本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り187日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは757日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22280 | 22170 |
| 高値 | 22340 | 22400 |
| 安値 | 22180 | 22090 |
| 終値 | 22230 | 22140 |
| 前日比 | -90 | -140 |
| 終-始 | -50 | -30 |
| 高-安 | 160 | 310 |
| NT倍率 | 12.86 | 12.87 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22285 | 22170 |
| 高値 | 22340 | 22400 |
| 安値 | 22180 | 22090 |
| 終値 | 22235 | 22140 |
| 前日比 | -80 | -145 |
| 終-始 | -50 | -30 |
| 高-安 | 160 | 310 |
| NT倍率 | 12.87 | 12.88 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1728 | 1724.5 |
| 高値 | 1734.5 | 1739 |
| 安値 | 1721 | 1717 |
| 終値 | 1729 | 1720 |
| 前日比 | -1.5 | -7 |
| 終-始 | 1 | -4.5 |
| 高-安 | 13.5 | 22 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1729.25 | 1724.5 |
| 高値 | 1734.25 | 1739 |
| 安値 | 1721.25 | 1717.25 |
| 終値 | 1728.25 | 1718.5 |
| 前日比 | -2.5 | -8.25 |
| 終-始 | -1 | -6 |
| 高-安 | 13 | 21.75 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24303.11 | |
| 高値 | 24569.02 | |
| 安値 | 24115.82 | |
| 終値 | 24117.59 | |
| 前日比 | -165.52 | |
| 終-始 | -185.52 | |
| 高-安 | 453.2 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7586.33 | |
| 高値 | 7610.67 | |
| 安値 | 7444.17 | |
| 終値 | 7445.09 | |
| 前日比 | -116.54 | |
| 終-始 | -141.24 | |
| 高-安 | 166.5 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2728.45 | |
| 高値 | 2746.09 | |
| 安値 | 2699.38 | |
| 終値 | 2699.63 | |
| 前日比 | -23.43 | |
| 終-始 | -28.82 | |
| 高-安 | 46.71 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
| 2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
| 2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
| 2018/6/27 | 160 | 310 | 310 |
| 直近30日平均 | 200 | 186 | 296 |
| 直近3日平均 | 232 | 275 | 386 |
トレード結果
◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線：短25本、中75本、長225本）
相変わらずのヨコヨコでした。
5分足は２システム共エントリータイプはトレンドフォローを選択していましたが、エントリー条件には合致せずでノーサイン。
寄り引けは一応勝ちましたが、このような局面では勝ってもたまたま、負けてもたまたまという感じです。
参考の為に裁量トレーダーの方のブログをいくつかウォッチしていますが、シストレと裁量の差が出るのはもみ合い相場ですね。
トレンドがある時はそれなりに戦えますが、もみ合いでは厳しい。
裁量の方、それぞれエントリーポイントも異なりますし、決済方法もいろいろですが、ほぼ皆さんに共通しているキーワードは、「臨機応変」、「即断」そして「めげない心」ですね。
法則性の乏しいもみ合いで勝つにはどうしても必要な要素のような気がします。
通常はご法度のナンピンももみ合いならありと言う時もありますし、
損切を浅くして、ロスカットされても同一方向にエントリーしていくということももみ合いであればありです。
最後に大きく取れてある程度負けを消し、方向があった時に稼ぐ。
もみ合いではすべてのテクニカルの条件が満たされてからエントリーしていてはやられる確率は高くなりますから、なにかしらの阿吽の呼吸のようなものが不可欠、私のシステムのようなローエンドなものでは対処不能。
傷口が大きくならない事を願って流れが変わってくれるのを待つしかありません。
さて、ドイツが歴史的敗退、サムライジャパン今晩どうなるでしょうか？
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
ノーサイン
◆日足寄り引け（DUD_NC)
22285円売り（8：45）が引け（15：15）で＋50円
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | |||
| 仕掛価格 | 22285 | ||||
| 決済価格 | 22235 | ||||
| 決済方法 | 引成 | ||||
| 損益額 | 50 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | -350 | 585 | 335 | 0 |
| 利益額 | 315 | 740 | 705 | 0 | |
| 損失額 | -665 | -155 | -370 | 0 | |
| 取引数 | 9 | 6 | 9 | 10 | |
| 利益数 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 損失数 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -38.89 | 97.50 | 37.22 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 105.00 | 185.00 | 141.00 | 0.00 | |
| 平均損失額 | -110.83 | -77.50 | -92.50 | ||
| 勝率 | 33.33 | 66.67 | 55.56 | 100.00 | |
| ＰＦ | 0.47 | 4.77 | 1.91 | ||
| ＰＯＲ | 0.95 | 2.39 | 1.52 | ||
| 当年 | 損益額 | 635 | 105 | 955 | -475 |
| 利益額 | 3725 | 5055 | 6140 | 2385 | |
| 損失額 | -3090 | -4950 | -5185 | -2860 | |
| 取引数 | 61 | 75 | 81 | 51 | |
| 利益数 | 29 | 33 | 36 | 28 | |
| 損失数 | 32 | 42 | 44 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 10.41 | 1.40 | 11.79 | -9.31 | |
| 平均利益額 | 128.45 | 153.18 | 170.56 | 85.18 | |
| 平均損失額 | -96.56 | -117.86 | -117.84 | -124.35 | |
| 勝率 | 47.54 | 44.00 | 44.44 | 54.90 | |
| ＰＦ | 1.21 | 1.02 | 1.18 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.33 | 1.30 | 1.45 | 0.69 | |
| 通算 | 損益額 | 78270 | 30590 | 30585 | 30725 |
| 利益額 | 183580 | 77695 | 83995 | 73025 | |
| 損失額 | -105310 | -47105 | -53410 | -42300 | |
| 取引数 | 2880 | 1239 | 1352 | 852 | |
| 利益数 | 1642 | 679 | 733 | 411 | |
| 損失数 | 1163 | 543 | 600 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.18 | 24.69 | 22.62 | 36.06 | |
| 平均利益額 | 111.80 | 114.43 | 114.59 | 177.68 | |
| 平均損失額 | -90.55 | -86.75 | -89.02 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.01 | 54.80 | 54.22 | 48.24 | |
| ＰＦ | 1.74 | 1.65 | 1.57 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.32 | 1.29 | 1.84 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 420 | 285 | 465 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
