日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/20の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り194日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは764日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22260 22470
高値 22530 22490
安値 22110 22350
終値 22480 22460
前日比 300 250
終-始 220 -10
高-安 420 140
NT倍率 12.86 12.87
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22265 22460
高値 22535 22485
安値 22115 22345
終値 22475 22455
前日比 290 250
終-始 210 -5
高-安 420 140
NT倍率 12.86 12.86
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1739 1746.5
高値 1752.5 1748
安値 1725 1736.5
終値 1747.5 1745
前日比 9.5 7.5
終-始 8.5 -1.5
高-安 27.5 11.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1739 1747.25
高値 1752.25 1747.25
安値 1736.5 1736.5
終値 1747.5 1746.5
前日比 10 11.5
終-始 8.5 -0.75
高-安 15.75 10.75
●NYDOW
始値 24771.17
高値 24804.76
安値 24628.39
終値 24657.8
前日比 -42.41
終-始 -113.37
高-安 176.37
●NASDAQ
始値 7764.5
高値 7806.76
安値 7755.48
終値 7781.52
前日比 55.93
終-始 17.02
高-安 51.28
●S&P500
始値 2769.73
高値 2774.86
安値 2763.91
終値 2767.32
前日比 4.73
終-始 -2.41
高-安 10.95

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
直近30日平均 188 159 265
直近3日平均 347 147 387

トレード結果

◆雑感
5分足チャート

5分足システム、DTはカウンター、DT_V2はトレンドフォローエントリーでした。

DT_V2は一度大きく下げられた時にトレーリングストップに掛かかり、

寄り引けは10:15分過ぎに一瞬22115円にタッチしてしまいロスカット。

トレーリングストップとロスカットがマイナスに作用してしまいました。

今朝、スペインとイランの試合を見ました。

スペイン、圧倒的にボールを支配していましたがイランが6バックでかなり引いて戦ったのでかなり苦戦していましたね。

それでもなんとか1点をもぎ取って勝ち点3。

しかし、今回の大会、圧倒的に強いというチームは今のところあまり見当たりませんね。

ドイツも破れていますし。

ロシアが妙に点とってますが。

群雄割拠、日本もつけ入るすきがありそうです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22450円売り(17:30)が引け(5:30)で-5円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22275円買い(11:05)が利確(23:20)で+110円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22265円買い(8:45)が損切(10:17)で-150円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22265 22450 22275
決済価格 22115 22455 22385
決済方法 損切 引成 利確
損益額 -150 -5 110
当月 損益額 -360 470 525 0
利益額 85 475 595 0
損失額 -445 -5 -70 0
取引数 5 4 6 5
利益数 1 3 4 5
損失数 4 1 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -72.00 117.50 87.50 0.00
平均利益額 85.00 158.33 148.75 0.00
平均損失額 -111.25 -5.00 -35.00
勝率 20.00 75.00 66.67 100.00
PF 0.19 95.00 8.50
POR 0.76 31.67 4.25
当年 損益額 625 -10 1145 -475
利益額 3495 4790 6030 2385
損失額 -2870 -4800 -4885 -2860
取引数 57 73 78 46
利益数 27 32 35 23
損失数 30 41 42 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 10.96 -0.14 14.68 -10.33
平均利益額 129.44 149.69 172.29 103.70
平均損失額 -95.67 -117.07 -116.31 -124.35
勝率 47.37 43.84 44.87 50.00
PF 1.22 1.00 1.23 0.83
POR 1.35 1.28 1.48 0.83
通算 損益額 78260 30475 30775 30725
利益額 183350 77430 83885 73025
損失額 -105090 -46955 -53110 -42300
取引数 2876 1237 1349 847
利益数 1640 678 732 406
損失数 1161 542 598 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.21 24.64 22.81 36.28
平均利益額 111.80 114.20 114.60 179.86
平均損失額 -90.52 -86.63 -88.81 -96.36
勝率 57.02 54.81 54.26 47.93
PF 1.74 1.65 1.58 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.87
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 430 400 275 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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