2018年8月29日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り124日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは694日。

《今日の名言シャワー》
「人類永遠の課題は、起きている時間をどのように構成するかだ。」
（エリック・バーン：アメリカの精神病理学者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

全システム反応せず。

シストレとしてはなんとも面白味に欠ける展開が続いています。

常日頃結果に反応しないことを心掛けているとはいえ、

このような状況下では正直どうしてもモチベーションは下がりがちになります。

毎度のことですが、

続ける意味がある？

しばらく休んで楽になったら？

等のもう一人の自分の甘い囁きに多少なりとも心が動かされそうになります。

ただ、ここで甘い誘惑に乗っていたら永遠にシストレでは勝てないのだと思います。

歯車の合わない時にいかに我慢して運用を継続するかが成否を分ける大きなポイントの一つ。

運用前に決めた撤退ルールに達するまでは我慢して運用する。

と自分に言い聞かせて、、、頑張ろう！

さて、225は底堅い値動きでした。

現在の気配値は23000円超え、どうなりますか？

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン
	仕掛価格
	決済価格
	決済方法
	損益額
当月	損益額	130	280	285	0
	利益額	855	865	870	0
	損失額	-725	-585	-585	0
	取引数	12	12	12	21
	利益数	5	6	6	21
	損失数	7	6	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	10.83	23.33	23.75	0.00
	平均利益額	171.00	144.17	145.00	0.00
	平均損失額	-103.57	-97.50	-97.50
	勝率	41.67	50.00	50.00	100.00
	ＰＦ	1.18	1.48	1.49
	ＰＯＲ	1.65	1.48	1.49
当年	損益額	805	385	890	-475
	利益額	5525	6395	7615	2385
	損失額	-4720	-6010	-6725	-2860
	取引数	86	99	109	95
	利益数	41	45	49	72
	損失数	45	54	59	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	9.36	3.89	8.17	-5.00
	平均利益額	134.76	142.11	155.41	33.13
	平均損失額	-104.89	-111.30	-113.98	-124.35
	勝率	47.67	45.45	44.95	75.79
	ＰＦ	1.17	1.06	1.13	0.83
	ＰＯＲ	1.28	1.28	1.36	0.27
通算	損益額	78440	30870	30520	30725
	利益額	185380	79035	85470	73025
	損失額	-106940	-48165	-54950	-42300
	取引数	2905	1263	1380	896
	利益数	1654	691	746	455
	損失数	1176	555	615	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.00	24.44	22.12	34.29
	平均利益額	112.08	114.38	114.57	160.49
	平均損失額	-90.94	-86.78	-89.35	-96.36
	勝率	56.94	54.71	54.06	50.78
	ＰＦ	1.73	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.67
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	385	350	530	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22830	22850
高値	22970	22980
安値	22810	22810
終値	22850	22980
前日比	50	180
終-始	20	130
高-安	160	170
NT倍率	13.14	13.12
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22830	22850
高値	22965	22990
安値	22810	22805
終値	22850	22985
前日比	55	185
終-始	20	135
高-安	155	185
NT倍率	13.13	13.13
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1734.5	1739.5
高値	1745.5	1751
安値	1733	1736
終値	1738.5	1751
前日比	7	18
終-始	4	11.5
高-安	12.5	15
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1734.25	1739.5
高値	1748.75	1751
安値	1733	1736
終値	1740	1751
前日比	10	17.75
終-始	5.75	11.5
高-安	15.75	15
●ＮYDOW
始値	26082
高値	26167.94
安値	26035.3
終値	26124.57
前日比	60.55
終-始	42.57
高-安	132.64
●NASDAQ
始値	8044.34
高値	8113.56
安値	8042.1
終値	8109.69
前日比	79.65
終-始	65.35
高-安	71.46
●S&P500
始値	2900.62
高値	2916.5
安値	2898.4
終値	2914.04
前日比	16.52
終-始	13.42
高-安	18.1