日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/29の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り337日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは907日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、アップルの下げに反応して主要3指数反落、

日経225先物も日夜共前日比マイナスで引けました。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23740円買いエントリーは-150円の損切、その後23590円売りエントリーでホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

今月も早いものであと2日、今月も大きく動いてくれたのは初めだけ、
相変わらず上下に大きく走ってくれませんね。

2月は例年パフォーマンスは良くないので、
しばらくは忍耐の日々が続きそうです。

シストレは
1に忍耐、2に忍耐、3,4も忍耐、5に忍耐、
頑張ろう!

本日はロボットを立ち上げてから2008年1月に亡くなった父親の墓参りに行ってきます。
あれから10年、、、光陰矢の如しです。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23730 23630
高値 23780 23640
安値 23560 23480
終値 23610 23540
前日比 -20 -150
終-始 -120 -90
高-安 220 160
NT倍率 12.56 12.55
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23730 23630
高値 23775 23635
安値 23555 23475
終値 23615 23540
前日比 -5 -145
終-始 -115 -90
高-安 220 160
NT倍率 12.56 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1885 1881.5
高値 1889 1882
安値 1876.5 1871
終値 1880.5 1876
前日比 1.5 -6.5
終-始 -4.5 -5.5
高-安 12.5 11
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1885 1885.75
高値 1888.75 1882.75
安値 1876.75 1870.75
終値 1880.25 1875
前日比 -0.25 -6
終-始 -4.75 -10.75
高-安 12 12
●NYDOW
始値 26548.28
高値 26608.9
安値 26435.34
終値 26439.48
前日比 -177.23
終-始 -108.8
高-安 173.56
●NASDAQ
始値 7484.47
高値 7500.61
安値 7455.55
終値 7466.51
前日比 -39.26
終-始 -17.96
高-安 45.06
●S&P500
始値 2867.23
高値 2870.62
安値 2851.48
終値 2853.53
前日比 -19.34
終-始 -13.7
高-安 19.14
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23765 23735
高値 23800 23775
安値 23490 23475
清算値 23555 23535
前日比 -190 -190
終-始 -210 -200
高-安 310 300

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 23740 23590
決済価格 23600
決済方法 損切 保有中
損益額 0 0 -140 -140
当月 損益額 255 70 780
利益額 510 470 1220
損失額 -255 -400 -440
取引数 8 9 9
利益数 4 4 5
損失数 4 5 4
引分数 0 0 0
平均損益額 31.88 7.78 86.67
平均利益額 127.50 117.50 244.00
平均損失額 -63.75 -80.00 -110.00
勝率 50.00 44.44 55.56
PF 2.00 1.18 2.77
POR 2.00 1.47 2.22
当年 損益額 255 70 780
利益額 510 470 1220
損失額 -255 -400 -440
取引数 8 9 9
利益数 4 4 5
損失数 4 5 4
引分数 0 0 0
平均損益額 31.88 7.78 86.67
平均利益額 127.50 117.50 244.00
平均損失額 -63.75 -80.00 -110.00
勝率 50.00 44.44 55.56
PF 2.00 1.18 2.77
POR 2.00 1.47 2.22
通算 損益額 77890 30555 31980
利益額 180365 73110 71860
損失額 -102475 -42555 -39880
取引数 2827 1173 810
利益数 1617 650 388
損失数 1135 506 420
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 26.05 39.48
平均利益額 111.54 112.48 185.21
平均損失額 -90.29 -84.10 -94.95
勝率 57.20 55.41 47.90
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.24 1.34 1.95
最大損益額 77890 30775 32290
現在ドローダウン 0 220 310
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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