日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/4/27の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り248日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは818日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-11.15ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<短(25)<中(75)
◆15分足チャート

・MA並び順:長(225)<短(25)<中(75)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
直近30日平均 140 95 200
直近5日平均 135 210 228

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22410 22510
高値 22510 22560
安値 22360 22410
終値 22510 22440
前日比 190 0
終-始 100 -70
高-安 150 150
NT倍率 12.65 12.67
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22415 22500
高値 22500 22560
安値 22360 22465
終値 22500 22440
前日比 180 5
終-始 85 -60
高-安 140 95
NT倍率 12.65 12.68
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1781 1780
高値 1782 1785.5
安値 1771.5 1771.5
終値 1779.5 1771.5
前日比 4.5 -12
終-始 -1.5 -8.5
高-安 10.5 14
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1780.25 1779.25
高値 1782.5 1785.5
安値 1771.75 1770
終値 1779.25 1770
前日比 4.5 -13
終-始 -1 -9.25
高-安 10.75 15.5
●NYDOW
始値 24342.14
高値 24359.38
安値 24194.45
終値 24311.19
前日比 -11.15
終-始 -30.95
高-安 164.93
●NASDAQ
始値 7195.52
高値 7197.16
安値 7083.95
終値 7119.8
前日比 1.12
終-始 -75.72
高-安 113.21
●S&P500
始値 2675.47
高値 2677.35
安値 2659.01
終値 2669.91
前日比 2.97
終-始 -5.56
高-安 18.34
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22455 22445
高値 22565 22555
安値 22370 22355
清算値 22465 22450
前日比 15 15
終-始 10 5
高-安 195 200

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆雑感

GWモードで、ここ数日のボラの低下が著しい。

精査していないが両システム共ボラフィルターにひっかかってのノーサインだろう。

しばらくはお休みモードか?

来週も結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 415 340 0
利益額 520 1040 0
損失額 -105 -700 0
取引数 9 13 0
利益数 6 8 0
損失数 3 5 0
引分数 0 0 0
平均損益額 46.11 26.15
平均利益額 86.67 130.00
平均損失額 -35.00 -140.00
勝率 66.67 61.54
PF 4.95 1.49
POR 2.48 0.93
当年 損益額 1015 150 -475
利益額 3155 3960 2385
損失額 -2140 -3810 -2860
取引数 45 55 41
利益数 22 24 18
損失数 23 31 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.56 2.73 -11.59
平均利益額 143.41 165.00 132.50
平均損失額 -93.04 -122.90 -124.35
勝率 48.89 43.64 43.90
PF 1.47 1.04 0.83
POR 1.54 1.34 1.07
通算 損益額 78650 30635 30725
利益額 183010 76600 73025
損失額 -104360 -45965 -42300
取引数 2864 1219 842
利益数 1635 670 401
損失数 1154 532 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.13 36.49
平均利益額 111.93 114.33 182.11
平均損失額 -90.43 -86.40 -96.36
勝率 57.09 54.96 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.32 1.89
最大損益額 78650 30875 32290
現在ドローダウン 0 240 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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