日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/7の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート、本日も値幅が大きいので30分足↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り327日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは1年253日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは上下に振られる展開で、終値は前日比少々マイナス、

日経225先物は、日中セッションで大きく下げ、ナイトである程度戻して終了。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):22160円買いエントリーは-140円ロスカット、21740円売りエントリーは+170円利確、21890円買いエントリーが+45円で利確、
5分足デイトレ(CTW_DT):22075円売りエントリーが引けで+20円、一時、かなり含み益が出るもトレーリングストップ発動値までは届かず、悲しいくらいの小利、
日足寄り引け(DUD_NC):22185円買いエントリーが-170円でロスカット
となりました。
[追記:CTW_SWの3回目の損益+45円のところ、誤って+450円としていました。訂正済みです。システム結果の方は、エクセルからコピーする際、3回目の列を抜かしていました。こちらも追加済みです。2018/2/10]
通常、大きく動いてくれればある程度は取れるのですが、なかなか歯車が合いません。
1方向に走っているようで走り切れない。
今回の暴落のトリガーが米国金利上昇とビットコイン不安位ですから大きな悪材料とは言えないからでしょうかね。

ちょうどいい機会ですので、この10年位の暴落についてちょっと見てます。
日経225先物ミニの日中+夜間の変動幅推移です。↓

2013年と2015年に2000円近い暴落を記録しています。

暴落のトリガーは2013年は複合要因、2015年は中国株大暴落、

今回の暴落はそれに比べると今のところは中規模。

この3回の暴落、共通点は比較的短期間で7000円前後上昇した後に起きています。

利益確定の売り場探しの中、なにかしらの悪材料が出ればGOという感じですね。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22180 21660
高値 22340 22160
安値 21520 21440
終値 21610 22060
前日比 100 -90
終-始 -570 400
高-安 820 720
NT倍率 12.36 12.38
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22185 21660
高値 22335 22155
安値 21520 21445
終値 21610 22055
前日比 110 -95
終-始 -575 395
高-安 815 710
NT倍率 12.37 12.39
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1784 1752
高値 1803 1790.5
安値 1740.5 1734.5
終値 1748.5 1782.5
前日比 16.5 -1
終-始 -35.5 30.5
高-安 62.5 56
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1784 1752
高値 1803 1790.5
安値 1740.5 1734.5
終値 1747.5 1779.75
前日比 14.25 -3
終-始 -36.5 27.75
高-安 62.5 56
●NYDOW
始値 24892.87
高値 25293.96
安値 24785.44
終値 24893.35
前日比 -19.42
終-始 0.48
高-安 508.52
●NASDAQ
始値 7086.2
高値 7170.34
安値 7051.53
終値 7051.98
前日比 -63.9
終-始 -34.22
高-安 118.81
●S&P500
始値 2690.95
高値 2727.67
安値 2681.33
終値 2681.66
前日比 -13.48
終-始 -9.29
高-安 46.34
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22245 22220
高値 22370 22350
安値 21475 21450
清算値 21855 21830
前日比 -415 -415
終-始 -390 -390
高-安 895 900




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 22185 22075 22160 21740 21890
決済価格 22015 22055 22020 21570 21935
決済方法 損切 引成 損切 利確 利確
損益額 -170 20 75 -140 170 45
当月 損益額 -210 35 -345
利益額 160 335 215
損失額 -370 -300 -560
取引数 4 5 6
利益数 1 3 2
損失数 3 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 -52.50 7.00 -57.50
平均利益額 160.00 111.67 107.50
平均損失額 -123.33 -150.00 -140.00
勝率 25.00 60.00 33.33
PF 0.43 1.12 0.38
POR 1.30 0.74 0.77
当年 損益額 -60 -30 350
利益額 670 805 1480
損失額 -730 -835 -1130
取引数 13 15 17
利益数 5 7 8
損失数 8 8 9
引分数 0 0 0
平均損益額 -4.62 -2.00 20.59
平均利益額 134.00 115.00 185.00
平均損失額 -91.25 -104.38 -125.56
勝率 38.46 46.67 47.06
PF 0.92 0.96 1.31
POR 1.47 1.10 1.47
通算 損益額 77575 30455 31550
利益額 180525 73445 72120
損失額 -102950 -42990 -40570
取引数 2832 1179 818
利益数 1618 653 391
損失数 1139 509 425
引分数 75 17 2
平均損益額 27.39 25.83 38.57
平均利益額 111.57 112.47 184.45
平均損失額 -90.39 -84.46 -95.46
勝率 57.13 55.39 47.80
PF 1.75 1.71 1.78
POR 1.23 1.33 1.93
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 370 320 740
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

コメントの入力は終了しました。