日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/17の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り348日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは918日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は大幅上昇、
日経225先物も米国市場を好感、円安にも振れナイトで急上昇、24000円の壁を突破しました。
個人的には上がり過ぎだと思いますが、勢いのある時はこんなものですね。

株高にもかかわらずゴールドマン・サックスの4半期決算、大幅な落ち込みでしたが、
原因は低ボラ、やはりボラですね、もう少し動いてくれないと厳しい。

次の表は日経225先物ミニの日中セクションの過去30日の値幅の推移です。

日付 値幅
2017/12/5 155
2017/12/6 265
2017/12/7 190
2017/12/8 115
2017/12/11 75
2017/12/12 155
2017/12/13 140
2017/12/14 190
2017/12/15 240
2017/12/18 95
2017/12/19 75
2017/12/20 125
2017/12/21 130
2017/12/22 60
2017/12/25 60
2017/12/26 25
2017/12/27 75
2017/12/28 70
2017/12/29 80
2018/1/4 250
2018/1/5 110
2018/1/9 170
2018/1/10 210
2018/1/11 120
2018/1/12 200
2018/1/15 70
2018/1/16 350
2018/1/17 315

値幅、大きくなってきてはいますが、今後はどうでしょうか?
上昇局面が続く限りあまり期待できませんが。

さて、マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23650円の売りホールドはやられ-110円、現在、23830円買いホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):買いエントリーで+205円、
日足寄り引け(DUD_NC):売りエントリーで損切にかかり-140円
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23720 23850
高値 23880 24130
安値 23710 23810
終値 23820 24050
前日比 -130 340
終-始 100 200
高-安 170 320
NT倍率 12.62 12.61
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23720 23845
高値 23875 24125
安値 23715 23810
終値 23820 24060
前日比 -125 350
終-始 100 215
高-安 160 315
NT倍率 12.62 12.63
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1878.5 1889
高値 1891.5 1910.5
安値 1878.5 1886.5
終値 1887.5 1906.5
前日比 -5 29.5
終-始 9 17.5
高-安 13 24
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1878 1888.5
高値 1891.5 1910.25
安値 1878 1886.5
終値 1887.5 1905
前日比 -6.5 28.5
終-始 9.5 16.5
高-安 13.5 23.75
●NYDOW
始値 25910.78
高値 26130.45
安値 25865.02
終値 26115.65
前日比 322.79
終-始 204.87
高-安 265.43
●NASDAQ
始値 7257.77
高値 7309.36
安値 7229.32
終値 7298.28
前日比 74.59
終-始 40.51
高-安 80.04
●S&P500
始値 2784.99
高値 2807.04
安値 2778.38
終値 2802.56
前日比 26.14
終-始 17.57
高-安 28.66
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23780 23750
高値 24145 24125
安値 23695 23680
清算値 24090 24060
前日比 340 325
終-始 310 310
高-安 450 445





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 23720 23855 23650 23830
決済価格 23860 24060 23790
決済方法 損切 引成 損切 保有中
損益額 -140 205 -140 -140
当月 損益額 -145 210 660
利益額 90 345 875
損失額 -235 -135 -215
取引数 5 5 4
利益数 2 3 2
損失数 3 2 2
引分数 0 0 0
平均損益額 -29.00 42.00 165.00
平均利益額 45.00 115.00 437.50
平均損失額 -78.33 -67.50 -107.50
勝率 40.00 60.00 50.00
PF 0.38 2.56 4.07
POR 0.57 1.70 4.07
当年 損益額 -145 210 660
利益額 90 345 875
損失額 -235 -135 -215
取引数 5 5 4
利益数 2 3 2
損失数 3 2 2
引分数 0 0 0
平均損益額 -29.00 42.00 165.00
平均利益額 45.00 115.00 437.50
平均損失額 -78.33 -67.50 -107.50
勝率 40.00 60.00 50.00
PF 0.38 2.56 4.07
POR 0.57 1.70 4.07
通算 損益額 77490 30695 31860
利益額 179945 72985 71515
損失額 -102455 -42290 -39655
取引数 2824 1169 805
利益数 1615 649 385
損失数 1134 503 418
引分数 75 17 2
平均損益額 27.44 26.26 39.58
平均利益額 111.42 112.46 185.75
平均損失額 -90.35 -84.08 -94.87
勝率 57.19 55.52 47.83
PF 1.76 1.73 1.80
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 165 80 430
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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