2018年9月7日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り115日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは685日。

《今日の名言シャワー》
過去と未来の扉を閉ざせ。今日一日の枠の中で生きよ。
(デール.カーネギー:アメリカの教育者)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22285円売り(11:25)が22390円損切(16:50)で-105円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22265円売り(11:20)が22385円損切(16:40)で-120円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


225先物、200日移動平均線近辺での攻防、ランダムウォークが続いています。

5分足自動、2本ともに撃沈。

一時、含み益が出ましたが、利確までは至らず、戻されてアウトでした。

午前中の下落、悪材料が出てのものではなかったですから、位置的に「売り」はきついものがありました。

全システム、2016年後半位から苦戦が続いていますが、今年は5分足自動売買が特に苦戦。

原因はわかりきったことですがトレンドレス。

5分足の対象セッションは日中+夜間、トレンドがある時は日中の動きを夜間も引き継いでくれる可能性が高いわけですが、

もみ合いでは日中の動きを否定される確率がどうしても高くなってしまいやられます。

寄りからのイレギュラーな動きを避けてエントリーは11時以降に制限しているわけですが、

低ボラ局面では11時位までにその日のボラに近いところまで動いてしまう確率が高く、

そこからの伸びがありませんからどうしても利益を上げにくくなっています。

ということでお手上げ、結局、「辛抱」ということになってしまいます。

たまにはパッとしたいのですが、、、とちょっと愚痴らせていただいて、、、ガンバ!

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン 売り 売り
仕掛価格 22285 22265
決済価格 22390 22385
決済方法 損切 損切
損益額 0 -105 -120
当月 損益額 -15 -120 -120 0
利益額 115 0 0 0
損失額 -130 -120 -120 0
取引数 2 2 1 0
利益数 1 0 0 0
損失数 1 2 1 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -7.50 -60.00 -120.00
平均利益額 115.00
平均損失額 -130.00 -60.00 -120.00
勝率 50.00 0.00 0.00
PF 0.88 0.00 0.00
POR 0.88
当年 損益額 1095 235 715 -475
利益額 5945 6475 7670 2385
損失額 -4850 -6240 -6955 -2860
取引数 90 103 112 102
利益数 44 46 50 79
損失数 46 57 61 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.17 2.28 6.38 -4.66
平均利益額 135.11 140.76 153.40 30.19
平均損失額 -105.43 -109.47 -114.02 -124.35
勝率 48.89 44.66 44.64 77.45
PF 1.23 1.04 1.10 0.83
POR 1.28 1.29 1.35 0.24
通算 損益額 78730 30720 30345 30725
利益額 185800 79115 85525 73025
損失額 -107070 -48395 -55180 -42300
取引数 2909 1267 1383 903
利益数 1657 692 747 462
損失数 1177 558 617 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.06 24.25 21.94 34.03
平均利益額 112.13 114.33 114.49 158.06
平均損失額 -90.97 -86.73 -89.43 -96.36
勝率 56.96 54.62 54.01 51.16
PF 1.74 1.63 1.55 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.64
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 95 500 705 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22330 22380
高値 22380 22440
安値 22180 22250
終値 22380 22330
前日比 -100 -70
終-始 50 -50
高-安 200 190
NT倍率 13.25 13.26
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22330 22380
高値 22380 22445
安値 22175 22250
終値 22380 22325
前日比 -100 -75
終-始 50 -55
高-安 205 195
NT倍率 13.24 13.27
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1680.5 1689.5
高値 1689.5 1691.5
安値 1673 1678
終値 1689.5 1684.5
前日比 -2 -2.5
終-始 9 -5
高-安 16.5 13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1682 1689.25
高値 1689.75 1691.5
安値 1673.25 1677.75
終値 1689.75 1681.75
前日比 -2 -1.75
終-始 7.75 -7.5
高-安 16.5 13.75
●NYDOW
始値 25951.02
高値 26002.99
安値 25818.39
終値 25916.54
前日比 -79.33
終-始 -34.48
高-安 184.6
●NASDAQ
始値 7878.79
高値 7962.54
安値 7873.93
終値 7902.54
前日比 -20.19
終-始 23.75
高-安 88.61
●S&P500
始値 2868.26
高値 2883.81
安値 2864.12
終値 2871.68
前日比 -6.37
終-始 3.42
高-安 19.69

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー tube
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.3㎏
ウォーキング 7㎞(途中で懸垂28回、リバースプッシュアップ75回)
筋トレ
・ワンハンドダンベルカール
重量 20㎏
回数 12,12,11
重量 15㎏
回数 18,18
・ダンベルリストカール
重量 17.5㎏
回数 12,12,12

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


彩色の予定でしたが、新しいサイト作りに時間を取られ過ぎ休み。

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