日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/1の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り333日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは903日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数はほぼ横ばい、

日経225先物は日夜共、前日比プラスでしたが、夜間は陰線で終わっています。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):前日からホールドの23190円売りエントリーが-140円の損切、次の23375円買いエントリーも-140円の損切と往復ビンタ、現在ホールド無、
5分足デイトレ(CTW_DT):23305円買いエントリーが引け決済で+25円、
日足寄り引け(DUD_NC):23280円買いエントリーが引け決済で+160円
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23280 23460
高値 23490 23490
安値 23210 23220
終値 23440 23330
前日比 350 100
終-始 160 -130
高-安 280 270
NT倍率 12.56 12.53
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23280 23465
高値 23485 23485
安値 23210 23225
終値 23440 23330
前日比 345 100
終-始 160 -135
高-安 275 260
NT倍率 12.55 12.54
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1848.5 1869
高値 1870.5 1871.5
安値 1846 1849.5
終値 1866.5 1861.5
前日比 27 17
終-始 18 -7.5
高-安 24.5 22
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1848 1868.75
高値 1870.5 1871.25
安値 1846 1850
終値 1867 1861
前日比 28.5 16
終-始 19 -7.75
高-安 24.5 21.25
●NYDOW
始値 26083.04
高値 26306.04
安値 26014.44
終値 26186.71
前日比 37.32
終-始 103.67
高-安 291.6
●NASDAQ
始値 7377.17
高値 7441.09
安値 7362.28
終値 7385.86
前日比 -25.62
終-始 8.69
高-安 78.81
●S&P500
始値 2816.45
高値 2835.96
安値 2812.7
終値 2821.98
前日比 -1.83
終-始 5.53
高-安 23.26
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23300 23275
高値 23510 23485
安値 23240 23215
清算値 23305 23285
前日比 20 25
終-始 5 10
高-安 270 270




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 23280 23305 23190 23375
決済価格 23440 23330 23330 23235
決済方法 引成 引成 損切 損切
損益額 160 25 -280 -140 -140
当月 損益額 160 25 -280
利益額 160 25 0
損失額 0 0 -280
取引数 1 1 2
利益数 1 1 0
損失数 0 0 2
引分数 0 0 0
平均損益額 160.00 25.00 -140.00
平均利益額 160.00 25.00
平均損失額 -140.00
勝率 100.00 100.00 0.00
PF 0.00
POR
当年 損益額 310 -40 415
利益額 670 495 1265
損失額 -360 -535 -850
取引数 10 11 13
利益数 5 5 6
損失数 5 6 7
引分数 0 0 0
平均損益額 31.00 -3.64 31.92
平均利益額 134.00 99.00 210.83
平均損失額 -72.00 -89.17 -121.43
勝率 50.00 45.45 46.15
PF 1.86 0.93 1.49
POR 1.86 1.11 1.74
通算 損益額 77945 30445 31615
利益額 180525 73135 71905
損失額 -102580 -42690 -40290
取引数 2829 1175 814
利益数 1618 651 389
損失数 1136 507 423
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 25.91 38.84
平均利益額 111.57 112.34 184.85
平均損失額 -90.30 -84.20 -95.25
勝率 57.19 55.40 47.79
PF 1.76 1.71 1.78
POR 1.24 1.33 1.94
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 0 330 675
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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