日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/20の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り314日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは884日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは大きく下げ、ナスダック、S&Pはほぼ横ばいで取引を終了。

日経225先物はナイトセッションで一時かなり値を戻したのですが、ダウの下落に追随、最終的には日中夜間共前日比マイナスで終了。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21870円売りエントリーが-140円でロスカット、ナイトの行って来いで撃沈
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン
日足寄り引け(DUD_NC):21980円売りエントリーが引けで+55円
となりました。

当月損益は
CTW_SWが-715円
CTW_DTが-290円
DUD_NCが-20円

当年損益は
CTW_SWが-20円
CTW_DTが-355円
DUD_NCが-20円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1110円/最大1425円
CTW_DTが645円/最大1125円
DUD_NCが330円/最大1365円

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21980 21910
高値 22050 22020
安値 21810 21790
終値 21930 21830
前日比 -170 -120
終-始 -50 -80
高-安 240 230
NT倍率 12.44 12.42
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21980 21905
高値 22045 22020
安値 21810 21795
終値 21925 21830
前日比 -175 -120
終-始 -55 -75
高-安 235 225
NT倍率 12.44 12.43
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1762.5 1762.5
高値 1768 1771.5
安値 1751 1754.5
終値 1763 1757
前日比 -6 -4.5
終-始 0.5 -5.5
高-安 17 17
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1762.5 1762.75
高値 1767.7 1771.5
安値 1751.25 1754.25
終値 1762.75 1756.25
前日比 -7.25 -5.5
終-始 0.25 -6.5
高-安 16.45 17.25
●NYDOW
始値 25124.91
高値 25199.01
安値 24884.19
終値 24964.75
前日比 -254.63
終-始 -160.16
高-安 314.82
●NASDAQ
始値 7209.03
高値 7295.95
安値 7206
終値 7234.31
前日比 -5.16
終-始 25.28
高-安 89.95
●S&P500
始値 2722.99
高値 2737.6
安値 2706.76
終値 2716.26
前日比 -15.96
終-始 -6.73
高-安 30.84
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21865 21835
高値 22160 22145
安値 21810 21790
清算値 21870 21855
前日比 -30 -20
終-始 5 20
高-安 350 355




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
平均 298 317 432

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21980 21870
決済価格 21925 22010
決済方法 引成 損切
損益額 55 0 -140 -140
当月 損益額 -20 -290 -715
利益額 925 510 545
損失額 -945 -800 -1260
取引数 11 11 15
利益数 4 5 6
損失数 7 6 9
引分数 0 0 0
平均損益額 -1.82 -26.36 -47.67
平均利益額 231.25 102.00 90.83
平均損失額 -135.00 -133.33 -140.00
勝率 36.36 45.45 40.00
PF 0.98 0.64 0.43
POR 1.71 0.77 0.65
当年 損益額 130 -355 -20
利益額 1435 980 1810
損失額 -1305 -1335 -1830
取引数 20 21 26
利益数 8 9 12
損失数 12 12 14
引分数 0 0 0
平均損益額 6.50 -16.90 -0.77
平均利益額 179.38 108.89 150.83
平均損失額 -108.75 -111.25 -130.71
勝率 40.00 42.86 46.15
PF 1.10 0.73 0.99
POR 1.65 0.98 1.15
通算 損益額 77765 30130 31180
利益額 181290 73620 72450
損失額 -103525 -43490 -41270
取引数 2839 1185 827
利益数 1621 655 395
損失数 1143 513 430
引分数 75 17 2
平均損益額 27.39 25.43 37.70
平均利益額 111.84 112.40 183.42
平均損失額 -90.57 -84.78 -95.98
勝率 57.10 55.27 47.76
PF 1.75 1.69 1.76
POR 1.23 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 330 645 1110
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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