日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/31の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り334日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは904日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは前日比+72.5、ナスダック、S&Pほぼ横ばいで取引を終えました。

日経225先物は日中は下げ、夜間はほぼ横ばいで終了しています。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23320円買いエントリーは即撃沈で-130円、ドテンで23190円売りエントリーでホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):23200円買いエントリーも引け決済で-105円
となりました。

1月の成績

CTW_SWは+695円、
CTW_DTは-65円、
DUD_NCは+150円

3システム共ドローダウン発生中、

現在のドローダウン値は

CTW_SWは105円、
CTW_DTは355円、
DUD_NCは395円

となっています。

CTW_SW、フラット期間に突入してからかなり経過しています。
中旬に一度は解消寸前までいったのですが、跳ね返されてしまいました。

フラット期間中のメンタルをいかにダウンさせないか、永遠のテーマです。
反応しない境地になるまでザ・修行の日々。頑張らねば。

1月が終了、結局、月初からの一時の上昇でとれた分が辛うじて残ったという感じでした。

相変わらずのプラトー局面、24000円以上を目指すにもエネルギー不足、

悪材料もあまりないので下にも大きく走らない。

2月も似たような展開になるのでしょうか。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23200 23120
高値 23370 23330
安値 23070 23120
終値 23090 23230
前日比 -170 10
終-始 -110 110
高-安 300 210
NT倍率 12.55 12.59
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23200 23125
高値 23362 23335
安値 23070 23120
終値 23095 23230
前日比 -165 10
終-始 -105 105
高-安 292 215
NT倍率 12.56 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1849.5 1840
高値 1859 1853.5
安値 1833.5 1839.5
終値 1839.5 1844.5
前日比 -16 -7
終-始 -10 4.5
高-安 25.5 14
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1850 1840.25
高値 1858.75 1853.5
安値 1833 1839.5
終値 1838.5 1845
前日比 -16.75 -5.25
終-始 -11.5 4.75
高-安 25.75 14
●NYDOW
始値 26268.17
高値 26338.03
安値 26050.98
終値 26149.39
前日比 72.5
終-始 -118.78
高-安 287.05
●NASDAQ
始値 7443.25
高値 7453.99
安値 7381.13
終値 7411.48
前日比 9
終-始 -31.77
高-安 72.86
●S&P500
始値 2832.41
高値 2839.26
安値 2813.04
終値 2823.81
前日比 1.38
終-始 -8.6
高-安 26.22
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23205 23185
高値 23380 23360
安値 23095 23070
清算値 23285 23260
前日比 70 70
終-始 80 75
高-安 285 290




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 23200 23320 23190
決済価格 23095 23190
決済方法 引成 ドテン 保有中
損益額 -105 0 -130 -130
当月 損益額 150 -65 695
利益額 510 470 1265
損失額 -360 -535 -570
取引数 9 10 11
利益数 4 4 6
損失数 5 6 5
引分数 0 0 0
平均損益額 16.67 -6.50 63.18
平均利益額 127.50 117.50 210.83
平均損失額 -72.00 -89.17 -114.00
勝率 44.44 40.00 54.55
PF 1.42 0.88 2.22
POR 1.77 1.32 1.85
当年 損益額 150 -65 695
利益額 510 470 1265
損失額 -360 -535 -570
取引数 9 10 11
利益数 4 4 6
損失数 5 6 5
引分数 0 0 0
平均損益額 16.67 -6.50 63.18
平均利益額 127.50 117.50 210.83
平均損失額 -72.00 -89.17 -114.00
勝率 44.44 40.00 54.55
PF 1.42 0.88 2.22
POR 1.77 1.32 1.85
通算 損益額 77785 30420 31895
利益額 180365 73110 71905
損失額 -102580 -42690 -40010
取引数 2828 1174 812
利益数 1617 650 389
損失数 1136 507 421
引分数 75 17 2
平均損益額 27.51 25.91 39.28
平均利益額 111.54 112.48 184.85
平均損失額 -90.30 -84.20 -95.04
勝率 57.18 55.37 47.91
PF 1.76 1.71 1.80
POR 1.24 1.34 1.95
最大損益額 77890 30775 32290
現在ドローダウン 105 355 395
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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