日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/8の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り326日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは896日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数共、大幅に下げて取引終了、ダウは6日の上昇分をほぼ消しました。

日経225先物も米国に連動してナイトで下落。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21805円売りエントリーが+75円利確、その後21800円買いで入り+80円利確、最後に売りで入り-140円ロスカット、
5分足デイトレ(CTW_DT):21665円売りエントリーが-150円でロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):21700円買いエントリーが+240円
となりました。

CTW_SW、最後の売り、一旦上げられ振り落とされてました。

ん~ん、波長がなかなか合いません。

現在、3システム共ドローダウン発生中、
CTW_SWが725円/最大1425円、
CTW_DTが470円/最大1125円、
DUD_NCが130円/最大1365円

本日より、日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移をコンテンツに追加します。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21700 21920
高値 21960 21990
安値 21620 21130
終値 21940 21290
前日比 330 -770
終-始 240 -630
高-安 340 860
NT倍率 12.40 12.38
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21700 21920
高値 21960 21995
安値 21620 21125
終値 21940 21285
前日比 330 -770
終-始 240 -635
高-安 340 870
NT倍率 12.40 12.40
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1755.5 1769
高値 1771 1775
安値 1751 1706.5
終値 1769.5 1720
前日比 21 -62.5
終-始 14 -49
高-安 20 68.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1756.25 1769.75
高値 1771.25 1775
安値 1751.25 1707.25
終値 1769.75 1716.25
前日比 22.25 -63.5
終-始 13.5 -53.5
高-安 20 67.75
●NYDOW
始値 24902.3
高値 24903.68
安値 23849.23
終値 23860.46
前日比 -1032.89
終-始 -1041.84
高-安 1054.45
●NASDAQ
始値 7067.3
高値 7073.99
安値 6776.77
終値 6777.16
前日比 -274.82
終-始 -290.14
高-安 297.22
●S&P500
始値 2685.01
高値 2685.27
安値 2580.56
終値 2581
前日比 -100.66
終-始 -104.01
高-安 104.71
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21780 21755
高値 22020 21995
安値 21100 21075
清算値 21190 21170
前日比 -665 -660
終-始 -590 -585
高-安 920 920




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2017/12/25 110 60 110
2017/12/26 75 25 75
2017/12/27 75 75 95
2017/12/28 230 70 230
2017/12/29 140 80 155
2018/1/4 415 250 595
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 21700 21665 21805 21800 21815
決済価格 21940 21815 21730 21880 21955
決済方法 引成 損切 利確 利確 損切
損益額 240 -150 15 75 80 -140
当月 損益額 30 -115 -330
利益額 400 335 370
損失額 -370 -450 -700
取引数 5 6 9
利益数 2 3 4
損失数 3 3 5
引分数 0 0 0
平均損益額 6.00 -19.17 -36.67
平均利益額 200.00 111.67 92.50
平均損失額 -123.33 -150.00 -140.00
勝率 40.00 50.00 44.44
PF 1.08 0.74 0.53
POR 1.62 0.74 0.66
当年 損益額 180 -180 365
利益額 910 805 1635
損失額 -730 -985 -1270
取引数 14 16 20
利益数 6 7 10
損失数 8 9 10
引分数 0 0 0
平均損益額 12.86 -11.25 18.25
平均利益額 151.67 115.00 163.50
平均損失額 -91.25 -109.44 -127.00
勝率 42.86 43.75 50.00
PF 1.25 0.82 1.29
POR 1.66 1.05 1.29
通算 損益額 77815 30305 31565
利益額 180765 73445 72275
損失額 -102950 -43140 -40710
取引数 2833 1180 821
利益数 1619 653 393
損失数 1139 510 426
引分数 75 17 2
平均損益額 27.47 25.68 38.45
平均利益額 111.65 112.47 183.91
平均損失額 -90.39 -84.59 -95.56
勝率 57.15 55.34 47.87
PF 1.76 1.70 1.78
POR 1.24 1.33 1.92
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 130 470 725
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

コメントの入力は終了しました。