日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/2/8の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り326日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは896日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要３指数共、大幅に下げて取引終了、ダウは6日の上昇分をほぼ消しました。

日経225先物も米国に連動してナイトで下落。

マイシステムの結果は
５分足スウィング（CTW＿SW)：21805円売りエントリーが＋75円利確、その後21800円買いで入り＋80円利確、最後に売りで入り－140円ロスカット、
５分足デイトレ（CTW_DT)：21665円売りエントリーが－150円でロスカット、
日足寄り引け（DUD_NC)：21700円買いエントリーが＋240円
となりました。

CTW_SW、最後の売り、一旦上げられ振り落とされてました。

ん～ん、波長がなかなか合いません。

現在、3システム共ドローダウン発生中、
CTW_SWが725円/最大1425円、
CTW_DTが470円/最大1125円、
DUD_NCが130円/最大1365円

本日より、日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移をコンテンツに追加します。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21700	21920
高値	21960	21990
安値	21620	21130
終値	21940	21290
前日比	330	-770
終-始	240	-630
高-安	340	860
NT倍率	12.40	12.38
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21700	21920
高値	21960	21995
安値	21620	21125
終値	21940	21285
前日比	330	-770
終-始	240	-635
高-安	340	870
NT倍率	12.40	12.40
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1755.5	1769
高値	1771	1775
安値	1751	1706.5
終値	1769.5	1720
前日比	21	-62.5
終-始	14	-49
高-安	20	68.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1756.25	1769.75
高値	1771.25	1775
安値	1751.25	1707.25
終値	1769.75	1716.25
前日比	22.25	-63.5
終-始	13.5	-53.5
高-安	20	67.75
●ＮYDOW
始値	24902.3
高値	24903.68
安値	23849.23
終値	23860.46
前日比	-1032.89
終-始	-1041.84
高-安	1054.45
●NASDAQ
始値	7067.3
高値	7073.99
安値	6776.77
終値	6777.16
前日比	-274.82
終-始	-290.14
高-安	297.22
●S&P500
始値	2685.01
高値	2685.27
安値	2580.56
終値	2581
前日比	-100.66
終-始	-104.01
高-安	104.71
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21780	21755
高値	22020	21995
安値	21100	21075
清算値	21190	21170
前日比	-665	-660
終-始	-590	-585
高-安	920	920

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2017/12/25	110	60	110
2017/12/26	75	25	75
2017/12/27	75	75	95
2017/12/28	230	70	230
2017/12/29	140	80	155
2018/1/4	415	250	595
2018/1/5	225	110	310
2018/1/9	235	170	240
2018/1/10	135	210	305
2018/1/11	145	120	145
2018/1/12	190	200	260
2018/1/15	155	70	155
2018/1/16	265	350	350
2018/1/17	160	315	410
2018/1/18	435	175	435
2018/1/19	150	145	180
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1	トレード2	トレード3
当日	売買サイン	買	売		売	買	売
	仕掛価格	21700	21665		21805	21800	21815
	決済価格	21940	21815		21730	21880	21955
	決済方法	引成	損切		利確	利確	損切
	損益額	240	-150	15	75	80	-140
当月	損益額	30	-115	-330
	利益額	400	335	370
	損失額	-370	-450	-700
	取引数	5	6	9
	利益数	2	3	4
	損失数	3	3	5
	引分数	0	0	0
	平均損益額	6.00	-19.17	-36.67
	平均利益額	200.00	111.67	92.50
	平均損失額	-123.33	-150.00	-140.00
	勝率	40.00	50.00	44.44
	ＰＦ	1.08	0.74	0.53
	ＰＯＲ	1.62	0.74	0.66
当年	損益額	180	-180	365
	利益額	910	805	1635
	損失額	-730	-985	-1270
	取引数	14	16	20
	利益数	6	7	10
	損失数	8	9	10
	引分数	0	0	0
	平均損益額	12.86	-11.25	18.25
	平均利益額	151.67	115.00	163.50
	平均損失額	-91.25	-109.44	-127.00
	勝率	42.86	43.75	50.00
	ＰＦ	1.25	0.82	1.29
	ＰＯＲ	1.66	1.05	1.29
通算	損益額	77815	30305	31565
	利益額	180765	73445	72275
	損失額	-102950	-43140	-40710
	取引数	2833	1180	821
	利益数	1619	653	393
	損失数	1139	510	426
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.47	25.68	38.45
	平均利益額	111.65	112.47	183.91
	平均損失額	-90.39	-84.59	-95.56
	勝率	57.15	55.34	47.87
	ＰＦ	1.76	1.70	1.78
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.92
	最大損益額	77945	30775	32290
	現在ドローダウン	130	470	725
	最大ドローダウン	1365	1125	1405