日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/5の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り360日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは930日となりました。

おはようございます。

昨日のダウはまたしても大幅続伸、
225も24000円タッチ間近、
実力なのかストキャスホップなのか?

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):23125円買いホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):+125円、
日足寄り引け(DUD_NC):-90円
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23640 23750
高値 23730 23820
安値 23510 23700
終値 23720 23810
前日比 310 200
終-始 80 60
高-安 220 120
NT倍率 12.62 12.63
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23630 23750
高値 23730 23815
安値 23505 23705
終値 23720 23810
前日比 310 205
終-始 90 60
高-安 225 110
NT倍率 12.62 12.63
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1874 1881
高値 1881 1886.5
安値 1869.5 1879.5
終値 1880 1885.5
前日比 20.5 12
終-始 6 4.5
高-安 11.5 7
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1874.5 1881.5
高値 1881.25 1886.75
安値 1869.5 1879.5
終値 1880 1884.75
前日比 21 13.75
終-始 5.5 3.25
高-安 11.75 7.25
●NYDOW
始値 25114.92
高値 25299.79
安値 25112.01
終値 25295.87
前日比 220.74
終-始 180.95
高-安 187.78
●NASDAQ
始値 7105.74
高値 7137.04
安値 7097.08
終値 7136.56
前日比 58.64
終-始 30.82
高-安 39.96
●S&P500
始値 2731.33
高値 2743.45
安値 2727.92
終値 2743.15
前日比 19.16
終-始 11.82
高-安 15.53
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23680 23650
高値 23850 23820
安値 23545 23510
清算値 23810 23785
前日比 140 150
終-始 130 135
高-安 305 310





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23630 23570 23125
決済価格 23720 23695
決済方法 引成 利確 保有中
損益額 -90 125 0
当月 損益額 -90 125 0
利益額 0 125 0
損失額 -90 0 0
取引数 1 1 0
利益数 0 1 0
損失数 1 0 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -90.00 125.00
平均利益額 125.00
平均損失額 -90.00
勝率 0.00 100.00
PF 0.00
POR
当年 損益額 -90 125 0
利益額 0 125 0
損失額 -90 0 0
取引数 1 1 0
利益数 0 1 0
損失数 1 0 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -90.00 125.00
平均利益額 125.00
平均損失額 -90.00
勝率 0.00 100.00
PF 0.00
POR
通算 損益額 77545 30610 31200
利益額 179855 72765 70640
損失額 -102310 -42155 -39440
取引数 2820 1165 801
利益数 1613 647 383
損失数 1132 501 416
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.27 38.95
平均利益額 111.50 112.47 184.44
平均損失額 -90.38 -84.14 -94.81
勝率 57.20 55.54 47.82
PF 1.76 1.73 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 110 165 1090
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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