日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/12の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り322日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは892日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数共続伸、長い下ヒゲを残して取引終了、

日経225先物は建国記念日で取引無でした。

マイシステムの

現在の当月損益は
CTW_SWが-330円
CTW_DTが円-205円
DUD_NCが円-160円

現在のドローダウンは
CTW_SWが750円/最大1425円
CTW_DTが560円/最大1125円
DUD_NCが320円/最大1365円

のままです。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NYDOW
始値 24337.76
高値 24765.16
安値 24290.48
終値 24601.27
前日比 410.37
終-始 263.51
高-安 474.68
●NASDAQ
始値 6936.68
高値 7023.62
安値 6879.69
終値 6981.96
前日比 107.47
終-始 45.28
高-安 143.93
●S&P500
始値 2636.75
高値 2672.61
安値 2622.25
終値 2656
前日比 36.45
終-始 19.25
高-安 50.36
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21320 21290
高値 21735 21705
安値 21280 21245
清算値 21660 21635
前日比 365 380
終-始 340 345
高-安 455 460




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2017/12/26 75 25 75
2017/12/27 75 75 95
2017/12/28 230 70 230
2017/12/29 140 80 155
2018/1/4 415 250 595
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340

トレード結果

トレード無

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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