日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/22の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
日経225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り343日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは913日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウ、ナスダック、S&Pの主要3指数がまたまた最高値更新、
いったいどこまで上昇するのでしょうか?
2016年11月からほとんど調整なしで一直線です。

日経225先物も、米国市場につられナイトで値を戻しました。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):零時過ぎに23860円で買いエントリーでホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):売りエントリーで-25円、
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

一つ訂正があります。
1/19のCME日経ドル建ての安値に転記ミスがありました。
23795円(誤)---> 23735円(正)

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23770 23800
高値 23810 23930
安値 23670 23760
終値 23790 23910
前日比 -10 90
終-始 20 110
高-安 140 170
NT倍率 12.57 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23775 23795
高値 23810 23935
安値 23670 23765
終値 23795 23910
前日比 -5 95
終-始 20 115
高-安 140 170
NT倍率 12.58 12.57
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1888.5 1892
高値 1893 1903
安値 1883.5 1889
終値 1892 1900
前日比 2 9.5
終-始 3.5 8
高-安 9.5 14
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1888.75 1892.5
高値 1892.75 1903
安値 1883.5 1888.75
終値 1892 1902.75
前日比 1 11.5
終-始 3.25 10.25
高-安 9.25 14.25
●NYDOW
始値 26025.32
高値 26215.23
安値 25974.65
終値 26214.6
前日比 142.88
終-始 189.28
高-安 240.58
●NASDAQ
始値 7468.03
高値 7338.04
安値 7332.81
終値 7408.03
前日比 71.65
終-始 -60
高-安 5.23
●S&P500
始値 2809.16
高値 2833.03
安値 2808.12
終値 2832.97
前日比 22.67
終-始 23.81
高-安 24.91
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23830 23805
高値 23975 23950
安値 23695 23670
清算値 23970 23945
前日比 110 110
終-始 140 140
高-安 280 280

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23775 23860
決済価格 23795
決済方法 引成 保有中
損益額 -20 0 0
当月 損益額 175 60 715
利益額 430 345 1015
損失額 -255 -285 -300
取引数 7 6 6
利益数 3 3 3
損失数 4 3 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 10.00 119.17
平均利益額 143.33 115.00 338.33
平均損失額 -63.75 -95.00 -100.00
勝率 42.86 50.00 50.00
PF 1.69 1.21 3.38
POR 2.25 1.21 3.38
当年 損益額 175 60 715
利益額 430 345 1015
損失額 -255 -285 -300
取引数 7 6 6
利益数 3 3 3
損失数 4 3 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 10.00 119.17
平均利益額 143.33 115.00 338.33
平均損失額 -63.75 -95.00 -100.00
勝率 42.86 50.00 50.00
PF 1.69 1.21 3.38
POR 2.25 1.21 3.38
通算 損益額 77810 30545 31915
利益額 180285 72985 71655
損失額 -102475 -42440 -39740
取引数 2826 1170 807
利益数 1616 649 386
損失数 1135 504 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.53 26.11 39.55
平均利益額 111.56 112.46 185.63
平均損失額 -90.29 -84.21 -94.84
勝率 57.18 55.47 47.83
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.24 1.34 1.96
最大損益額 77830 30775 32290
現在ドローダウン 20 230 375
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード