日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/4/25の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り250日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは820日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比+59.7ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<短(25)<中(75)
◆15分足チャート

・MA並び順:長(225)<中(75)<短(25)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
平均 253 297 375

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22120 22250
高値 22230 22290
安値 22070 22150
終値 22220 22290
前日比 -60 220
終-始 100 40
高-安 160 140
NT倍率 12.56 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22115 22240
高値 22230 22290
安値 22070 22140
終値 22225 22295
前日比 -50 225
終-始 110 55
高-安 160 150
NT倍率 12.57 12.60
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1759 1769
高値 1770 1772
安値 1756 1760
終値 1769 1772
前日比 0 18
終-始 10 3
高-安 14 12
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1759 1769.25
高値 1770 1771.75
安値 1756 1760
終値 1768 1769.75
前日比 -1.75 16.75
終-始 9 0.5
高-安 14 11.75
●NYDOW
始値 24070.2
高値 24146.34
安値 23823.08
終値 24083.83
前日比 59.7
終-始 13.63
高-安 323.26
●NASDAQ
始値 7009.99
高値 7030.74
安値 6926.95
終値 7003.74
前日比 -3.61
終-始 -6.25
高-安 103.79
●S&P500
始値 2634.92
高値 2645.3
安値 2612.67
終値 2639.4
前日比 4.84
終-始 4.48
高-安 32.63
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22110 22090
高値 22310 22295
安値 22085 22070
清算値 22305 22285
前日比 210 210
終-始 195 195
高-安 225 225

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22095円売りがロスカットで-150円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22115円買いが引けで+110円

◆雑感

う~~ん、CTW_DT、またしてもドローダウン解消とはいかず。

まあ仕方がない。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22115 22095
決済価格 22225 22245
決済方法 引成 利確
損益額 110 -150 0
当月 損益額 415 340 0
利益額 520 1040 0
損失額 -105 -700 0
取引数 9 13 0
利益数 6 8 0
損失数 3 5 0
引分数 0 0 0
平均損益額 46.11 26.15
平均利益額 86.67 130.00
平均損失額 -35.00 -140.00
勝率 66.67 61.54
PF 4.95 1.49
POR 2.48 0.93
当年 損益額 1015 150 -475
利益額 3155 3960 2385
損失額 -2140 -3810 -2860
取引数 45 55 41
利益数 22 24 18
損失数 23 31 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.56 2.73 -11.59
平均利益額 143.41 165.00 132.50
平均損失額 -93.04 -122.90 -124.35
勝率 48.89 43.64 43.90
PF 1.47 1.04 0.83
POR 1.54 1.34 1.07
通算 損益額 78650 30635 30725
利益額 183010 76600 73025
損失額 -104360 -45965 -42300
取引数 2864 1219 842
利益数 1635 670 401
損失数 1154 532 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.13 36.49
平均利益額 111.93 114.33 182.11
平均損失額 -90.43 -86.40 -96.36
勝率 57.09 54.96 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.32 1.89
最大損益額 78650 30875 32290
現在ドローダウン 0 240 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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