日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/5/7の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り238日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは808日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

◆日足チャート

前日比+94.81ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・ＭＡ並び順：長（200）＜短（25）＜中（75）
◆15分足チャート

・ＭＡ並び順：中（75）＜短（25）＜長（225）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/3/22	240	505	565
2018/3/23	470	485	675
2018/3/26	450	360	560
2018/3/27	415	570	570
2018/3/28	300	460	595
2018/3/29	315	450	650
2018/3/30	210	60	210
2018/4/2	250	675	210
2018/4/3	485	285	485
2018/4/4	225	545	545
2018/4/5	290	265	465
2018/4/6	205	390	435
2018/4/9	230	260	290
2018/4/10	430	170	430
2018/4/11	190	205	300
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
2018/4/19	180	140	305
2018/4/20	190	145	220
2018/4/23	145	190	190
2018/4/24	150	390	390
2018/4/25	160	150	220
2018/4/26	110	160	170
2018/4/27	110	160	170
2018/5/1	105	140	140
2018/5/2	155	90	160
2018/5/7	180	110	180
直近30日平均	140	95	200
直近5日平均	132	132	164

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22520	22440
高値	22530	22520
安値	22350	22420
終値	22450	22480
前日比	-20	60
終-始	-70	40
高-安	180	100
NT倍率	12.66	12.66
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22510	22440
高値	22525	22520
安値	22345	22410
終値	22445	22480
前日比	-15	55
終-始	-65	40
高-安	180	110
NT倍率	12.66	12.66
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1776.5	1773.5
高値	1777.5	1780
安値	1764	1772
終値	1773.5	1776
前日比	4	7
終-始	-3	2.5
高-安	13.5	8
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1776.25	1774
高値	1777.5	1779.5
安値	1764	1771.75
終値	1773.25	1776
前日比	4.25	6.25
終-始	-3	2
高-安	13.5	7.75
●ＮYDOW
始値	24317.66
高値	24479.45
安値	24263.42
終値	24357.32
前日比	94.81
終-始	39.66
高-安	216.03
●NASDAQ
始値	7241.82
高値	7291.74
安値	7235.76
終値	7265.21
前日比	55.59
終-始	23.39
高-安	55.98
●S&P500
始値	2669.36
高値	2683.35
安値	2664.7
終値	2672.63
前日比	9.21
終-始	3.27
高-安	18.65
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22510	22495
高値	22555	22545
安値	22360	22345
清算値	22475	22470
前日比	-5	0
終-始	-35	-25
高-安	195	200

トレード結果

システムトレード

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

2237円売りが損切-100円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

2237円売りが損切-100円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大の局面に対応できず。

◆雑感

GW明け最初の取引は撃沈！

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン		売	売
	仕掛価格		22375	22375
	決済価格		22475	22475
	決済方法		損切	損切
	損益額	0	-100	-100	0
当月	損益額	0	-100	-100	0
	利益額	0	0	0	0
	損失額	0	-100	-100	0
	取引数	0	1	1	0
	利益数	0	0	0	0
	損失数	0	1	1	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額		-100.00	-100.00
	平均利益額
	平均損失額		-100.00	-100.00
	勝率		0.00	0.00
	ＰＦ		0.00	0.00
	ＰＯＲ
当年	損益額	1015	50	1170	-475
	利益額	3155	3960	5115	2385
	損失額	-2140	-3910	-3945	-2860
	取引数	45	56	60	41
	利益数	22	24	27	18
	損失数	23	32	32	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	22.56	0.89	19.50	-11.59
	平均利益額	143.41	165.00	189.44	132.50
	平均損失額	-93.04	-122.19	-123.28	-124.35
	勝率	48.89	42.86	45.00	43.90
	ＰＦ	1.47	1.01	1.30	0.83
	ＰＯＲ	1.54	1.35	1.54	1.07
通算	損益額	78650	30535	30800	30725
	利益額	183010	76600	82970	73025
	損失額	-104360	-46065	-52170	-42300
	取引数	2864	1220	1331	842
	利益数	1635	670	724	401
	損失数	1154	533	588	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.46	25.03	23.14	36.49
	平均利益額	111.93	114.33	114.60	182.11
	平均損失額	-90.43	-86.43	-88.72	-96.36
	勝率	57.09	54.92	54.40	47.62
	ＰＦ	1.75	1.66	1.59	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.32	1.29	1.89
	最大損益額	78650	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	0	340	250	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade_V2(上記システムのマイナーチェンジバージョン）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～

●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。