日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/22の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り312日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは882日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは前日比+164.7、ナスダックとS&Pはほほ横ばいで取引を終了しています。

日経225先物は方向感のない動き、ナイトで一旦上昇しましたが、円高が進み下落、ナイトは2日連続の十字線で取引を終了。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21775円売りエントリーが+65円利確
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン
日足寄り引け(DUD_NC):21810円売りエントリーが引けで+150円
となりました。

これで

当月損益は
CTW_SWが-790円
CTW_DTが-290円
DUD_NCが+215円

当年損益は
CTW_SWが-95円
CTW_DTが-355円
DUD_NCが+365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1185円/最大1425円
CTW_DTが645円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

相変わらずパッとしない展開が続いています。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21810 21690
高値 21830 21880
安値 21590 21600
終値 21660 21690
前日比 -310 -280
終-始 -150 0
高-安 240 280
NT倍率 12.42 12.43
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21810 21690
高値 21830 21875
安値 21595 21605
終値 21660 21690
前日比 -310 -285
終-始 -150 0
高-安 235 270
NT倍率 12.42 12.41
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1750.5 1745.5
高値 1753.5 1758.5
安値 1736 1759
終値 1744 1745
前日比 -18.5 -17
終-始 -6.5 -0.5
高-安 17.5 -0.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1749.5 1745.5
高値 1753.5 1758.25
安値 1735.75 1739
終値 1743.5 1747.75
前日比 -19 -13
終-始 -6 2.25
高-安 17.75 19.25
●NYDOW
始値 24855.41
高値 25156.72
安値 24854.83
終値 24962.48
前日比 164.7
終-始 107.07
高-安 301.89
●NASDAQ
始値 7252.47
高値 7280.93
安値 7194.84
終値 7210.09
前日比 -8.14
終-始 -42.38
高-安 86.09
●S&P500
始値 2710.42
高値 2731.26
安値 2697.77
終値 2703.96
前日比 2.63
終-始 -6.46
高-安 33.49
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21865 21865
高値 21885 21875
安値 21550 21540
清算値 21715 21710
前日比 -150 -145
終-始 -150 -155
高-安 335 335




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
平均 306 322 435

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21810 21775
決済価格 21660 21710
決済方法 引成 損切
損益額 150 0 65 65
当月 損益額 215 -290 -790
利益額 1160 510 610
損失額 -945 -800 -1400
取引数 13 11 17
利益数 6 5 7
損失数 7 6 10
引分数 0 0 0
平均損益額 16.54 -26.36 -46.47
平均利益額 193.33 102.00 87.14
平均損失額 -135.00 -133.33 -140.00
勝率 46.15 45.45 41.18
PF 1.23 0.64 0.44
POR 1.43 0.77 0.62
当年 損益額 365 -355 -95
利益額 1670 980 1875
損失額 -1305 -1335 -1970
取引数 22 21 28
利益数 10 9 13
損失数 12 12 15
引分数 0 0 0
平均損益額 16.59 -16.90 -3.39
平均利益額 167.00 108.89 144.23
平均損失額 -108.75 -111.25 -131.33
勝率 45.45 42.86 46.43
PF 1.28 0.73 0.95
POR 1.54 0.98 1.10
通算 損益額 78000 30130 31105
利益額 181525 73620 72515
損失額 -103525 -43490 -41410
取引数 2841 1185 829
利益数 1623 655 396
損失数 1143 513 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.43 37.52
平均利益額 111.85 112.40 183.12
平均損失額 -90.57 -84.78 -96.08
勝率 57.13 55.27 47.77
PF 1.75 1.69 1.75
POR 1.23 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 95 645 1185
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

コメントの入力は終了しました。