日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/6/29の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないものか?」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り185日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは755日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22290 22250
高値 22310 22340
安値 22120 22210
終値 22210 22240
前日比 -20 -40
終-始 -80 -10
高-安 190 130
NT倍率 12.90 12.90
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22285 22245
高値 22315 22335
安値 22120 22210
終値 22215 22245
前日比 -20 -70
終-始 -70 -30
高-安 195 195
NT倍率 12.89 12.85
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1726.5 1725.5
高値 1731 1731
安値 1715.5 1721.5
終値 1721.5 1724
前日比 -2 -2
終-始 -5 -1.5
高-安 15.5 9.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1726.25 1724.75
高値 1731 1731
安値 1715.75 1721.75
終値 1723 1728.25
前日比 0.75 2.75
終-始 -3.25 3.5
高-安 15.25 9.25
●NYDOW
始値 24323.93
高値 24509.52
安値 24269.71
終値 24271.41
前日比 55.36
終-始 -52.52
高-安 239.81
●NASDAQ
始値 7504.13
高値 7573.59
安値 7502.95
終値 7510.3
前日比 6.62
終-始 6.17
高-安 70.64
●S&P500
始値 2727.13
高値 2743.26
安値 2718.03
終値 2718.37
前日比 2.06
終-始 -8.76
高-安 25.23

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
直近30日平均 210 189 302
直近3日平均 207 220 273

トレード結果

◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

(6月の総括をしていたのでアップが遅れました。)

下にも走れず上にも走れずでした。困ったものです。

4時頃、目覚めて最初にNYダウを見てみるとその段階では前日比+200ドル位でしたので225少しは上昇しているかと思いきや、ロボちゃんを覗いて見ると伸びはなし。

その後引けにかけてNYダウは下降、結局、そのまま225先物も伸びず。

5分足、辛うじてプラスで終了でした。

6月の総括です。

6月の225先物ミニの日通しの日足チャートです。↓

行って来いでした。

6月の225先物ミニの日通し(日中+夜間)の月足4本値です。↓
(ロボの収集データですので若干ぶれがあることがあります。)

始値 22110円
高値 22965円
安値 21990円
終値 22245円
終値 - 始値 135円
高値 - 安値 975円
変動幅平均 294円
傾斜平均(全体) 0.0069
傾斜平均(+)  0.0063
傾斜平均(-)  0.0077
(注)傾斜:(長期移動平均値-5本前の長期移動平均値)- 1
上のチャートの長期は225本ですが、システムでの長期はその2倍以上の本数を見ています。

局面としては、

チャートを見れば一目瞭然ですが、脚の実体が短いものばかり、

データ的にも移動平均線の傾斜が0.01以下、トレンドレスの一か月でした。

システムの結果です。

・DUD_NC(日中寄り引け)

損益 -280円
勝敗 4勝6敗(勝率 40.0)
PF  0.58
POR 0.87

・CTW_DT(5分足自動売買)

損益 460円
勝敗 5勝3敗(勝率 62.5)
PF  2.53
POR 1.52

・CTW_DT_V2(5分足自動売買)

損益 210円
勝敗 6勝5敗(勝率 54.6)
PF  1.41
POR 1.17

相変わらずパッとせず、「なんだかな~」という感じです。

3システム共、今年の勝率の平均値は通算の平均値の約10%マイナスと苦戦。

PORが落ちていないのでなんとか大きく崩れずにいてくれているという感じです。

現局面が上昇局面の踊り場で次に上昇期が来るのか、

天井期で次に下降期が来るのか、

それとも、ランダムウォーク局面が長く続いてしまうのか。

最後はマイシステムには最悪のシナリオ、

年後半、とにかくどちらかに動いてくれることを願うのみです。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

今朝のウォーキング、

鮮やかな緑、

抜けるような青空、

そして程よい風もありで、

大変気持ち良きものとなりました。

皆さん、良き週末をお過ごしください!
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システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22225円買い(11:40)がナイト引け(5:30)で+20円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22225円買い(11:40)がナイト引け(5:30)で+20円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22285円売り(8:45)が引け(15:15)で+70円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22285 22225 22225
決済価格 22215 22245 22245
決済方法 引成 引成 引成
損益額 70 20 20
当月 損益額 -280 460 210 0
利益額 385 760 725 0
損失額 -665 -300 -515 0
取引数 10 8 11 12
利益数 4 5 6 12
損失数 6 3 5 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -28.00 57.50 19.09 0.00
平均利益額 96.25 152.00 120.83 0.00
平均損失額 -110.83 -100.00 -103.00
勝率 40.00 62.50 54.55 100.00
PF 0.58 2.53 1.41
POR 0.87 1.52 1.17
当年 損益額 705 -20 830 -475
利益額 3795 5075 6160 2385
損失額 -3090 -5095 -5330 -2860
取引数 62 77 83 53
利益数 30 34 37 30
損失数 32 43 45 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 11.37 -0.26 10.00 -8.96
平均利益額 126.50 149.26 166.49 79.50
平均損失額 -96.56 -118.49 -118.44 -124.35
勝率 48.39 44.16 44.58 56.60
PF 1.23 1.00 1.16 0.83
POR 1.31 1.26 1.41 0.64
通算 損益額 78340 30465 30460 30725
利益額 183650 77715 84015 73025
損失額 -105310 -47250 -53555 -42300
取引数 2881 1241 1354 854
利益数 1643 680 734 413
損失数 1163 544 601 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.19 24.55 22.50 35.98
平均利益額 111.78 114.29 114.46 176.82
平均損失額 -90.55 -86.86 -89.11 -96.36
勝率 57.03 54.79 54.21 48.36
PF 1.74 1.64 1.57 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.84
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 350 410 590 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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