日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/5/3の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り242日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは812日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比+5.17ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

休場

主要指数サマリー

●NYDOW
始値 23836.23
高値 23996.15
安値 23531.31
終値 23930.15
前日比 5.17
終-始 93.92
高-安 464.84
●NASDAQ
始値 7065.03
高値 7112.59
安値 6991.14
終値 7088.15
前日比 -12.75
終-始 23.12
高-安 121.45
●S&P500
始値 2628.08
高値 2637.14
安値 2594.62
終値 2629.73
前日比 -5.94
終-始 1.65
高-安 42.52
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22425 22410
高値 22425 22425
安値 22105 22105
清算値 22360 22350
前日比 -75 -75
終-始 -65 -60
高-安 320 320

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

◆日足寄り引け(DUD_NC)

◆雑感

お早うございます。

東京市場休場につきノートレード。

米国市場の指数のみアップしておきます。

◆トレード結果詳細

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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