日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/27の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り187日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは757日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22280 22170
高値 22340 22400
安値 22180 22090
終値 22230 22140
前日比 -90 -140
終-始 -50 -30
高-安 160 310
NT倍率 12.86 12.87
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22285 22170
高値 22340 22400
安値 22180 22090
終値 22235 22140
前日比 -80 -145
終-始 -50 -30
高-安 160 310
NT倍率 12.87 12.88
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1728 1724.5
高値 1734.5 1739
安値 1721 1717
終値 1729 1720
前日比 -1.5 -7
終-始 1 -4.5
高-安 13.5 22
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1729.25 1724.5
高値 1734.25 1739
安値 1721.25 1717.25
終値 1728.25 1718.5
前日比 -2.5 -8.25
終-始 -1 -6
高-安 13 21.75
●NYDOW
始値 24303.11
高値 24569.02
安値 24115.82
終値 24117.59
前日比 -165.52
終-始 -185.52
高-安 453.2
●NASDAQ
始値 7586.33
高値 7610.67
安値 7444.17
終値 7445.09
前日比 -116.54
終-始 -141.24
高-安 166.5
●S&P500
始値 2728.45
高値 2746.09
安値 2699.38
終値 2699.63
前日比 -23.43
終-始 -28.82
高-安 46.71

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
直近30日平均 200 186 296
直近3日平均 232 275 386

トレード結果

◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

相変わらずのヨコヨコでした。
5分足は2システム共エントリータイプはトレンドフォローを選択していましたが、エントリー条件には合致せずでノーサイン。

寄り引けは一応勝ちましたが、このような局面では勝ってもたまたま、負けてもたまたまという感じです。

参考の為に裁量トレーダーの方のブログをいくつかウォッチしていますが、シストレと裁量の差が出るのはもみ合い相場ですね。

トレンドがある時はそれなりに戦えますが、もみ合いでは厳しい。
裁量の方、それぞれエントリーポイントも異なりますし、決済方法もいろいろですが、ほぼ皆さんに共通しているキーワードは、「臨機応変」、「即断」そして「めげない心」ですね。

法則性の乏しいもみ合いで勝つにはどうしても必要な要素のような気がします。

通常はご法度のナンピンももみ合いならありと言う時もありますし、
損切を浅くして、ロスカットされても同一方向にエントリーしていくということももみ合いであればありです。
最後に大きく取れてある程度負けを消し、方向があった時に稼ぐ。

もみ合いではすべてのテクニカルの条件が満たされてからエントリーしていてはやられる確率は高くなりますから、なにかしらの阿吽の呼吸のようなものが不可欠、私のシステムのようなローエンドなものでは対処不能。

傷口が大きくならない事を願って流れが変わってくれるのを待つしかありません。

さて、ドイツが歴史的敗退、サムライジャパン今晩どうなるでしょうか?

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22285円売り(8:45)が引け(15:15)で+50円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22285
決済価格 22235
決済方法 引成
損益額 50 0 0
当月 損益額 -350 585 335 0
利益額 315 740 705 0
損失額 -665 -155 -370 0
取引数 9 6 9 10
利益数 3 4 5 10
損失数 6 2 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -38.89 97.50 37.22 0.00
平均利益額 105.00 185.00 141.00 0.00
平均損失額 -110.83 -77.50 -92.50
勝率 33.33 66.67 55.56 100.00
PF 0.47 4.77 1.91
POR 0.95 2.39 1.52
当年 損益額 635 105 955 -475
利益額 3725 5055 6140 2385
損失額 -3090 -4950 -5185 -2860
取引数 61 75 81 51
利益数 29 33 36 28
損失数 32 42 44 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 10.41 1.40 11.79 -9.31
平均利益額 128.45 153.18 170.56 85.18
平均損失額 -96.56 -117.86 -117.84 -124.35
勝率 47.54 44.00 44.44 54.90
PF 1.21 1.02 1.18 0.83
POR 1.33 1.30 1.45 0.69
通算 損益額 78270 30590 30585 30725
利益額 183580 77695 83995 73025
損失額 -105310 -47105 -53410 -42300
取引数 2880 1239 1352 852
利益数 1642 679 733 411
損失数 1163 543 600 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.18 24.69 22.62 36.06
平均利益額 111.80 114.43 114.59 177.68
平均損失額 -90.55 -86.75 -89.02 -96.36
勝率 57.01 54.80 54.22 48.24
PF 1.74 1.65 1.57 1.73
POR 1.23 1.32 1.29 1.84
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 420 285 465 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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