辺での攻防、ランダムウォークが続いています。

5分足自動、2本ともに撃沈。

一時、含み益が出ましたが、利確までは至らず、戻されてアウトでした。

午前中の下落、悪材料が出てのものではなかったですから、位置的に「売り」はきついものがありました。

全システム、2016年後半位から苦戦が続いていますが、今年は5分足自動売買が特に苦戦。

原因はわかりきったことですがトレンドレス。

5分足の対象セッションは日中＋夜間、トレンドがある時は日中の動きを夜間も引き継いでくれる可能性が高いわけですが、

もみ合いでは日中の動きを否定される確率がどうしても高くなってしまいやられます。

寄りからのイレギュラーな動きを避けてエントリーは11時以降に制限しているわけですが、

低ボラ局面では11時位までにその日のボラに近いところまで動いてしまう確率が高く、

そこからの伸びがありませんからどうしても利益を上げにくくなっています。

ということでお手上げ、結局、「辛抱」ということになってしまいます。

たまにはパッとしたいのですが、、、とちょっと愚痴らせていただいて、、、ガンバ！

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン		売り	売り
	仕掛価格		22285	22265
	決済価格		22390	22385
	決済方法		損切	損切
	損益額	0	-105	-120
当月	損益額	-15	-120	-120	0
	利益額	115	0	0	0
	損失額	-130	-120	-120	0
	取引数	2	2	1	0
	利益数	1	0	0	0
	損失数	1	2	1	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-7.50	-60.00	-120.00
	平均利益額	115.00
	平均損失額	-130.00	-60.00	-120.00
	勝率	50.00	0.00	0.00
	ＰＦ	0.88	0.00	0.00
	ＰＯＲ	0.88
当年	損益額	1095	235	715	-475
	利益額	5945	6475	7670	2385
	損失額	-4850	-6240	-6955	-2860
	取引数	90	103	112	102
	利益数	44	46	50	79
	損失数	46	57	61	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.17	2.28	6.38	-4.66
	平均利益額	135.11	140.76	153.40	30.19
	平均損失額	-105.43	-109.47	-114.02	-124.35
	勝率	48.89	44.66	44.64	77.45
	ＰＦ	1.23	1.04	1.10	0.83
	ＰＯＲ	1.28	1.29	1.35	0.24
通算	損益額	78730	30720	30345	30725
	利益額	185800	79115	85525	73025
	損失額	-107070	-48395	-55180	-42300
	取引数	2909	1267	1383	903
	利益数	1657	692	747	462
	損失数	1177	558	617	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.06	24.25	21.94	34.03
	平均利益額	112.13	114.33	114.49	158.06
	平均損失額	-90.97	-86.73	-89.43	-96.36
	勝率	56.96	54.62	54.01	51.16
	ＰＦ	1.74	1.63	1.55	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.64
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	95	500	705	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22330	22380
高値	22380	22440
安値	22180	22250
終値	22380	22330
前日比	-100	-70
終-始	50	-50
高-安	200	190
NT倍率	13.25	13.26
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22330	22380
高値	22380	22445
安値	22175	22250
終値	22380	22325
前日比	-100	-75
終-始	50	-55
高-安	205	195
NT倍率	13.24	13.27
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1680.5	1689.5
高値	1689.5	1691.5
安値	1673	1678
終値	1689.5	1684.5
前日比	-2	-2.5
終-始	9	-5
高-安	16.5	13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1682	1689.25
高値	1689.75	1691.5
安値	1673.25	1677.75
終値	1689.75	1681.75
前日比	-2	-1.75
終-始	7.75	-7.5
高-安	16.5	13.75
●ＮYDOW
始値	25951.02
高値	26002.99
安値	25818.39
終値	25916.54
前日比	-79.33
終-始	-34.48
高-安	184.6
●NASDAQ
始値	7878.79
高値	7962.54
安値	7873.93
終値	7902.54
前日比	-20.19
終-始	23.75
高-安	88.61
●S&P500
始値	2868.26
高値	2883.81
安値	2864.12
終値	2871.68
前日比	-6.37
終-始	3.42
高-安	19.69