日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/10の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り174日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは744日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22200 22205
高値 22300 22295
安値 22160 22160
終値 22190 22240
前日比 120 60
終-始 -10 35
高-安 140 135
NT倍率 12.92 12.92
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22205 22190
高値 22295 22245
安値 22160 22150
終値 22185 22245
前日比 120 65
終-始 -20 55
高-安 135 95
NT倍率 12.92 12.92
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1723 1716.5
高値 1730.5 1721.5
安値 1713 1714
終値 1717 1721
前日比 4.5 -0.5
終-始 -6 4.5
高-安 17.5 7.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1723.75 1716.5
高値 1730.5 1721.75
安値 1713 1714.25
終値 1717.5 1721.75
前日比 6.5 -0.5
終-始 -6.25 5.25
高-安 17.5 7.5
●NYDOW
始値 24806.97
高値 24945.38
安値 24806.97
終値 24919.66
前日比 143.07
終-始 112.69
高-安 138.41
●NASDAQ
始値 7770.63
高値 7777.48
安値 7731.98
終値 7759.2
前日比 3
終-始 -11.43
高-安 45.5
●S&P500
始値 2788.56
高値 2795.58
安値 2786.24
終値 2793.84
前日比 9.67
終-始 5.28
高-安 9.34

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
2018/7/5 285 115 285
2018/7/6 240 175 250
2018/7/9 240 155 345
2018/7/10 240 155 345
直近30日平均 235 175 306
直近3日平均 240 162 313

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

トレード結果

システムトレード

トレード結果概要と雑感

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22250円買い(11:20)が夜間引け(5:30)で-5円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22250円買い(11:20)が夜間引け(5:30)で-5円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。

5分足、高い位置での買いでしたので、

もう少しやられるかと思いましたが、

なんとか戻してくれました。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

(追記)

昨日の指数サマリーのナスダックの終値に転記ミスがありました。

既に修正済みです。

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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22250 22250
決済価格 22245 22245
決済方法 引成 引成
損益額 0 -5 -5
当月 損益額 315 95 -45 0
利益額 645 145 265 0
損失額 -330 -50 -310 0
取引数 4 3 6 7
利益数 2 1 2 7
損失数 2 2 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 78.75 31.67 -7.50 0.00
平均利益額 322.50 145.00 132.50 0.00
平均損失額 -165.00 -25.00 -77.50
勝率 50.00 33.33 33.33 100.00
PF 1.95 2.90 0.85
POR 1.95 5.80 1.71
当年 損益額 1020 75 785 -475
利益額 4440 5220 6425 2385
損失額 -3420 -5145 -5640 -2860
取引数 66 80 89 60
利益数 32 35 39 37
損失数 34 45 49 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 15.45 0.94 8.82 -7.92
平均利益額 138.75 149.14 164.74 64.46
平均損失額 -100.59 -114.33 -115.10 -124.35
勝率 48.48 43.75 43.82 61.67
PF 1.30 1.01 1.14 0.83
POR 1.38 1.30 1.43 0.52
通算 損益額 78655 30560 30415 30725
利益額 184295 77860 84280 73025
損失額 -105640 -47300 -53865 -42300
取引数 2885 1244 1360 861
利益数 1645 681 736 420
損失数 1165 546 605 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.26 24.57 22.36 35.69
平均利益額 112.03 114.33 114.51 173.87
平均損失額 -90.68 -86.63 -89.03 -96.36
勝率 57.02 54.74 54.12 48.78
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.80
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 170 315 635 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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