日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/19の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り346日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは916日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は続伸、ナスダックとS&Pは最高値を更新しています、なんとも強い。

日経225先物は小さなレンジでの動きで終始。

悪材料が出ての下げではなかったので、
ちょっと下げただけで下げ止まりすぐボラが低下してしまいますね。
相変わらずやり難い局面が続いています。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23830 23800
高値 23860 23890
安値 23710 23750
終値 23800 23820
前日比 30 -50
終-始 -30 20
高-安 150 140
NT倍率 12.59 12.60
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23835 23800
高値 23865 23895
安値 23715 23750
終値 23800 23815
前日比 30 -50
終-始 -35 15
高-安 150 145
NT倍率 12.59 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1885.5 1890.5
高値 1891.5 1898
安値 1881 1885.5
終値 1890 1890.5
前日比 11.5 3
終-始 4.5 0
高-安 10.5 12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1885.75 1890
高値 1891.25 1898
安値 1881.25 1886
終値 1891 1891.25
前日比 12.25 4.75
終-始 5.25 1.25
高-安 10 12
●NYDOW
始値 25987.35
高値 26071.72
安値 25942.83
終値 26071.72
前日比 53.91
終-始 84.37
高-安 128.89
●NASDAQ
始値 7312
高値 7336.38
安値 7297.29
終値 7336.38
前日比 40.33
終-始 24.38
高-安 39.09
●S&P500
始値 2802.6
高値 2810.33
安値 2798.08
終値 2810.3
前日比 12.27
終-始 7.7
高-安 12.25
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23830 23810
高値 23915 23890
安値 23735 23720
清算値 23860 23835
前日比 10 10
終-始 30 25
高-安 120 170

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 195 60 715
利益額 430 345 1015
損失額 -235 -285 -300
取引数 6 6 6
利益数 3 3 3
損失数 3 3 3
引分数 0 0 0
平均損益額 32.50 10.00 119.17
平均利益額 143.33 115.00 338.33
平均損失額 -78.33 -95.00 -100.00
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 1.83 1.21 3.38
POR 1.83 1.21 3.38
当年 損益額 195 60 715
利益額 430 345 1015
損失額 -235 -285 -300
取引数 6 6 6
利益数 3 3 3
損失数 3 3 3
引分数 0 0 0
平均損益額 32.50 10.00 119.17
平均利益額 143.33 115.00 338.33
平均損失額 -78.33 -95.00 -100.00
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 1.83 1.21 3.38
POR 1.83 1.21 3.38
通算 損益額 77830 30545 31915
利益額 180285 72985 71655
損失額 -102455 -42440 -39740
取引数 2825 1170 807
利益数 1616 649 386
損失数 1134 504 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 26.11 39.55
平均利益額 111.56 112.46 185.63
平均損失額 -90.35 -84.21 -94.84
勝率 57.20 55.47 47.83
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77830 30775 32290
現在ドローダウン 0 230 375
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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