2018年8月22日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り131日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは701日。

《今日の名言シャワー》
人の心は皆違う。」(ことわざ)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22220円売り(8:45)が22320円引成(15:15)で-100円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


一昨日と同じような展開でしたね。

ギャップダウンで始まり、一度下げてから上昇。

寄引、見事に嵌り連敗。

5分足はカウンター選択、この振れ幅ではなかなかエントリー条件に達しません。

相変わらずの低ボラ、今年の日足チャートを確認しておきます。↓

2月、3月は多少動いてくれましたが、5月以降は狭いレンジでの動き。

ちょうど200日移動平均線近辺に収束してきました。

今後、どうなることやら。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22220
決済価格 22320
決済方法 損切
損益額 -100 0 0
当月 損益額 235 430 425 0
利益額 855 865 870 0
損失額 -620 -435 -445 0
取引数 11 10 10 16
利益数 5 6 6 16
損失数 6 4 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 21.36 43.00 42.50 0.00
平均利益額 171.00 144.17 145.00 0.00
平均損失額 -103.33 -108.75 -111.25
勝率 45.45 60.00 60.00 100.00
PF 1.38 1.99 1.96
POR 1.65 1.33 1.30
当年 損益額 910 535 1030 -475
利益額 5525 6395 7615 2385
損失額 -4615 -5860 -6585 -2860
取引数 85 97 107 90
利益数 41 45 49 67
損失数 44 52 57 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 10.71 5.52 9.63 -5.28
平均利益額 134.76 142.11 155.41 35.60
平均損失額 -104.89 -112.69 -115.53 -124.35
勝率 48.24 46.39 45.79 74.44
PF 1.20 1.09 1.16 0.83
POR 1.28 1.26 1.35 0.29
通算 損益額 78545 31020 30660 30725
利益額 185380 79035 85470 73025
損失額 -106835 -48015 -54810 -42300
取引数 2904 1261 1378 891
利益数 1654 691 746 450
損失数 1175 553 613 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.05 24.60 22.25 34.48
平均利益額 112.08 114.38 114.57 162.28
平均損失額 -90.92 -86.83 -89.41 -96.36
勝率 56.96 54.80 54.14 50.51
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.68
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 280 200 390 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22220 22340
高値 22370 22450
安値 22140 22310
終値 22320 22370
前日比 100 50
終-始 100 30
高-安 230 140
NT倍率 13.16 13.15
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22220 22345
高値 22370 22450
安値 22140 22305
終値 22320 22370
前日比 110 50
終-始 100 25
高-安 230 145
NT倍率 13.16 13.14
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1684 1697.5
高値 1700.5 1706.5
安値 1682.5 1695.5
終値 1695.5 1700.5
前日比 12.5 9.5
終-始 11.5 3
高-安 18 11
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1684.5 1697.5
高値 1700 1706.25
安値 1682.25 1695.25
終値 1696 1702
前日比 12 12
終-始 11.5 4.5
高-安 17.75 11
●NYDOW
始値 25825.06
高値 25836.16
安値 25722.43
終値 25733.6
前日比 -88.69
終-始 -91.46
高-安 113.73
●NASDAQ
始値 7844.04
高値 7897.63
安値 7840.84
終値 7889.1
前日比 29.93
終-始 45.06
高-安 56.79
●S&P500
始値 2860.99
高値 2867.54
安値 2856.05
終値 2861.82
前日比 -1.14
終-始 0.83
高-安 11.49

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー TUBE
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.6㎏
ウォーキング 7㎞(途中で懸垂26回、リバースプッシュアップ60回)
筋トレ
・ダンベルアップライトロー
重量 17.5㎏×2
回数 10,10,9
・ロシアンツイスト
重量 15㎏
回数 左右30,30,30

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


トレース水彩習作12作目の「港の風景」の彩色の予定でしたが、暑さのせいか脳が絵の具の準備を拒否(ただ少々面倒になっただけですが)、習作13作品目の「ヨーロッパの街の風景」のトレースに変更。↓

結構、根気を要しました。
近景の線は力強く、遠景は細く描くという点は守れたかな?

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