2018年8月13日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り140日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは710日。

《今日の名言シャワー》
困難や災禍ほど人を鍛えてくれる。富貴、福運は、はじめは味方のようだが、いつか最大の敵になる。
(S.スマイルズ:イギリスの作家・医者)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

21910円売り(11:05)が22030円損切(21:05)で-120円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

21905円売り(11:05)が22030円損切(21:05)で-125円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22140円買い(8:45)が22000円損切(10:29)で-140円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


全システム轟沈。

取ったり取られたり、今年はなかなか連勝させてくれませんね。

夜、飲み会でしたので、外出前にロボを確認するとかなり厳しい所での「売り」エントリー、

21850円近辺のサポートは強そうでしたので、この時点でほぼ負けを覚悟。

5分足自動売買システムは11:05分以降でないとサインを出しませんので、その時点までにあまり走られてしまうと厳しいものがあります。

(5分足の2システムの損益の差5円はロボ用PCのスペックの違いにより収集データも若干異なった為です。)

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22140 21910 21905
決済価格 22000 22030 22030
決済方法 損切 損切 損切
損益額 -140 -120 -125
当月 損益額 85 260 275 0
利益額 435 495 520 0
損失額 -350 -235 -245 0
取引数 7 5 5 9
利益数 3 3 3 9
損失数 4 2 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 12.14 52.00 55.00 0.00
平均利益額 145.00 165.00 173.33 0.00
平均損失額 -87.50 -117.50 -122.50
勝率 42.86 60.00 60.00 100.00
PF 1.24 2.11 2.12
POR 1.66 1.40 1.41
当年 損益額 760 365 880 -475
利益額 5105 6025 7265 2385
損失額 -4345 -5660 -6385 -2860
取引数 81 92 102 83
利益数 39 42 46 60
損失数 42 50 55 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.38 3.97 8.63 -5.72
平均利益額 130.90 143.45 157.93 39.75
平均損失額 -103.45 -113.20 -116.09 -124.35
勝率 48.15 45.65 45.10 72.29
PF 1.17 1.06 1.14 0.83
POR 1.27 1.27 1.36 0.32
通算 損益額 78395 30850 30510 30725
利益額 184960 78665 85120 73025
損失額 -106565 -47815 -54610 -42300
取引数 2900 1256 1373 884
利益数 1652 688 743 443
損失数 1173 551 611 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.03 24.56 22.22 34.76
平均利益額 111.96 114.34 114.56 164.84
平均損失額 -90.85 -86.78 -89.38 -96.36
勝率 56.97 54.78 54.12 50.11
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.71
最大損益額 78825 30970 31050 32290
現在ドローダウン 430 120 540 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


1.22065円売り(9:23)が22050円利確(9:41)で+15円
2.22035円売り(9:41)が22015円利確(9:59)で+20円
計 +35円

寄り前のシナリオは「一旦上昇したところを195円か245円位で戻り売り」でしたので、

寄りからの下落には反応できずでした。

一旦上昇して22110円をつけた後の再下落に反応、

一度は22000円をチャレンジしてくれることを期待して、

ちょっと遅過ぎた感はありましたが22065円売り、

しかしなかなか走ってくれず一旦利確。

しかし反発力もなさそうなので再び売りエントリー、当初ターゲット値で決済でした。

またまたチマチマとした結果になってしまいました。

裁量は疲れますね。

頭がそれ以上戦うことを拒否したので無理をせず、取引はこの2回で打ち止め。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22140 21890
高値 22150 22140
安値 21820 21850
終値 21890 22060
前日比 -410 -140
終-始 -250 170
高-安 330 290
NT倍率 13.00 13.01
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22140 21890
高値 22150 22145
安値 21820 21850
終値 21890 22060
前日比 -410 -140
終-始 -250 170
高-安 330 295
NT倍率 13.01 13.00
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1709.5 1684.5
高値 1710 1701.5
安値 1679.5 1680
終値 1684 1696
前日比 -37 -16
終-始 -25.5 11.5
高-安 30.5 21.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1708.5 1684.25
高値 1710.5 1701.5
安値 1679.5 1680.5
終値 1683 1696.5
前日比 -36.75 -14.5
終-始 -25.5 12.25
高-安 31 21
●NYDOW
始値 25327.19
高値 25381.39
安値 25153.93
終値 25187.7
前日比 -125.44
終-始 -139.49
高-安 227.46
●NASDAQ
始値 7848
高値 7888.66
安値 7814.27
終値 7819.71
前日比 -19.4
終-始 -28.29
高-安 74.39
●S&P500
始値 2835.46
高値 2843.4
安値 2819.88
終値 2821.93
前日比 -11.35
終-始 -13.53
高-安 23.52

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.7㎏
ウォーキング 7㎞(途中で懸垂25回、脚上げ腕立て77回)
筋トレ
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 12,10
重量 80㎏
回数 8,6
重量 75㎏
回数 10
・アーノルドプレス
重量 17.5㎏×2
回数 10,10,9

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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