日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/10の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り355日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは925日となりました。

おはようございます。

米国市場、ダウ、ナスダック、S&P、CME日経揃って前日比マイナス、
日経225先物もナイトセッションでかなり下げました。

システムの方ですが、
5分足スウィング(CTW_SW):23670円で売りエントリーでホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):売りエントリーで-5円
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23790 23730
高値 23850 23750
安値 23710 23540
終値 23800 23570
前日比 -60 -250
終-始 10 -160
高-安 140 210
NT倍率 12.57 12.56
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23795 23730
高値 23850 23755
安値 23715 23545
終値 23800 23570
前日比 -60 -250
終-始 5 -160
高-安 135 210
NT倍率 12.57 12.57
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1884.5 1888.5
高値 1894.5 1890
安値 1884.5 1873.5
終値 1893.5 1876
前日比 6 -9
終-始 9 -12.5
高-安 10 16.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1884.5 1888.5
高値 1894.5 1890
安値 1884.5 1873
終値 1893.25 1875
前日比 6.5 -9.25
終-始 8.75 -13.5
高-安 10 17
●NYDOW
始値 25348.13
高値 25404.92
安値 25256.99
終値 25369.13
前日比 -16.67
終-始 21
高-安 147.93
●NASDAQ
始値 7129.83
高値 7154.24
安値 7111.52
終値 7153.57
前日比 -10.01
終-始 23.74
高-安 42.72
●S&P500
始値 2745.55
高値 2750.8
安値 2736.06
終値 2748.23
前日比 -3.06
終-始 2.68
高-安 14.74
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23830 23810
高値 23880 23850
安値 23580 23550
清算値 23640 23615
前日比 -225 -220
終-始 -190 -195
高-安 300 300





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23795 23670
決済価格 23800
決済方法 引成 保有中
損益額 -5 0 0
当月 損益額 -45 90 720
利益額 50 125 720
損失額 -95 -35 0
取引数 3 2 1
利益数 1 1 1
損失数 2 1 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -15.00 45.00 720.00
平均利益額 50.00 125.00 720.00
平均損失額 -47.50 -35.00
勝率 33.33 50.00 100.00
PF 0.53 3.57
POR 1.05 3.57
当年 損益額 -45 90 720
利益額 50 125 720
損失額 -95 -35 0
取引数 3 2 1
利益数 1 1 1
損失数 2 1 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -15.00 45.00 720.00
平均利益額 50.00 125.00 720.00
平均損失額 -47.50 -35.00
勝率 33.33 50.00 100.00
PF 0.53 3.57
POR 1.05 3.57
通算 損益額 77590 30575 31920
利益額 179905 72765 71360
損失額 -102315 -42190 -39440
取引数 2822 1166 802
利益数 1614 647 384
損失数 1133 502 416
引分数 75 17 2
平均損益額 27.49 26.22 39.80
平均利益額 111.47 112.47 185.83
平均損失額 -90.30 -84.04 -94.81
勝率 57.19 55.49 47.88
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 65 200 370
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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