日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/1の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



今日は
225先物ミニ日足(つなぎ足)チャートから↓

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り305日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは876日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は大幅続落、

日経225先物も下落、特にナイトセッションでは米国市場に連動して大幅下落、明け方200日移動平均線近辺での攻防戦が繰り広げられました。昨年の9月には200日MAをサポートとして大きく反発しましたが、今回はいかに?割れてくると谷は深くなるかも知れませんね。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン
5分足デイトレ(CTW_DT):21720円売りエントリーが+335円で利確
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが+335円
DUD_NCが0円

当年損益は
CTW_SWが+155円
CTW_DTが+390円
DUD_NCが+365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが0円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

CTW_DTがフラット期間脱出、

CTW_SWはまだまだトンネルの出口が見えてきません。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21920 21700
高値 21970 21740
安値 21640 21030
終値 21640 21180
前日比 -460 -780
終-始 -280 -520
高-安 330 710
NT倍率 12.48 12.44
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21920 21700
高値 21965 21745
安値 21635 21030
終値 21640 21175
前日比 -455 -785
終-始 -280 -525
高-安 330 715
NT倍率 12.49 12.44
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1755 1738
高値 1758.5 1743.5
安値 1733.5 1692
終値 1733.5 1702.5
前日比 -34.5 -55.5
終-始 -21.5 -35.5
高-安 25 51.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1755.5 1737
高値 1758.5 1743.75
安値 1733 1692
終値 1733 1701.5
前日比 -36.25 -54.5
終-始 -22.5 -35.5
高-安 25.5 51.75
●NYDOW
始値 25024.04
高値 25185.35
安値 24442.56
終値 24608.98
前日比 -420.22
終-始 -415.06
高-安 742.79
●NASDAQ
始値 7274.75
高値 7307.85
安値 7117.66
終値 7180.56
前日比 -92.45
終-始 -94.19
高-安 190.19
●S&P500
始値 2715.22
高値 2730.89
安値 2659.65
終値 2677.67
前日比 -36.16
終-始 -37.55
高-安 71.24
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21910 21900
高値 21970 21965
安値 21035 21030
清算値 21120 21120
前日比 -800 -790
終-始 -790 -780
高-安 935 935




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
平均 316 340 468

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21720
決済価格 21335
決済方法 利確
損益額 0 385 0
当月 損益額 0 385 0
利益額 0 385 0
損失額 0 0 0
取引数 0 1 0
利益数 0 1 0
損失数 0 0 0
引分数 0 0 0
平均損益額 385.00
平均利益額 385.00
平均損失額
勝率 100.00
PF
POR
当年 損益額 365 390 155
利益額 1670 1875 2125
損失額 -1305 -1485 -1970
取引数 22 25 30
利益数 10 12 15
損失数 12 13 15
引分数 0 0 0
平均損益額 16.59 15.60 5.17
平均利益額 167.00 156.25 141.67
平均損失額 -108.75 -114.23 -131.33
勝率 45.45 48.00 50.00
PF 1.28 1.26 1.08
POR 1.54 1.37 1.08
通算 損益額 78000 30875 31355
利益額 181525 74515 72765
損失額 -103525 -43640 -41410
取引数 2841 1189 831
利益数 1623 658 398
損失数 1143 514 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.97 37.73
平均利益額 111.85 113.24 182.83
平均損失額 -90.57 -84.90 -96.08
勝率 57.13 55.34 47.89
PF 1.75 1.71 1.76
POR 1.23 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 95 0 935
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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